Una insolita divergenza

  • Due nuove obbligazioni Societe Generale, in Euro e in Dollaro USA

    Societe Generale porta sul segmento Bond-X (EuroTLX) di Borsa Italiana due obbligazioni, una in EUR e una in USD, a tasso fisso decrescente con durata massima di 15 anni e possibilità di rimborso anticipato annuale a discrezione dell’Emittente.

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Mistral

Tra Denaro e Lettera
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Una insolita divergenza davvero tra il PFE (polarized fractal ) e i prezzi
Non l'ho mai rilevata così decisa,sarebbe interessante verificare se si leggesse anche tra rendimenti e Pfe , in tal caso si potrebbe attriburle un valore di forecast statistico ,essendo il PFE un oscillatore derivato da matrice frattale numerica pura.

saluti
M
 

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come la interpreti questa divergenza?
Rialzista o ribassista?
 
come la interpreti questa divergenza?
Rialzista o ribassista?
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L'oscillatore indica raggiunta una efficenza numericamente piuttosto elevata, 74 ora , rispetto alla compressione dei prezzi in un range a scendere . Quindi la vedrei ribassista .

saluti
M
 
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L'oscillatore indica raggiunta una efficenza numericamente piuttosto elevata, 74 ora , rispetto alla compressione dei prezzi in un range a scendere . Quindi la vedrei ribassista .

saluti
M


Analisi completamente sbagliata ,nonostante il valore alto del pfe ,il titolo si è portato sul test di 7,80 brekkando la statica.
Quindi l' indicazione del PFE deve essere considerata solo ai livelli di massima oscillazione.
Ora siamo messi così (110) ci si aspetterebbe una rottura ribassista ,il mercato è fermo però, e l'analisi tecnica tradizionale in ipercomprato ci suggerisce posizione flat .
Vedremo se scarica un pò per ripartire,o rompe la statica 7,80 ,che ora è a supporto.
Saluti
M
 

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Anticipo la risposta alla domanda "come si calcola"

:)
 

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L'oscillatore indica raggiunta una efficenza numericamente piuttosto elevata, 74 ora , rispetto alla compressione dei prezzi in un range a scendere . Quindi la vedrei ribassista .

saluti
M

La divergenza era rialzista, e non a posteri :)
 
La divergenza era rialzista, e non a posteri :)

Vero,
questo però considerando l'indicazione d' uso di chi l' ha creato ,Hans Hannula,ovvero:The strengh of the trend is measured by the position of the PFE relative to the zero line. As a general rule, the further the PFE value is away from zero, the stronger and more efficient the given trend is. A PFE value that fluctuates around the zero line could indicate that the supply and demand for the security are in balance and price may trade sideways.

Io cerco di capire se si può usare contrarian ,profittevolmente intendo, un pò come si usa il CCI alla rovescio ,come lo ha moodificato Woody ,ed è molto meglio.

Quindi l' efficienza numerica si può leggere come persistenza di un trend ma può anche avere una valenza di ipercomprato in funzione del tempo?

Generalmente il pfe in valore vicino a 100 dà inversione.

La cosa però è molto + evidente su futures ed indici dove l' oscillatore graficamente è alquanto diverso.

Comunque era solo una considerazione.

saluti

e Auguri a tutti.

Mistral
 
Anticipo la risposta alla domanda "come si calcola"

:)

per prorealtime suona così:

C1=SQRT((CLOSE-CLOSE[T])*(CLOSE-CLOSE[T])/F)+b*b
C2=summation((SQRT((CLOSE-CLOSE[1])*(CLOSE-CLOSE[1])/F)+1))
IF CLOSE>=CLOSE[t] THEN
SIGN=1
ELSE
SIGN=-1
ENDIF
EFF=100*SIGN*C1/C2

PF=ExponentialAverage[20](EFF)
RETURN PF,500,-500
 
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