Un filtro magico

P.A.T.

Nuovo Utente
Registrato
8/5/01
Messaggi
30.986
Punti reazioni
1.371
Cosi' mi e' stato detto.
Dicono anche sia l'evoluzione delle medie mobili e quanto di piu' innovativo sia stato pensato dalll'uomo nel campo della previsione, al punto che nei primi anni della espolorazione spaziale questi algoritmi del foglio Excel allegato venivano usati per riportare nel percorso corretto gli astronauti all'interno della navicella, correggendo ogni minimo errore di traiettoria.

Insomma, alla NASA sembrerebbe che non usino le medie mobili nelle loro innumerevoli varianti (smoothing, exponential, etc.) ma questo particolare tipo di algoritmo.

Mi hanno detto che il nome dell'algoritmo e' Kalman.

Qualcuno lo ha sperimentato sui mercati ?
Con quali risultati ?

In attesa di eventuali commenti, vi saluto per un breve periodo di riposo.
 

Allegati

  • filtro di kilman.xls
    13,5 KB · Visite: 1.177
Ultima modifica:
il migliore si chiama JMA

l'evoluzione delle medie mobili si chiama JMA ed e' la media mobile con il lag piu' basso al mondo ed e' anche migliore del FILTRO DI KALMAN...JMA e' stata sviluppata nel campo militare e utilizzata per studiare la traiettoria dei missili...venendo meno la guerra fredda e' diminuita la sua utilita' in campo militare ed ha potuto diffondersi nel campo finanziario...
 
Scritto da kanizsa
Cosi' mi e' stato detto.
Dicono anche sia l'evoluzione delle medie mobili e quanto di piu' innovativo sia stato pensato dalll'uomo nel campo della previsione, al punto che nei primi anni della espolorazione spaziale questi algoritmi del foglio Excel allegato venivano usati per riportare nel percorso corretto gli astronauti all'interno della navicella, correggendo ogni minimo errore di traiettoria.

Insomma, alla NASA sembrerebbe che non usino le medie mobili nelle loro innumerevoli varianti (smoothing, exponential, etc.) ma questo particolare tipo di algoritmo.

Mi hanno detto il nome dell'algoritmo e' Kilman.

Qualcuno lo ha sperimentato sui mercati ?
Con quali risultati ?

In attesa di eventuali commenti, vi saluto per un breve periodo di riposo.


Potevi metterle però due righe di spiegazione nel foglio !
 
Re: il migliore si chiama JMA

Scritto da robick
l'evoluzione delle medie mobili si chiama JMA ed e' la media mobile con il lag piu' basso al mondo ed e' anche migliore del FILTRO DI KALMAN...JMA e' stata sviluppata nel campo militare e utilizzata per studiare la traiettoria dei missili...venendo meno la guerra fredda e' diminuita la sua utilita' in campo militare ed ha potuto diffondersi nel campo finanziario...

è possibile reperire la formula per metastock e/o tradestation da qualche parte?

grazie
ciao
 
GIUDICATE VOI

IL VIOLA E' LA JMA
AZZURO E' IL KALMAN FILTER
GIALLO E' LA MEDIA MOBILE DI KAUFMAN

SENZA OMBRA DI DUBBIO JMA E' LA MIGLIORE IN ASSOLUTO...
 

Allegati

  • 1.jpg
    1.jpg
    25,1 KB · Visite: 3.632
FREE E NON FREE

KALMAN E KAUFMAN SONO FREE...JMA NO PERCHE' E' DI PROPRIETA' DI UNA COMPAGNIA...
 
Re: GIUDICATE VOI

Scritto da robick
IL VIOLA E' LA JMA
AZZURO E' IL KALMAN FILTER
GIALLO E' LA MEDIA MOBILE DI KAUFMAN

SENZA OMBRA DI DUBBIO JMA E' LA MIGLIORE IN ASSOLUTO...

A me sembra la migliore l'azzurra.
Segnala prima la salitona.
(Prima entri meglio è non sono tutte salite così)

Mi sai spiegare qualcosa del foglio allegato sopra ?
 
OVVIAMENTE

OVVIMENTE NELLA VALUTAZIONE NON TENGO CONTO DI NESSUNA ALTRA MEDIA PERCHE' QUELLE NEL GRAFICO SONO CONSIDERATE LE MIGLIORI SUL MERCATO...
 
VIOLA

Scritto da hackmachine


A me sembra la migliore l'azzurra.
Segnala prima la salitona.
(Prima entri meglio è non sono tutte salite così)

Mi sai spiegare qualcosa del foglio allegato sopra ?


LA VIOLA E' SEMPRE PIU' VICINA AI DATI (IN BIANCO) ANALIZZATI...PER QUANTO RIGUARDA LA SALITONA...LA VIOLA SVOLTA ESATTAMENTE COME L'AZZURRA E' SOLO PIU' IN ALTO...
 
Re: VIOLA

Scritto da robick



LA VIOLA E' SEMPRE PIU' VICINA AI DATI (IN BIANCO) ANALIZZATI...PER QUANTO RIGUARDA LA SALITONA...LA VIOLA SVOLTA ESATTAMENTE COME L'AZZURRA E' SOLO PIU' IN ALTO...

L'azzurra e la gialla cambiano direzione prima della viola.
Appena prima ma il TS lo farebbero scattare prima. Prima di quel che basta per lucrare dei bei tick.
 
Re: Re: VIOLA

Scritto da hackmachine


L'azzurra e la gialla cambiano direzione prima della viola.
Appena prima ma il TS lo farebbero scattare prima. Prima di quel che basta per lucrare dei bei tick.

La JMA del tuo grafico ha una linea + continua rispetto alle altre medie. Segnala dopo ma i cambi di direzione sono + significativi.
 
FIDATI

GUARDA CHE LA VIOLA E' LA MIGLIORE...NON LASCIARTI INGANNARE...
PER ESEMPIO..L'AZZURRA HA UN OVERSHOOTING SPAVENTOSO E LA GIALLA E' LENTA COME UNA TARTARUGA...
 
SMOOTH

LA VIOLA E' UN OTTIMO SMOOTH DEI DATI...
 
Re: Re: Re: VIOLA

Scritto da hackmachine


La JMA del tuo grafico ha una linea + continua rispetto alle altre medie. Segnala dopo ma i cambi di direzione sono + significativi.

COncludendo le altre segnalano prima ma hanno bisogno di perdite di tempo per attendere conferme (= TS + complesso) e la JMA sembra segnalare un po dopo ma ha meno bisogno di conferme.
Per me si equivalgono dal punto di vista del loro utilizzo in un TS.
 
Re: SMOOTH

Scritto da robick
LA VIOLA E' UN OTTIMO SMOOTH DEI DATI...


se non sono inopportuno... sarebbe possibile avere
le formule in meta di questi bellissimi oscillatori? :D
in privato naturalmente...la discrezione prima di tutto :D
 
NON SI EQUIVALGONO

SE CALCOLI IL LAG DELLE 3 MEDIE....LA VIOLA E' QUELLA CON IL LAG PIU' BASSO...E PER UNA MEDIA MOBILE QUESTO E' CRUCIALE...VUOL DIRE CHE I SEGNALI DELLA VIOLA SONO PIU' TEMPESTIVI...
 
Re: NON SI EQUIVALGONO

NON PUOI FARE I CALCOLI A OCCHIO...E' MOLTO PERICOLOSO
 
Re: FIDATI

Scritto da robick
GUARDA CHE LA VIOLA E' LA MIGLIORE...NON LASCIARTI INGANNARE...
PER ESEMPIO..L'AZZURRA HA UN OVERSHOOTING SPAVENTOSO E LA GIALLA E' LENTA COME UNA TARTARUGA...

Ma tu la usi ?
La calcoli ?
Prova a ripostare il grafico con lo stesso titolo e due Medie esponenziali una a 5 e una a 10 che conforntiamo i segnali con la JMA.
Per vedere se ne vale la pena.
 
Re: Re: FREE E NON FREE

Scritto da kanizsa



E per l'Excel costa ben 200 dollari.
e quindi solo i programmatori professionisti della finanza possono permettersi di spendere una cifra simile, coloro che hanno fatto della programmazione informatica il loro lavoro.

Purtroppo un prezzo cosi' elevato spiazza gli hobbysti.
:(

La capacita' di smussamento della media di Jurik e' **straordinaria**, la capacita' di rendere i punti di svolta **ben superiore** a qualsiasi altra feature, compresa quella incontrata su Tradestation
- la roboante media di Kaufman per Tradestation.

Accantonate Tradestation nel cestino, e' un programma il cui linguaggio Easy Language non ha neppure un valido debugger.

La programmazione in Visual Basic permette una razionalizzazione impagabile dei vostri lavori.


Buone ferie a tutti
 
Re: Re: FREE E NON FREE

Scritto da kanizsa



E per l'Excel costa ben 200 dollari.
e quindi solo i programmatori professionisti della finanza possono permettersi di spendere una cifra simile, coloro che hanno fatto della programmazione informatica il loro lavoro.

Purtroppo un prezzo cosi' elevato spiazza gli hobbysti.
:(

La capacita' di smussamento della media di Jurik e' **straordinaria**, la capacita' di rendere i punti di svolta **ben superiore** a qualsiasi altra feature, compresa quella incontrata su Tradestation
- la roboante media di Kaufman per Tradestation.

Accantonate Tradestation nel cestino, e' un programma il cui linguaggio Easy Language non ha neppure un valido debugger.

La programmazione in Visual Basic permette una razionalizzazione impagabile dei vostri lavori.


Buone ferie a tutti


Aspetta non andare inm ferie !
Quantifica in euro : quanto è impagabile visual basic ?


P.S. Io Tradestation non l'ho mai preso in considerazione.

Gli ordini tu li fai a mano o in visual basic in automatico ?
 
Indietro