Un Ts per Amico "2": F.F.S.S

  • Due nuove obbligazioni Societe Generale, in Euro e in Dollaro USA

    Societe Generale porta sul segmento Bond-X (EuroTLX) di Borsa Italiana due obbligazioni, una in EUR e una in USD, a tasso fisso decrescente con durata massima di 15 anni e possibilità di rimborso anticipato annuale a discrezione dell’Emittente.

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Il nasdaq sta attaccando i max di ciclo raggiunti la scorsa estate. E' del tutto possibile che lo SP 500 lo segua.

Se così sarà, lo sh che fu aperto attorno a 6700 di dax lo scorso agosto porterà un bottino magro.

Ma devo dire che non mi dispiacerebbe perché significherebbe l'allentarsi delle tensioni di questi mesi. Sperem......

:)
 
Il nasdaq sta attaccando i max di ciclo raggiunti la scorsa estate. E' del tutto possibile che lo SP 500 lo segua.

Se così sarà, lo sh che fu aperto attorno a 6700 di dax lo scorso agosto porterà un bottino magro.

Ma devo dire che non mi dispiacerebbe perché significherebbe l'allentarsi delle tensioni di questi mesi. Sperem......

:)

Rialzi a doppia cifra per il secondo giorno su molte banche e banchette.

Il segno è buono..e vediamo il magro guadagno come una polizza che ha protetto da un possibile crack.

Se gira ora, a gennaio, c'è il rischio che chiuda bene anche il 2012 (battendo un'altra volta i costosissimi gestori :D)

Guarda, il Ts Amico è un benchmark tosto da battere...sta mediuccia..sale, scende, poche operazioni, solida...fa quasi venire i nervi (agli altri..):D:D:D;)
 
Sig. Ernesto, ci si chiedeva questo "oscillatore" che formula avesse alle spalle.

Ad occhio: coefficiente angolare di una qualche regressione, trasformazione trigonometrica e lieve smoothing. Servire ghiacciato.
 
Sig. Ernesto, ci si chiedeva questo "oscillatore" che formula avesse alle spalle.

Ad occhio: coefficiente angolare di una qualche regressione, trasformazione trigonometrica e lieve smoothing. Servire ghiacciato.

formula intelligente credo, ma impossibile da esplicitare.

Ma piano piano, farò il mio dovere.

:)
 
sig. Ernesto, ci si chiedeva questo "oscillatore" che formula avesse alle spalle.

Ad occhio: Coefficiente angolare di una qualche regressione, trasformazione trigonometrica e lieve smoothing. Servire ghiacciato.

ok!ok!:):)
 
Attenzione.......
 

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  • FOL199.jpg
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Sig. Ernesto, ci si chiedeva questo "oscillatore" che formula avesse alle spalle.

Ad occhio: coefficiente angolare di una qualche regressione, trasformazione trigonometrica e lieve smoothing. Servire ghiacciato.

formula intelligente credo, ma impossibile da esplicitare.

Ma piano piano, farò il mio dovere.

:)

Ho fatto alcune prove e i miei risultati con una regressione adolcita non sono esaltanti..forse dovrei allargare la finestra..
 
Mi è stato chiesto dall'amico scooby doo che strumenti usare per la replica.

Sul segnale long c'è il classico Lyxor dax.

Lo storico sulla mia piattaforma va dal 17/11/2006. La correlazione sui log_Yields Close to Close è pari a 0,9295 quindi buona. Il punto dolente è la correlazione sui rapporti Open/Close(-1) che mi risulta pari a 0,6658.

In soldoni direi che il rendimento di lungo periodo è analogo, mentre problemi potrebbero sogere negli ingressi - uscite che avvengono appunto in open.

(....)
 

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  • ETF LONG DAX verifica.xls
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Ultima modifica:
Per lo sh, sulla mia piattaforma ho trovato ETF DB-X-TRACKERS SHORTDAX ETF.

Allego lo storico dal 20/09/2007. Nel periodo il dax ha perso il 16,79% mentre l'etf ha perso il 7%. In quattro anni e mezzo l'inefficienza è di circa il 25%.

Nel dettaglio Corr. (C/C) - 0,925; Corr. (O/C-1) -0,6314


Ciao.
 

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  • ETF SHORT DAX verifica.xls
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Per lo short meglio longare il VXZ, anche se in dollari, o pensare ai certificati (ma non ho storico).

Per il Long, visto il numero di segnali, l'ETF va benissimo.

Tenere presente per lo short anche derivati mini dell'Eurostoxx (credo ci siano), correlato.

:)
 
Sì, il Vxz non me lo da sulla piattaforma. Devo capire se va abilitato qualcosa.

L'eurostoxx attenzione perché teoricamente soggetto a divieto (contiene finanziari ITA e FRN ).

Ciao
 
Sì, il Vxz non me lo da sulla piattaforma. Devo capire se va abilitato qualcosa.

L'eurostoxx attenzione perché teoricamente soggetto a divieto (contiene finanziari ITA e FRN ).

Ciao

Anche io fatico nel trovare VXZ sulla piattaforma, mentre per il long è ok DAXX.MI.
Scusate la domanda stupida, ma voglio avere la certezza di aver capito bene.
Posto capitale 100, se scatta long compro 100 di daxx.mi, mentre se scatta short compro 35 di VXZ o altro strumento che non ho ancora identificato, mentre 65% è risk free, ossia lo lascio in liquidità sul conto corrente oppure acquisto un etf monetario che ne so ad esempio ancorato ad eonia?
Ancora scusa per eventuali sciocchezze...
Riguardando ora forse su Iwbank ho trovato VXZ, qualche anima pia mi puo' dire che prezzo tratta? E' per caso questo?
 

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  • ScreenHunter_01 Jan. 28 18.01.gif
    ScreenHunter_01 Jan. 28 18.01.gif
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Ok allora con IWB penso si possa trattare VXZ, resta da chiarire se è corretto quanto scritto sotto, ovvero capitale 100 long con tutto (100) mentre short con 35 e 65 R F?
E 65 come lo tratto?
Scappo vi leggo stasera e grazie ancora Paolo OK!

Un conto remunerato di questi "special offer" a tempo determinato.

O una buona obbligazione, o un pct(visto che il governo garantisce il sottostante), un libretto di risparmio, bond inglesi etc..etc..

L'importante è capire che si scommette sul Dax con "relativa" bassa volatilità e si compra la stessa appena tende a salire. In minima parte (si può ridurre il 35% e spostarsi a scadenze brevi col VXX passando a 5, 10% vista la volatilità). Si possono fare tante misture, l'importante è la size che deve essere sostenibile e protetta.

Poi, è bene ribadirlo, sono spunti che monitoriamo. Il futuro non da alcuna certezza riguardo la possibilità che si ripeta con le stesse modalità ma, in tempi di emergenza, è meglio comprare un assicurazione che venderla credo.

Ciao

ps: da non trascurare le opzioni di Cren che spiega lui. Non è il mio "campo"-

;)
 
ps: da non trascurare le opzioni di Cren che spiega lui. Non è il mio "campo"-
Mi scusassero se manco da più di una settimana, ma lunedì sono stato sottoposto ad un intervento di chirurgia refrattiva e sto ancora abituando gli occhi "nuovi" a mettere a fuoco e a leggere :D

A breve conto di ricominciare un quotidiano dialogo.

Fino ad allora tremi il mio capo, perchè lunedì torno al lavoro... e nel mio lavoro scambiare un "3" con un "8" o una "B" con una "M" è roba di poco conto, vero? :asd:

:terrore:
 
Per lo short meglio longare il VXZ, anche se in dollari, o pensare ai certificati (ma non ho storico).

Per il Long, visto il numero di segnali, l'ETF va benissimo.

Tenere presente per lo short anche derivati mini dell'Eurostoxx (credo ci siano), correlato.

:)

In questo caso il cambio sarebbe stato anche a favore perché €/$ a agosto ~ 1,42 e oggi ~ 1,30.

Yahoo non da lo storico €/$ ma solo il grafgico, ma ad occhio si vede bene...
 
Yes Paolo;)

Aggiornamento TSA.2 (quello che sto utilizzando monitorandolo attentamente)

Sta per girare, sta per girare... ma poi non gira. Il valore del trigger può variare di qualche decimale per la differenza di calcolo delle medie pesate, ma poca roba.

Un saluto,
 

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  • TSA.2.jpg
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Sono stato un pochetto "incasinato" ... ma torno a seguirvi ehhh :)

Oggi ho aperto anche questo piccolo gruppo ... Volatility & VIX

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