Un filtro magico

  • Ecco la 60° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Questa settimana abbiamo assistito a nuovi record assoluti in Europa e a Wall Street. Il tutto, dopo una ottava che ha visto il susseguirsi di riunioni di banche centrali. Lunedì la Bank of Japan (BoJ) ha alzato i tassi per la prima volta dal 2007, mettendo fine all’era del costo del denaro negativo e al controllo della curva dei rendimenti. Mercoledì la Federal Reserve (Fed) ha confermato i tassi nel range 5,25%-5,50%, mentre i “dots”, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, indicano sempre tre tagli nel corso del 2024. Il Fomc ha anche discusso in merito ad un possibile rallentamento del ritmo di riduzione del portafoglio titoli. Ieri la Bank of England (BoE) ha lasciato i tassi di interesse invariati al 5,25%. Per continuare a leggere visita il link

Re: Programmatori DBMS e' difficile trovarli

Scritto da kanizsa


VB e' un vero linguaggio di programmazione completo.

Puoi sviluppare in un trading system tutto il percorso sull'intervallo di sviluppo che tu desideri, su range giornalieri o su range ristretti fino a 5 minuti come usano i migliori ingegneri che conosco.

Easy Language e' talmente “easy” da non avere neppure uno straccio di debugger ( come invece tutti i linguaggi che si rispettano ) per cui spesso diventa pressoché impossibile controllare codice e risultati. Troppe volte i programmatori professionisti da me interpellati hanno riscontrato differenze tra risultati di Excel ( esatti ) e quelli di TS (errati) per differente comportamento delle istruzioni EL e nelle societa' finanziarie nei quali il denaro e' considerato importante i programmatori EA che erano stati assunti in base ad aspettative velleitarie vengono poi facilmente licenziati, per essere sostituiti da programmatori DBMS.

Il piu' grave errore che puo' fare un giovane e' studiare EA piuttosto che linguaggi seri.

Programmatori DBMS validi e' difficile trovarli, sono anni che ne cerco uno buono per proporgli una collaborazione economica importante in finanza e non riesco a trovare uno.


Giusto per darti un'idea di cosa sia la programmazione strutturata ho strutturato il foglio precedente per permettere di calcolare i risultati via via che si sviluppano.

Pensi sia facile tradurre tutto in Easy Language ?

Ho risposto in gran velocita' senza rileggere, scusa se posso aver fatto delgi errori.

Ciao


So di cosa parli.
Io sto sviluppando un TS in Delphi non uso Tradestation.

;)
 
Non voglio fare il professorino ma forse non si ha una approfondita conoscenza di TS2000i

L'EasyLanguage(EL) è parte della suite di TS2000i allo scopo di programmare semplici studi ,indicatori,segnali ecc
Se si vuole salire di gradino si possono comunque costruire questi studi o più evoluti anche in altri linguaggi quali il VB e il C++ per implementare DLL da richiamare all'interno dell'EL così da creare quelle conosciute come black-box
Il classico esempio è AscTrend della AbleSystem
Lo stesso Jurik vende librerire DLL da collegare al TS2000i
Parte di AdvGet segue questa logica costruttiva
Ovviamente creando un insieme EL+DLL esterne ci sono vantaggi e svantaggi
Pro:
Interfaccia grafica già pronta
Dati richiamabili dal db di GlobalServer
Prospetto test
Gestione esterne di file testo o db
Condivisione studi
Contro:
Difficoltà di debugging (come tutte le DLL ActiveX)
Lentezza nei test
Limite nel numero di cicli (in funzione del time frame)

L'ideale sarebbe una interfaccia VBA IDE tipo quella di AutoCad,Office ecc ma niente vieta di creare una prima ver della propria idea in VBA for Excel per portarla successivamente in VB o C++ e creare una DLL

B.-
 
Re: GIUDICATE VOI

Scritto da robick
IL VIOLA E' LA JMA
AZZURO E' IL KALMAN FILTER
GIALLO E' LA MEDIA MOBILE DI KAUFMAN

SENZA OMBRA DI DUBBIO JMA E' LA MIGLIORE IN ASSOLUTO...


In un precedente post avevi scritto:

L'ANALISI TECNICA E' UNA ANALISI DI TIPO LINEARE E NON POTRA' MAI ANALIZZARE QUESTO TIPO DI FENOMENI (ECCO PERCHE' NON SI GUADAGNA CON L'ANALISI TECNINCA)

Ma le medie mobili, nelle loro molteplici forme (semplici, pesate, smorzate, esponenz, adattive, ecc.), non sono parte fondamentale dell' AT?

Grazie x l'eventuale risposta
 
Chi cerca....

forse...
 

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MEDIE MOBILI

Scritto da gioric51



In un precedente post avevi scritto:

L'ANALISI TECNICA E' UNA ANALISI DI TIPO LINEARE E NON POTRA' MAI ANALIZZARE QUESTO TIPO DI FENOMENI (ECCO PERCHE' NON SI GUADAGNA CON L'ANALISI TECNINCA)

Ma le medie mobili, nelle loro molteplici forme (semplici, pesate, smorzate, esponenz, adattive, ecc.), non sono parte fondamentale dell' AT?

Grazie x l'eventuale risposta

L'ANALISI TECNICA E' UNA COSA LE MEDIE MOBILE SONO UN'ALTRA COSA...IL FATTO CHE L'ANALISI TECNICA USA LE MEDIE MOBILI NON VUOL DIRE CHE L'ANALISI TECNICA SIA LE MEDIE MOBILI...
LE MEDIE MOBILI COME LE ALTRE MEDIE HANNO PARTICOLARI PROPRIETA' CHE LE FANNO RISULTARE MOLTO UTILI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI..IL LORO UTILIZZO SPAZIA IN MOLTI CAMPI E PER MOLTE COSE...(VEDI PROPRIETA' DELLE MEDIE SU LIBRI DI STATISTICA)
 
...IL FATTO CHE L'ANALISI TECNICA USA LE MEDIE MOBILI NON VUOL DIRE CHE L'ANALISI TECNICA SIA LE MEDIE MOBILI...

Grazie x la presisazione
Ora ho le idee più chiare
 
Ho tutti gli indicatori JMA

Io ho tutto il pacchetto degli indicatori JMA,soltanto che quando inserisco JRC JMA.2k oppure JRC JMA macd.2k mi plotta una linea orizzontale oppure due linee orizzontali(nel macd)e non le classiche linee che seguono il grafico come il macd normale.Qualcuno saprebbe dirmi il perché.Grazie per la collaborazione.
 
Re: Re: MEDIE MOBILI

Scritto da kanizsa


Oltre 100 hanno scaricato il filtro di Kalman.
Avete fatto esperimenti ?
Volete che integro l'algoritmo di calcolo in un vero e proprio TS in Excel basato sul filtro di Kalman ?

Premesso che ringrazio Kanizsa per i continui contributi che ha dato e da al forum ,anche ai concetti garch arch di cui tempo fa parlava ci sono tesi universitarie correlate ai mercati finanziari su tali argomenti (basta cercare su internet si trova tutto)
In una veloce ricerca su internet sul filtro di kalman sono presenti innumerevoli descrizioni sulla formula per calcolarlo, suddetto calcolo prevede anche la presenza di matrici che nel foglio excel mi pare di non aver visto.
Di che ordine e' il filtro di kalman da lei postato?
Inoltre molte societa' vendono per excel metastock etc. tre tipi di filtri kalman (ad esempio kalman g-h).
Non potrebbe tradurmi la formula per un linguaggio come visual basic?

Grazie e buona domenica
 
Non è farina del mio sacco: l'ho ritrovato nell'archivio delle userfunction in Easylanguage, ma temo di non averlo neppure mai provato.
Ciao

Type : Function, Name : Kalman Filter

------

{Function name= KF}
INPUT:
K1(Numeric),
BP(NumericSeries);
VARS:
Pred(BP),
Smooth(0),
Velo(0),
DeltaK(0),
stderr(0),
error(0),
sumerr(0) ;
IF currentbar > 1 then BEGIN

DeltaK = BP -Pred;
Smooth = Pred + DeltaK* SquareRoot( (K1/10000)*2 ) ;
Velo= Velo + ((K1/10000)*Deltak) ;
Pred = Smooth + Velo ;

KF=Pred;
END;
 
Scritto da kanizsa


Difatti non sono piu' motivato a continuare perche' noto alcun interesse alla sperimentazione sul filtro di Kalman e su una possibile sperimentazione sul filtro di Kalman esteso

Saluti

Mi spiace molto per questa decisione. Il principio del filtro é decisamente interessante e puo' essere sfruttato x certe sottigliezze che sfuggono in prima analisi.

A suo tempo ( 1 anno fa ?) ci persi un paio di giorni e provai a montare il filtro su un sistema che testa la bontà dei vari modelli su un set di circa 3500 titoli e fondi.
Nonostante un addestramento intensivo solo il 15% del totale dei modelli migro' dalle normali medie (esponenziali / pesate con volumi ecc) al Kalman, senza peraltro manifestare sostanziali miglioramenti.
Non bastano cmq un paio di giorni x capirne anzi carpirne il funzionamento. Ma forse sono io che sono lento di comprendonio :)

Saluti

r
 
personalmente sono invece molto interessato allo studio di ciò che hai inviato per implementare un TS di mia costruzione di cui non ho mai fatto menzione su queste pagine per due motivi in particolare:
1) se dici di avere un TS di tua costruzione (il mio non fa diventare ricchi ma da da vivere) e non lo diffondi sei millantatore o venditore ambulante di TS;
2) se lo diffondi possono potenzialmente usarlo tutti o contro di te o a favore e comunque non riuscirei più a ritenerlo affidabile specie in un mercato sottile come il ns.
Fatta questa premessa, e ribadendo il concetto che sto studiando ciò che hai postato, mi spieghi alcune cose.
La colonna prezzo cosa indica? Una media del prezzo, il prezzo di chiusura o cos'altro?
I segnali buy e sell sono attivati dalla colonna prezzo quindi operi in chiusura all'ultimo prezzo o al raggiungimento del prezzo in intraday?
E se il filtro opera in intraday e il prezzo viene toccato il sistema dice di cambiare la posizione ? E se poi inverte di nuovo la direzione cambi di nuovo ?
In estrema sintesi puoi spiegare meglio il significato delle varie colonne o al limite postare il tutto con dati reali (open, hight, low e close) di FIB per una decina di giorni così da capirne o carpirne il significato ?
A presto.
 
Scritto da cumulate
In estrema sintesi puoi spiegare meglio il significato delle varie colonne o al limite postare il tutto con dati reali (open, hight, low e close) di FIB per una decina di giorni così da capirne o carpirne il significato ?
A presto. [/B]

Ma allora vuoi la pappa pronta... :)
Ma Kanizsa non mi pare che sia un cuoco (oppure si?)

In ogni caso buon appetito :D :D
 
non è questione di pappa ma di logica.
se io ti posto una serie di numeri e non ti dico a cosa si riferiscono tu non potrai mai studiarli.
Prova ad esempio con i numeri delle scarpe nelle varie "lingue".
 
Re: "Millantatore e venditore ambulante" ..

Forse non mi sono espresso bene e ti chiedo scusa.
Il millantatore o venditore ambulante era riferito a me e non a te!
Mi spiego meglio.
Nel mio messaggio ho premesso che uso un TS di mia costruzione. Poi sotto ho detto 1) e 2) perchè non lo diffondo. E cioè per non passare da millantatore e venditore ambulante. Io non te. E' da poco che sono iscritto ma non intendo mai offendere ne essere offeso. Seppur celati dietro un monitor credo che a queste liste siano iscritte persone che vogliono scambiarsi opinioni, idee e quant'altro di simile e non certo offendersi...Possiamo ricominciare dalla mia risposta-richiesta con le delucidazioni apporte dal presente ?
Grazie e scusa di nuovo per il fraintendimento.
 
Re: Torniamo ai fatti

Scritto da kanizsa


Ok, allora anch'io mi scuso del fraintendimento.
Torniamo ai fatti con riferimento al filtro di Kalman.
E' stata fatta l'altra settimana, da un "valente matematico", un numero preciso di 10 simulazioni in Excel ad un portafoglio di 2 asset (azione ordinaria e rispettiva risparmio) secondo la nota strategia "long short ratio spread" con le seguenti 2 regole, peraltro banalissime:

REGOLA A
il trading system va long sull'ordinaria finanziandosi con le risparmio quando il discount e' minore della media mobile basata sul filtro di Kalman esteso, svolgendo l'operazione opposta quando e' maggiore.
REGOLA B
Il filtro di Kalman decide l'entrata quando si verifica la condizione " volatilita' alta" cioe' il foglio Excel sceglie l'ordinaria
Se la volatilita' e' bassa Excel sceglie la risparmio per via dell'assunto, peraltro non dimostrato, che l'appeal speculativo (ed e' cio' che accade di solito in fasi di alta volatilita') predilige le azioni ordinarie

E' un contesto molto semplice, quindi, questo in cui abbiamo messo all'opera il filtro di Kalman per farci vedere cosa effettivamente esso e' in grado di fare.
Il valente matematico ha operato sotto determinate ipotesi da verificare (*) ed ha arguito che Kalman e' banale da implementare in un portafoglio pesato sempre sul mercato.


Ad ogni modo su tutte le azioni italiane oggetto del test avventuo sugli ultimi due anni, funziona non perfettamente con questi risultati:

permette di extraperformare su 9 azioni su 10 esaminate con gain lordi dal 18% al 180 % circa.
Su Snia la performances e' negativa del 13,64 %.


Sulle altre 9 azioni esaminate la mediana dei gain e' circa del 50-60 %, con 40- 50 operazioni in media all'anno e utile medio circa 1,10 % lordo di commissioni.

Quindi il trading system sul filtro di Kalman esteso dimostra
- che e' possibile una sperimentazione
- che in borsa non si vince sempre e che la perdita del 13,64 % in due anni su Snia dimostra che non esistono mai ricette magiche:

in borsa non c'e' mai certezza di guadagno.

Ciao e tanti saluti


(*) I miglioramenti che si possono applicare mi fanno pensare al momento a due problematiche, sollevate da me al "valente matematico":

1) l'eventuale fascia di confidenza nel quale entra in azioni l'algoritmo del filtro di Kalman deve essere rimodellata. Potrebbe bastare una semplice funzione esponenziale nel periodo precedente lo stacco dei dividendi, oppure normalizzare le serie storiche per tenere conto dello stacco futuro.
La rettifica delle serie storiche dei dati finanziari conseguente all'erogazione dei dividendi sembra sia una condizione spesso trascurata dagli utenti di Tradestation, di cui non e' dato da loro avere quasi mai alcuna spiegazione in merito.

1) i tassi di interesse del free-risk: piu' sono bassi, minore dovrebbe essere il discount, perche' maggior appeal riveste il dividendo delle risparmio.

Oggi Kalman e' entrato long su TIR vendendo TI.

Spero di essere stato esauriente su una delle possibili applicaizoni di Kalman ad Excel.
 
Re: Torniamo ai fatti

Ho reinviato il messaggio ricevuto senza scrivere nulla.
Lo faccio ora.
Proverò nel weekend a far lavorare il filtro sul mio TS per vedere come variano i risultati del mio TS poi dirò...
Grazie comunque per la risposta.
 
Ho giocato un pò col filtro di kalman e con un filtro creato da me ad hoc.

Beh eccovi il grafico.... giudicate voi.

Il Giallo è il FIB
Il Rosso è il filtro di kalman (parametri: Qk=0,6 Rk=2).
L'azzurro è il filtro ideato da me.

Ciao
Giuppy
 

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