Scalpo
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Io la ricostruisco in questo modo:
- rumors verso le 21:30 di lunedi' sulla nascita degli Eurobonds
- immediato calo dalle 21:30 dei mercati americani e crescita contestuali di quelli europei
- smentita di martedi', ma di nuovo verso le 18-19 sull'OTC di ieri (o afterhours per noi) ripartono gli acquisti sull'equity
- chiarimento odierno: esplosione dei mercati non piu' giustificata sull'aspettativa degli Eurobonds, non piu' sulle mosse "speciali" attese della bacchetta magica della Lagarde, peraltro gia' scontate da tempo, ma piu' prosaicamente e' partita un'ondata di entusiasmo sulla rassicurazione della dilazione sul PNRR che concedera' obtorto collo la nostra disperata commissione europea
E l'Italia ne e' felicissima, dato che siamo come nostro solito "indietrissimo" sul PNRR
E la Danieli festeggia alla grande con un rialzo sebbene da oggi inizi a mandare tutti a casa i dipendenti per la chiusura dei laminatoi e delle fonderie. Quanto sono decorrelati i mercati finanziari dall'economia !
capisco il tuo approccio: discrezionale basato sull'interpretazione dei dati macro e notizie puntuali, arricchito dallo sfruttamento di inefficienze (overnight) sui mercati in r.t. .
Per quanto mi riguarda (affido tutto a sistemi totalmente automatizzati, per il discrezionale non ho tempo) questo sistema: non è al momento "modellabile" da me.
Ma ti domando: potrebbe esserlo?
(a parte il tempo da dedicare allo sviluppo di tecnologia idonea al parsing di testi che spazzoli Twitter e Google (Machine Learning in ambito di classificazione testuale) e a seguire l'interpretazione dei testi di notizie puntuali non sistematiche.