Un filtro magico

un lettore si è lamentato di non poter leggere il file in quanto ha una estensione .xlsm che è quella di Excel 2007 che oltre ad essere + recente occupa anche minore spazio . . .
chi avesse lo stesso problema può contattarmi e glielo invio nel vecchio formato .xls
 
Grazie kermitt

@Atima
Credo non ti sia accorto che il 3ad è vecchio di 5 anni, troppo impegnato a criticare! ;) :P :D

No! il problema è che da 5 anni a questa parte non è cambiato niente!!!!:D:D:D:D:D
 
Kalman filter

domana:

come si fa ad ottenerle avendo la possibilita' di utilizzare tradestation?

Eccoti l'indicatore in TS.

Inputs: price(Close), gain(70),upColour(Blue), downColour(Red), colourDeltaBar(1);;
vars: Pred(price), Smooth(0), Velo(0), DeltaK(0), theKalmanFilter(0);

if (currentbar > 1) then
begin
DeltaK = price - Pred;
Smooth = Pred + DeltaK * SquareRoot((gain/10000) * 2);
Velo = Velo + ((gain / 10000) * Deltak);
Pred = Smooth + Velo;
theKalmanFilter=Pred;
end;

Plot1(theKalmanFilter, "KalmanFilter");

{ Color criteria }
if (theKalmanFilter > theKalmanFilter[1]) then
SetPlotColor[colourDeltaBar](1, upColour)
else if (theKalmanFilter < theKalmanFilter[1]) then
SetPlotColor[colourDeltaBar](1, downColour);
 
Eccoti l'indicatore in TS.

Inputs: price(Close), gain(70),upColour(Blue), downColour(Red), colourDeltaBar(1);;
vars: Pred(price), Smooth(0), Velo(0), DeltaK(0), theKalmanFilter(0);

if (currentbar > 1) then
begin
DeltaK = price - Pred;
Smooth = Pred + DeltaK * SquareRoot((gain/10000) * 2);
Velo = Velo + ((gain / 10000) * Deltak);
Pred = Smooth + Velo;
theKalmanFilter=Pred;
end;

Plot1(theKalmanFilter, "KalmanFilter");

{ Color criteria }
if (theKalmanFilter > theKalmanFilter[1]) then
SetPlotColor[colourDeltaBar](1, upColour)
else if (theKalmanFilter < theKalmanFilter[1]) then
SetPlotColor[colourDeltaBar](1, downColour);




è possibile averlo nel linguaggio per visual trader oppure per prorealtime?

vi ringrazio anticipatamente
 
è possibile averlo nel linguaggio per visual trader oppure per prorealtime?

vi ringrazio anticipatamente

Per Prorealtime dovrebbe essere questa:

periods= 10

ONCE AdaptiveMA = UNDEFINED

Direction = ABS ( MOMENTUM [periods])
MyVolatility = SUMMATION [periods]( ABS ( MOMENTUM [ 1 ]))

IF MyVolatility> 0 THEN
er = Direction / MyVolatility
ELSE
er= 1
ENDIF

fastsc = 2 / ( 2 + 1 )
slowsc = 2 / ( 30 + 1 )

constant = SQUARE (er * (fastsc - slowsc) + slowsc)

IF BARINDEX = periods THEN
AdaptiveMA = CLOSE
ELSIF BARINDEX > periods THEN
AdaptiveMA = AdaptiveMA + constant * ( CLOSE - AdaptiveMA)
ENDIF

RETURN AdaptiveMA

Ciao
 
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