Valutazione performance stistema di trading

[trebl]

Sto facendo delle valutazioni su un sistema di trading che utilizzo abitualmente per operare.
Siccome non ho molti dati per singolo titolo transato ma ne ho in abbondanza nell'insieme dei titoli su cui ho operato, sarei tentato di considerare tutte le operazioni come su di un unico titolo.
In questa maniera ottengo un valore medio percentuale di gain & loss e posso calcolarmi la probabilità di vittoria.
Il calcolo è sicuramente "non pulito" dal punto di vista formale ma mi sembra efficace.
Incorro in qualche grave distorsione?

Grazie

3bl

 

[trebl]

niente e nessuno?

 

[Laetitia]

http://www.finanzaquantitativa.it/forum/viewtopic.php?t=110

 

[Darkghost]

ti rispondo qui Laetitia e non di là, perchè non ho la pass sottomano

A mio avviso meglio quello che performa decentemente su più titoli. Io lavoro con un TS di questo tipo sul medio/lungo. Gira sui titoli dello SPMIB e opera su tutti. Ovvio che su singoli titoli a volte mi perde buone operazioni.
Ma se la distribuzione dei rendimenti e lo sharpe non varia dal test su singolo titolo a test su tutti i titoli quello che cala drasticamente è il valore del max drawdown e la expectancy su singolo trade. Insomma la equity è meno impennata, ma molto più smooth. Personalmente la trovo una gran cosa.

Sulle spiegazioni logiche del perchè credo, a grandi linee, che ci siano due motivi :
-a) per la legge dei grandi numeri maggiore è il num. di trades ( e il mio ne fa circa 500 all'anno) più si stabilizza l'expectancy...ovvero converge al suo valor medio. (mi scusino gli statistici se ho scritto una capzata , mi pare che renda l'idea)

-b) Se diversifichi e hai più titoli in portafoglio anche in giorni "turbolenti" come gli ultimi due o tre è difficile che tutti i titoli prendano una legnata di pari proporzioni. Se aggiungi il lavoro degli stop e il fatto che dosi l'investimento su singolo titolo in base alla liquidità / volatilità media del titolo otterrai che le grosse scoppole capitano di rado

 

[Darkghost]

Per Trebl : no non incorri in distorsioni se poi non prendi il valor medio come esemplificativo del comportamento su un singolo titolo. Quel valore varrà per il sistema applicato a un certo numero di titoli tutti assieme.

P.S: Laetitia da dove hai tratto l'avatar ? Crepax ?

 

[trebl]

Per Trebl : no non incorri in distorsioni se poi non prendi il valor medio come esemplificativo del comportamento su un singolo titolo. Quel valore varrà per il sistema applicato a un certo numero di titoli tutti assieme.

P.S: Laetitia da dove hai tratto l'avatar ? Crepax ?

Grazie mille Dark!

 

[trebl]

Ulteriore dubbio.
Conviene che io scarti una parte di risultati?
mi sembra che i creatori di t.s. tolgano i migliori ed i peggiori risulati.
Quanti ne van tolti ? il 5% è congruo?

 

[Laetitia]

da manara

per dark:

a te i 10 trade a titolo nel sistema b non preoccupano?

 

[Darkghost]

In che senso Laetitia ? Pochi ? Troppi ? In realtà ho fatto in modo che prendesse almeno un discreto numero di segnali. Ci sto lavorando, nel senso che faccio esperimenti, ma un certa operavità l'ho impostata io.

 

[Laetitia]

pochi certamente...
parlo delle mie ipotesi espresse nel 3d del link
per contro abbiamo lo stesso sistema su 10 titoli

 

[trebl]

Avere una probabilità di successo del 50% con un rapporto gain/loss del 2.5 secondo voi danno delle buone indicazioni?