Un Ts per Amico "2": F.F.S.S

  • Due nuove obbligazioni Societe Generale, in Euro e in Dollaro USA

    Societe Generale porta sul segmento Bond-X (EuroTLX) di Borsa Italiana due obbligazioni, una in EUR e una in USD, a tasso fisso decrescente con durata massima di 15 anni e possibilità di rimborso anticipato annuale a discrezione dell’Emittente.

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Sono stato un pochetto "incasinato" ... ma torno a seguirvi ehhh :)

Oggi ho aperto anche questo piccolo gruppo ... Volatility & VIX

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Ecco...e fammi sapere, mettiti (o metti) sotto..:D

Aggiornamento delle strategia TSA.2 " grandmother style " :D

Uno dei motivi per i quali è conveniente spendere (caso nonna stile) il 35% acquistando volatilità a medio termine invece di andare short tramite ETN IPATH(o similari) è, oltre alla disastrosa (in)efficienza degli ETF inversi, alla pericolosità della leva(e al costo) del future, etc..etc..etc.la capacità di generare rendimento nei rimbalzi (che massacrano il naked short). La volatilità nei camb repentini di segno diverso "tiene". Insomma, se scoprono la pillola della ricchezza si perde meno long di vola che short sul mercato (o così parrebbe fino ad oggi, ma mai dire mai).

La volatilità della strategia è molto, molto più bassa di un long-short puro. Anche ipotizzando di non investire in bond(o strumenti in genere) rischiosi il 65% della parte liquida libero nella fase "non long DAXX.MI", ma fissando un rendimento annuo al 2%, senza pct, senza conti remunerati, senza nessun tipo di trattativa, il sistema ha "difeso" il sistemista. Volatilità in questo anno mai sopra il 19% e in qualsiasi punto dell'anno si fosse entrati, ovvero, ipotizzando di aver beccato il momento peggiore per entrare(quindi sui massimi della strategia), il DD non ha superato il 13% (e con size investita variabile).

Vabbè, spero di essermi un minimo spiegato, sono solo spunti per mettere in piedi un panierino di strumenti con un minimo di raziocinio personale.

Buona giornata:)
 

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Di nuovo in area reverse.
 

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A me risulta che ieri sera in chiusura sia girato long.


mi nsono preso un po' di vacanze, complice neve e scuole chiuse. Un saluto a tutti, Cren tutto a posto gli occhi? Ernesto, quando stappiamo lo spumante?

:):)
 
A me risulta che ieri sera in chiusura sia girato long.
Ci sta che l'abbia fatto, la mia "bussola umorale" 'toro'/'orso'/'flat' è VIX vs. VXV e lì non c'erano dubbi già da un po' di tempo... Meglio tardi che mai!

Semmai il dubbio è quanto durerà, visto quanto siamo tirati :D
Un saluto a tutti, Cren tutto a posto gli occhi?
Recupero mooolto graduale, per fortuna Google Chrome mi fa ingrandire al 207% (e anche oltre) le pagine :lamer:
 
A me risulta che ieri sera in chiusura sia girato long.


mi nsono preso un po' di vacanze, complice neve e scuole chiuse. Un saluto a tutti, Cren tutto a posto gli occhi? Ernesto, quando stappiamo lo spumante?

:):)

Assolutamente sì!! WoW il secondo segnale!:D
 

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Ci sta che l'abbia fatto, la mia "bussola umorale" 'toro'/'orso'/'flat' è VIX vs. VXV e lì non c'erano dubbi già da un po' di tempo... Meglio tardi che mai!

Semmai il dubbio è quanto durerà, visto quanto siamo tirati :D

Recupero mooolto graduale, per fortuna Google Chrome mi fa ingrandire al 207% (e anche oltre) le pagine :lamer:


Discorso da practitioner:

devi guardare il Nasdaq, mi pare stia mostrando capacità anticipatorie sullo sp. Così è stato nel 2009, così ora, che ha superato i max precedenti in anticipo. Il mio è un discorso grafico, a vista, next week guardo se viene fuori qualcosa dai numeri

Ciaoooooo
 
Assolutamente sì!! WoW il secondo segnale!:D
Ecco, ora sono curioso di vedere all'opera il time decay anzichè il trend come generatore di profitti e il processo di Wiener come generatore di perdite :read:

La faccina va interpretata come «Hai voluto il patto col demonio? Adesso che hai ceduto l'anima al diavolo non puoi più protestare, è tutto nero su bianco!» :D

Quando si entra nella spirale perversa del time decay non se ne esce più :terrore:
 
Ciao grande, tutto a posto?

:)

Siamo in attesa..gatto delle nevi parcheggiato sotto casa, parenti e amici col 4X4 allertati, polenta sul fuoco(:D), bottega chiusa..(la prima volta che mi capita in 25anni di lavoro..e mi sento in colpa, manco facessi il chirurgo..).


Ecco, ora sono curioso di vedere all'opera il time decay anzichè il trend come generatore di profitti e il processo di Wiener come generatore di perdite :read:

La faccina va interpretata come «Hai voluto il patto col demonio? Adesso che hai ceduto l'anima al diavolo non puoi più protestare, è tutto nero su bianco!» :D

Quando si entra nella spirale perversa del time decay non se ne esce più :terrore:


Crengi, se la vola cala ancora si va a caccia di alpha..la formula l'ho postata, andiamo a pescare le varie basf, siemens, daimler etc..etc..etc..(dubito avro il tempo cmq.) oppure ci mettiamo un po' di lev. Vediamo:)
 
Aggiornamento TSA.2 che ha reversato long ieri (vendendo l'ETN Vix Mid Term e comprando l'Etf Daxx).

Abbiamo toccato il livello di Max DD "Peak to Valley" su finestra annuale raggiunto in marzo 2011 e pari al 12.5% circa. Ovvero la perdita lorda (senza contare commissioni e slippage) che si sarebbe accusata entrando sui massimi dell'equity line.

Dopo aver chiuso il 2011 a +7% circa di utile lordo, siamo ora a +1.60% circa.
La volatilità media annualizzata è scesa al 13.8%.
 

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Interessante anche il TS time frame weekly sullo S&P500 che ha come core il coefficiente angolare dei rendimenti dell'indice USA.

Ha anticipato rispetto al TSA.2 l'ingresso long reversando dal riskfree.

La situazione sembra in fase di normalizzazione. Sembra.

Anche qui abbiamo uno storico molto lungo, 62anni circa.

Saluti,
 

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Come parere personale il frame weekly è ottimo per l'investitore. Non richiede monitoraggio giornaliero, permette l'esame delle posizioni in tutta tranquillità nel fine settimana e, last but not least fa in genere meno operazioni.

Ciao :)
 
Come parere personale il frame weekly è ottimo per l'investitore. Non richiede monitoraggio giornaliero, permette l'esame delle posizioni in tutta tranquillità nel fine settimana e, last but not least fa in genere meno operazioni.

Ciao :)

Perchè si riesce a filtrare il rumore. Guarda, tutte le previsioni a t+1 su TF settimanale, da una media(che poi sono tutte medie) semplice al più complesso modello a soglia se fatte decentemente danno buoni risultati e pochi falsi segnali. Da anni e anni. Sicuramente è overfitting, poichè lo sappiamo. Il punto è che il mercato pare non curarsene e mantenere questo atteggiamento "premiante" verso coloro che sopportano gli inevitabili DD giornalieri. Il sistema in questione poi è quanto di più puro esiste, senza soglie, senza ottimizzazioni. Se va su compra, se va giù scappa (mi spiace non avere storico a sufficienza per mettere come per il TSA.2 un acquisto di vola al posto del riskfree come si deve. Se ho tempo lo metto su per questo ulltimo periodo..;)
 
Come parere personale il frame weekly è ottimo per l'investitore. Non richiede monitoraggio giornaliero, permette l'esame delle posizioni in tutta tranquillità nel fine settimana e, last but not least fa in genere meno operazioni.

Ciao :)

Probabilmente era per questo che non mi dava buoni risultati, non avevo messo tf settimanale, e forse la finestra era troppo corta, sta sera riprovo, grazie per i suggerimenti OK!
 
Probabilmente era per questo che non mi dava buoni risultati, non avevo messo tf settimanale, e forse la finestra era troppo corta, sta sera riprovo, grazie per i suggerimenti OK!

Tieni presente che sei in pieno overfitting, quindi, nel caso tu dovessi guadagnare in futuro, preoccupati assolutamente.

Se perdi stai tranquillo, non c'è nulla di cui preoccuparsi. Stai andando controtrend ma senza overfitting(il che è fichissimo:)OK!)
 
Tieni presente che sei in pieno overfitting, quindi, nel caso tu dovessi guadagnare in futuro, preoccupati assolutamente.

Se perdi stai tranquillo, non c'è nulla di cui preoccuparsi. Stai andando controtrend ma senza overfitting(il che è fichissimo:)OK!)

:D
 

Tu ridi, ma è così.

Luka deve capire che per non avere overfitting il modo migliore è utilizzare una strategia perdente, possibilmente che perda da secoli (backtest sul mercato sumero). L'assunto è che più gente ha perso, più a lungo possibile, più sei certo che non hai overfittato una fava.

Uno dei metodi migliori per essere certi di non avere overfittig è non eseguire backtest ma basarsi:

o sulle indicazioni di esperti in trading

o seguendo conti trading in profondo rosso (qui serve un minimo di "intelligence" per minimizzare la latenza; se sai che uno sull'orlo della rovina ha scommesso i suoi averi su Uniland devi essere veloce, o potresti perdere meno di lui. O addirittura "non perdere", il che è drammatico..sarebbe overfitting)

o affidandosi ad un consulente finanziario a pagamento.

Ecco, nei casi sopra sono certo non esista overfitting, ma solo overfotting.:)
 
Tieni presente che sei in pieno overfitting, quindi, nel caso tu dovessi guadagnare in futuro, preoccupati assolutamente.

Se perdi stai tranquillo, non c'è nulla di cui preoccuparsi. Stai andando controtrend ma senza overfitting(il che è fichissimo:)OK!)

Ernesto ora ti stupirò, però meglio se ti siedi :D:D:D , almeno che non facciamo arbitraggi intraday ( che raramente si trovano) qualche numero devo infilarlo...che sia con il metodo "ad occhio" come fanno i trader discrezionali o con la più sofisticata MLE degli econometrici, quello su cui mi sto concentrando è "la manovra Schettino Finance" (non credo ci sia su Wiki :D:D) cioè quella di smontare di corsa con la moldava prima che la nave sia sul fondo del mare...

quindi divido in due la parte di progetto: se c'è un ragionamento nella costruzione del ts e vedo che se la cava,la mia attenzione passa alla manovra Schettino..
 
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