ciao Biondao, siamo d'accordo su tutta la linea, ci mancherebbe, solo da alcuni spunti che hai lasciato vedo che hai lunga esperienza con leopzioni e alla fine diciamo la stessa cosa.
solo che sentivo rispondere a questo msg con 'compra put', e volevo con un esempietto pratico far vedere come il compra put non e' assolutamente l'operazione piu' redditizia o estrema possibile, anzi...c'e' una probabilita' vicina al 100% (se viene fatto a cappella) di fare default. cosi' come il longcal del resto. poco cambia.
solo una precisazione. in otc le opzioni su dax sono quotate h24!
comprese daily e weekly. sulle trimestrali non ne sono sicuro (non le tratto) ma penso anche quelle. solo un po' piu' di spread, nulla piu'.
ti spiego brevemente solo la frasetta che mi hai chiesto. la sera prima della nottate delle elezioni dax era a 10600.
le opzioni daily (le meno "care"possibile)
in atm quotavano tipo 200 punti l'una, contro i 40/50 soliti...(il quadruplo).
per avere un guadagno reale con una strategia semplice norisk (straddle) quindi si partiva dai 10200 punti in giu. per avere un rapporto guadagno/loss 1 a 1 (400punti, perdita max possibile) il dax doveva fare i 9800 (mai fatti).
la mia era solo un 'osservazione. guarda caso si fermano nel 95% dei casi prima.
ma questo avviene quotidianamente.
puo' essere un importante spunto di operativita'.
anzi, dopo tanti anni, penso che al di la' dell'at, avere una approfondita competenza di opzioni (oi etc) sia ancora piu' efficace dell'at, gann, e quantaltro per operare.
ora lascio spazio agli altri, penso che avro' annoiato abbastanza parlando di opzioni...