USA Top TradingSystem

  • Creatore Discussione LV
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Sto cercando di tradurre il codice per Amibroker, conoscete per caso un sito o un qualche documento reperibile in rete che spieghi le funzioni easylanguage , l'AFL di Amobroker è abbastanza simile all'easy ma vorrei evitare errori di "traduzione" :)
Hai mica qualche riferimento in rete per avere maggiori info su questo trading system, ho cercato ma non sono riuscito a trovare nulla di utile.

Ciao e grazie
 
Max Draw Down sull’equity: 56.06 %


Io avrei paura.

MU
 
Allora meglio se investi in BOT o fondi obbligazionari, dato che la maggior parte dei fondi azionari ha subito, nel settembre scorso, dei max draw down analoghi...:-)

Scherzi a parte, fare trading di tipo position per 7 anni sul FIB è una cosa seria, molto rischiosa e richiede leverage bassi. In caso contrario il fallimento è quasi assicurato nel lungo periodo per solo effetto della volatilità, anche se il metodo di trading usato ha speranza matematica positiva.

Ciao
 
Scritto da LV
L’esistenza di centinaia di contratti futures diversi in USA ha prodotto da tempo un fenomeno che in Italia sembra essere ancora in embrione: la presenza sul mercato americano di TradingSystem commerciali.
Basta aprire una rivista americana specializzata sui futures o sull'AT e quasi sempre si nota la pubblicità -pagine coloratissime tipicamente- di TSys meccanici, magnificanti performance passate mirabolanti (generamente superiori al 200 % annuo).
Gli americano possono forse essere definiti tonti in molte cose, ma in genere quando si parla di dollari non lo sono per nulla: tutti coloro (e non sono pochi) che conoscono la formula dell'interesse composto capiscono che se un TSys potesse riprodurre, per 5 o 6 anni, performance a 3 cifre allora sarebbe semplice risolvere il problema della fame nel mondo, dei deficit di bilancio dei paesi poveri et similia.
Così, più che badare alle performance passate preferiscono tenere d'occhio quelle reali prima di investire qualche migliaia di dollari nell'acquisto (o nell'affitto) di questi strumenti.
Alla "certificazione" dei risultati reali, se così possiamo dire, pensano istituzioni private credibili (Futures Trouth, ad esempio), oppure le stesse riviste specializzate del settore attraverso le loro analisi e/o “prove su strada”.

Nel 1997 la rivista Futures Magazine pubblicò un lungo articolo, corredato di classifiche e performance, su quello che era allora lo stato dell'arte nel businnes dei TSys: nell’articolo era presentato il “top ten” dei TSys commerciali di allora, con una breve descrizione dello stile di funzionamento e i costi.
Nel febbraio di quest’anno la rivista è ritornata sull’argomento verificando, a distanza di 4 anni il comportamento dei suddetti TSys e la posizione nella classifica di oggi. Sorprendentemente nel top ten di ora figurano ben 5 dei migliori Tsys del 97 e il primo in classifica (Aberration) è rimasto sempre il medesimo. Per onor di cronaca c’è da dire che le performance effettuate in questi 4 anni sono ben lungi dall’essere miracolose (il test è stato eseguito su un portafoglio di 16 futures) ma restano in ogni caso ampiamente positive.

Cosa singolare, che val la pena di menzionare, è il dignitoso comportamento di un TSys totalmente free (4° classificato) : il DBS-B.
DBS-B sta per versione B di un semplice Donchian Break-Out System, progettato e realizzato a scopo didattico sulle pagine della rivista in alcuni mesi alla fine del 96 e liberamente scaricabile dal sito della rivista in versione adatta per Tradestation.
Si tratta di un normale sistema a break-out dove il periodo di analisi del canale (il lookback ) si adatta tra 20 e 60 in funzione della volatilità degli ultimi 30 giorni. Il sistema, pensato nel 96, è adatto per uno stile di trading part-time di tipo telefonico : fornisce, a fine giornata, gli ordini stop da comunicare via fax o telefono il giorno successivo prima dell’apertura dei mercati.
Ovviamente lo ho provato sul FIB30, dati eod contratto continuo (fonte dati borsatech):
d’acchito ha subito performato in modo ampiamente positivo, ma è bastato calcolare la volatilità sugli ultimi 10 giorni invece che 30 (spesso sugli indici azionari si nota un debolissimo ciclo a 10 gg) per ottenere risultati dignitosi (nel mondo reale, non quello delle ottimizzazioni simulate…), se pensate che il DBS-B è nato per “tradare” le commodities americane S&P escluso.
Questi i risultati dell’analisi calcolati su un capitale iniziale di circa 3 margini (5000 punti FIB del 94), su 7 anni di dati, dal 28-11-1994 al 15-02-2002, 75 bar di maxbarsback e commissioni round-trip “cattive” di 60 tick (meglio abbondare nel verificare i sistemi break-out):
-----
Rendimento Annuo (composto): 33.04 %
Max Draw Down sull’equity: 56.06 %
N° operazioni: 52 positive: 23 , 44.23%
% di tempo nel mercato: 66.03 %
Capitale iniziale (punti FIB): 5000
Capitale finale (punti FIB): 30360
-----
Forse potrebbe essere un buon punto di partenza per costruire qualche cosa che possa avere buone speranze di funzionare nei prossimi anni, oltre che nel passato.
Questo il semplice code in Easylanguage:

{********************************
DBS-B, copyright Futures Magazine 1996
*********************************}
Inputs: Ceil(60), Flr(20);

Vars: X(0), Y(0), ZDelta(0), VarA(0), VarB(0), OldVarA(0);

Y = X;
X = Stddev(Close, 10);
ZDelta = (X - Y) / X;

If CurrentBar =1 then VarA = 20;

OldVarA = VarA;
VarA = OldVarA * (1 + ZDelta);
VarA = MaxList(VarA, Flr);
VarA = MinList(VarA, Ceil);
VarB=VarA * 0.5;

Buy at Highest(High, VarA) Stop;
Sell at Lowest(Low, VarA) Stop;

ExitLong at Lowest(Low, VarB) Stop;
ExitShort at Highest(High, VarB) Stop;

----

Happy trading
Se qui inserite questo input è più elastico.
Inputs: Ceil(60), Flr(20), per(10);

Vars: X(0), Y(0), ZDelta(0), VarA(0), VarB(0), OldVarA(0);

X = Stddev(Close, per);

è evidente che i calcoli aumentano se si vuole ottimizzare.
 
.

Per rimanere in tema riviste qua' ci sono codici e possibilita' di testare on line i ts pubblicati ogni mese da activetradermagazine.

http://www2.wealth-lab.com/activetrader/ActiveTrader.htm


Per testarli e' sufficiente inserire il simbolo yahoo (per gli stocks italiani seguito da .MI ).

Il linguaggio e' script x wealth-lab non e' easylanguage.

Ciao
 
Scritto da Guglielmo
Sto cercando di tradurre il codice per Amibroker, conoscete per caso un sito o un qualche documento reperibile in rete che spieghi le funzioni easylanguage , l'AFL di Amobroker è abbastanza simile all'easy ma vorrei evitare errori di "traduzione" :)
Hai mica qualche riferimento in rete per avere maggiori info su questo trading system, ho cercato ma non sono riuscito a trovare nulla di utile.

Ciao e grazie

Riferimenti in rete non ne conosco, però:

Inputs = Vars = Variabili fra parentesi il valore iniziale;

MaxList = Max degli elementi fra parentesi;

Highest = massimo valore delle ultime x barre compresa l'attuale;

Stop = ordine per la barra successiva al livello x o superiore per il long, al livello x o inferiore per lo short.

Saluti

SuperPippo69
 
DBSII

Questa e' una variante aggiornata:
 

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Re: DBSII

Scritto da Danlead
Questa e' una variante aggiornata:

Il test sull'indice MIB30, risultati in punti indice supponendo di utilizzare 1 "contratto" a trade:
 

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Re: Re: DBSII

Applicato all' NQ100 e all' EUR/USD
 

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Re: Re: Re: DBSII

Scritto da Danlead
Applicato all' NQ100 e all' EUR/USD

Vi allego il codice del TS: Dynamic Breakout System, in formato Metastock, con una richiesta: come si puo' modificare la formula (magari inserendo opt1, opt2, ecc..) per ottimizzarlo, in modo meccanico? Con questi valori pre-impostati, il rendimento sul Fib dal '94 ad oggi e' piuttosto deludente. Grazie 1000.


Dynamic BreakOut System I

DBS System

I just received my copy of "Futures Magazine" and they had the MetaStock code for the Dynamic Break-out System. I added the "DBS-" to the names of their formulas (so they would group together in my list) otherwise they should be written exactly as published. The formula named "DBS-BreakWhere" is a mystery to me......I dont see where it is used in the system, but I posted it because it was in the article.




DBS-LookBack

X:=Stdev(C,30);
Y:=Ref(X,-1);
Z:=1+((X-Y)/X);
If(Cum(1)=1,20,Min(Max(PREV*Z,20),60));





DBS-BuyBreak

HHV(H,LastValue( Fml( "DBS-LookBack" ) + PREV - PREV))





DBS-BuyExit

LLV(L,LastValue( Fml( "DBS-LookBack" ) / 2 + PREV - PREV))





DBS-SellBreak

LLV(L,LastValue( Fml( "DBS-LookBack" ) + PREV - PREV))





DBS-SellExit

HHV(H,LastValue( Fml( "DBS-LookBack" ) / 2 + PREV - PREV))





DBS-BreakWhere

TopB:=Ref( Fml( "DBS-BuyBreak" ),-1);
LowB:=Ref( Fml( "DBS-SellBreak" ),-1);
((O+H+L+C)/4-LowB)*100/(TopB-LowB);





Dynamic BreakOut System I

Enter Long:

H>Ref( Fml( "DBS-BuyBreak" ),-1)


Close Long:

L<Ref( Fml( "DBS-BuyExit" ),-1)


Enter Short:

L<Ref( Fml( "DBS-SellBreak" ),-1)


Close Short:

H>Ref( Fml( "DBS-SellExit" ),-1)


**********************************************

Mephysto
 
Danlead che software usi?amibroker?grazie
 
Canados ha scritto:
Danlead che software usi?amibroker?grazie

In questo thread i miei esempi erano stati su fatti su wealth-lab
 
Danlead ha scritto:
In questo thread i miei esempi erano stati su fatti su wealth-lab
ok...era una curiosità
 
che thread!!!!!!!
ne è passata di acqua sotto i ponti.......................

continua a "funzionichiare" il DBS-B ????
si può tradurre per VT????
 
MU ha scritto:
Max Draw Down sull’equity: 56.06 %


Io avrei paura.

MU
LV ha scritto:
Allora meglio se investi in BOT o fondi obbligazionari, dato che la maggior parte dei fondi azionari ha subito, nel settembre scorso, dei max draw down analoghi...:-)

Scherzi a parte, fare trading di tipo position per 7 anni sul FIB è una cosa seria, molto rischiosa e richiede leverage bassi. In caso contrario il fallimento è quasi assicurato nel lungo periodo per solo effetto della volatilità, anche se il metodo di trading usato ha speranza matematica positiva.

Ciao
!
 
ocirne64 ha scritto:
che thread!!!!!!!
ne è passata di acqua sotto i ponti.......................

continua a "funzionichiare" il DBS-B ????
si può tradurre per VT????
provo a vedere... temo che se anche continua a funzionare non sia un TS da tutti, nel senso che il capitale necessario per supportarlo ed effettuare la necessaria diversificazione è notevole... senza parlare della necessaria stabilità psicologica.
 
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