mcmurphy
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Io per rispondere ho preso gli 80 titoli con gli spread più bassi di sp500 (la commessa è per azioni USA) e su questi titoli ho creato un ampio database con dentro tutti i trend avvenuti dal 2007 ad oggi.
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Nello specifico con 10 anni di contrattazione e 80 titoli ho messo insieme un db con più di 100000 elementi.
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A questo punto ho addestrato degli ensemble di reti neurali ad associare a queste metriche la durata residua del trend sia in termini di tempo che di gain. In sostanza le mie reti neurali prendono in input le caratteristiche del trend in corso e sulla base di quello che è avvenuto negli ultimi 10 anni forniscono in output una previsione di quanto ancora durerà quel trend. In questo modo sono in grado contemporaneamente di dirmi su base statistica quali sono i trend più promettenti, quali i livelli di ingresso migliori e quali i livelli di stop migliori.
Ho backtestato la strategia in un periodo che va da dicembre 2015 a maggio 2017.
cioe' tu hai addestrato le reti neurali con anche i dati dal dicembre 2015 a maggio 2017 e poi hai fatto il backtesting dal dicembre 2015 a maggio 2017?
sicuramente ho capito male