Un filtro magico

[robick]

non capisco

Scritto da Giuppy
Ho giocato un pò col filtro di kalman e con un filtro creato da me ad hoc.

Beh eccovi il grafico.... giudicate voi.

Il Giallo è il FIB
Il Rosso è il filtro di kalman (parametri: Qk=0,6 Rk=2).
L'azzurro è il filtro ideato da me.

Ciao
Giuppy

Non capisco cosa vuoi dimostrare...tanto e' gia' risaputo che il filto di kalman non e' la migliore media mobile...e putroppo neache il filtro ideato da te basta una AMA per fare meglio del tuo filtro avresti potuto giocare con altre cose

 

[cumulate]

Re: Re: Torniamo ai fatti

Mi ero impegnato a provare e testare il filtro per vedere come interagiva con il mio TS. Testandolo sull'intera serie a mia disposizione (FIB dal 1994) non cambia il risultato finale del mio TS.L'unica variante è una lieve diminuzione della massima perdita di periodo che con il mio sistema è pari al 9% dell'indice (mag 00), mentre facendo iteragire il filtro sende all'8,25 (mag 00).
Grazie comunque per l'info. Ho provato una cosa che non conoscevo.
Se altri hanno differenti spunti di studio, li accetto volentieri.

 

[bbob]

Azz!!! Kalman, Kaufman scusate l'ignoranza ma vi posto un misero macd, che non inizia con la Kappa

 

[kiRman]

Scritto da bbob
Azz!!! Kalman, Kaufman scusate l'ignoranza ma vi posto un misero macd, che non inizia con la Kappa

se cercate qualche cosa d'altro col kappa eccovi accontentati

kilman

 

[risk]

Re: Programmatori DBMS e' difficile trovarli

Scritto da kanizsa



Programmatori DBMS validi e' difficile trovarli, sono anni che ne cerco uno buono per proporgli una collaborazione economica importante in finanza e non riesco a trovare uno.


Sono un analista di sistemi, pensa io ho il problema inverso, non riesco a trovare analisti di mercati se non con tante idee ma tutte ben confuse.
ciao

 

[chirp]

Re: Re: Programmatori DBMS e' difficile trovarli

Scritto da risk

Sono un analista di sistemi, pensa io ho il problema inverso, non riesco a trovare analisti di mercati se non con tante idee ma tutte ben confuse.
ciao [/B]

beh se sai che hanno le idee confuse vuol dire che sai quello che stai cercando...e sapere cosa uno sta cercando e' gia' molto...

 

[Sig. Ernesto]

Up

 

[new_americano]

Calcolo media mobile

Piedi a terra, ti faccio una domanda (piuttosto stupida):

sono un matematico-informatico (DBMS, client/server, security, ecc.) e ho scoperto che mi diverto anche con la borsa. Mi mancano pero' TUTTE le conoscenze, quindi ti chiedo:

come si calcola una qualsiasi media mobile in finanza? Mi spiego: dove viene centrata? Supponiamo di avere una serie di prezzi di chiusura: X(1),...X(100). se voglio calcolare quanto vale la media mobile 20 nel punto X(i) come mi comporto?

1) faccio la media tra X(i-10) e X(i+9)
2) faccio la media tra X(i) e X(i+19)
3) faccio la media tra X(i-19) e X(i)

Secondo me la cosa piu' sensata e' la 3) visto che con i primi due casi ci sarebbe poco da prevedere perche' non ho il valore della media mobile al presente.
Ma nel caso 3), quanto vengono influenzate le capacita' di previsione della media?


Grazie

 

[Intruder]

Re: Tanto per essere chiari come si effettua la previsione

Scritto da Piedi a Terra
[ oppure il piu' sofisticato test RHO inventato da Economist che assicura semplicita', robustezza e bonta' migliore del test Hurst)

Ciao [/B]

Faccio i miei comlimenti ad Economist per l'invenzione e lo prego di farci conoscere la formula del test.
Grazie.
Intruder.

 

[paniz]

up

 

[paniz]

Re: FREE E NON FREE

Scritto da robick
KALMAN E KAUFMAN SONO FREE...JMA NO PERCHE' E' DI PROPRIETA' DI UNA COMPAGNIA...

domana:

come si fa ad ottenerle avendo la possibilita' di utilizzare tradestation?

 

[new_americano]

Re: Re: FREE E NON FREE

Scritto da paniz
domana:

come si fa ad ottenerle avendo la possibilita' di utilizzare tradestation?

Semplice:

1) ci si documenta sulla loro definizione e sul loro funzionamento

2) si ragiona un poco e si implementano con la propria testa

3) in caso di difficolta' si fanno domande specifiche

 

[LoStecchino]

Re: Re: Re: FREE E NON FREE

Scritto da new_americano
Semplice:

1) ci si documenta sulla loro definizione e sul loro funzionamento

2) si ragiona un poco e si implementano con la propria testa

3) in caso di difficolta' si fanno domande specifiche

..... Datemi un punto d'appoggio e vi solleverò il Mondo.

.... Semplice no ?





Ciao.

 

[icv]

Re: Re: Re: FREE E NON FREE

Scritto da new_americano
Semplice:
1) ci si documenta sulla loro definizione e sul loro funzionamento
2) si ragiona un poco e si implementano con la propria testa
3) in caso di difficolta' si fanno domande specifiche

Ciao,
in realta' non esistono cose difficili o cose facili, basta conoscerle

Ci sono tendezialmente categorie di persone che vogliono sempre la pappa pronta, questo e' vero, non mi sembra pero' il caso del tuo interlocutore, Paniz.

Opinione personale per come l'ho conosciuto (virtualmente) qui sul forum.

A presto.

 

[roberto]

up nostalgico

 

[Ardat]

up

 

[kermitt]

un esempio: predizione col KF

visto che l' interessante thread è stato resuscitato, allego come contributo un esempio ( in Excel 2007 ) di predizione con l' uso del KF applicato al future eurostoxx.
regola semplicissima : si compra a fine giornata se il valore della colonna "previs1" del filtro ( il filtro occupa le colonne AD - AL ) è inferiore ad un valore "kappa1" aggiornato dinamicamente senza overfitting da training, si vende in chiusura del giorno dopo. i costi sono stati stimati nell' ordine del 0.1% round trip, forse un po' troppo elevati ma x sicurezza melius abundare . . .
in questo caso il filtro non fornisce una media ma stima la variabile nascosta x fare inferenza sul rendimento di domani
l' esempio x motivi di upload si riferisce all' ultimo anno, ma il semplice sys avrebbe funzionato a partire dal 03.01.00 con buoni risultati e chi volesse avere l' intera simulazione può richiedermela via mp

 

[overdeath86]

IL VIOLA E' LA JMA
AZZURO E' IL KALMAN FILTER
GIALLO E' LA MEDIA MOBILE DI KAUFMAN

SENZA OMBRA DI DUBBIO JMA E' LA MIGLIORE IN ASSOLUTO...

bisogna aumentare la velocità del KALMAN x vedere ki è meglio....

 

[atima]

In un precedente post avevi scritto:

L'ANALISI TECNICA E' UNA ANALISI DI TIPO LINEARE E NON POTRA' MAI ANALIZZARE QUESTO TIPO DI FENOMENI (ECCO PERCHE' NON SI GUADAGNA CON L'ANALISI TECNINCA)

Ma le medie mobili, nelle loro molteplici forme (semplici, pesate, smorzate, esponenz, adattive, ecc.), non sono parte fondamentale dell' AT?

Grazie x l'eventuale risposta

gioric51 perdi ancora tempo con nick che non hanno mai apportato niente di concreto?
con tutto il loro "sapere" dovrebbero girare in ferrari e vivere ai caraibi....
invece...

 

[Ardat]

Grazie kermitt

@Atima
Credo non ti sia accorto che il 3ad è vecchio di 5 anni, troppo impegnato a criticare!