Valutazione titoli x trading e non, con excel.

[ExGianca53]

@marchetto87

Ho convertito il file in formato xls - excel 97-2003, da provare.

 

[icecube]

Ciao Gianca53,
ho notato con piacere che prosegui con questo lavoro, anche se MorningStar ha tirato il pacco !

Ho anche visto che hai trovato in Reuters un buon fornitore di dati di bilancio free, sia per le azioni italiane che USA, ecc.
Potrebbe essere una buona base per riprendere anche il lavoro precedente, sempre che anche questo sito nel frattempo non cambi impostazioni (almeno vedo che è già https !)

Non ho ancora avuto tempo di verificare la bontà dei dati econ./finanz. forniti (che non ci siano dei buchi, che i ratios patrimoniali siano significativi, che la struttura dei bilanci non sia diversa nella formattazione, per settore economico, per paese, ecc...), tu cosa ne pensi ?

D'altra parte ho visto che lo scarico dati dal web è molto lento, e il codice VBA è parecchio incasinato... in questo penso sicuramente di poterti dare una mano, faccio qualche prova per vedere di velocizzare l'importazione dei dati.

A presto, ciao !



P.S.: a me non da nessun errore, ma in ogni caso NON è un problema di spazio sul disco fisso (i files csv sono minuscoli), né di memoria RAM, ci mancherebbe proprio che 2 o 3 query possano intasare memorie che si misurano in GigaBytes !

 

[ExGianca53]

Ciao Gianca53,
ho notato con piacere che prosegui con questo lavoro, anche se MorningStar ha tirato il pacco !

Ho anche visto che hai trovato in Reuters un buon fornitore di dati di bilancio free, sia per le azioni italiane che USA, ecc.
Potrebbe essere una buona base per riprendere anche il lavoro precedente, sempre che anche questo sito nel frattempo non cambi impostazioni (almeno vedo che è già https !)

Non ho ancora avuto tempo di verificare la bontà dei dati econ./finanz. forniti (che non ci siano dei buchi, che i ratios patrimoniali siano significativi, che la struttura dei bilanci non sia diversa nella formattazione, per settore economico, per paese, ecc...), tu cosa ne pensi ?

D'altra parte ho visto che lo scarico dati dal web è molto lento, e il codice VBA è parecchio incasinato... in questo penso sicuramente di poterti dare una mano, faccio qualche prova per vedere di velocizzare l'importazione dei dati.

A presto, ciao !

Ciao ICE , la tua partecipazione è molto gradita.

- Sito Reuters , francamente non l'ho verificato più di tanto nè, tanto meno, ho avuto modo di verificare i dati .
- Il file è di recupero dal web con modifiche e semplificazioni ( mie) , quindi con ampio spazio di miglioramento.

Francamente mi sono fermato dal riprodurre quanto fatto con morningstar perchè fortemente deluso da tutto quel lavoro andato letteralmente ramengo.

 

[icecube]

... Francamente mi sono fermato dal riprodurre quanto fatto con morningstar perchè fortemente deluso da tutto quel lavoro andato letteralmente ramengo.

Ciao, posso capire la delusione, ma tieni conto che un lavoro del genere (valutazione automatica di un titolo sulla base dei dati patrimoniali), anche in costanza dei dati forniti, non sarebbe MAI finito, perché ci sarebbe sempre la necessità di rivedere il peso dei parametri, studiare nuovi indicatori, affinare gli algoritmi...
Sapevi fin dall'inizio che non saresti mai arrivato al punto di avere un qualcosa che ti dice "compra" ed è infallibile, un prodotto "finito".
E quando sbaglia, ti verrà sempre l'idea "ma se avessi messo così...", "se cambiassi quest'altro..."

Quantomeno se ho capito la tua (mia) curiosità, lo "spirito della ricerca".

 

[ExGianca53]

Quantomeno se ho capito la tua (mia) curiosità, lo "spirito della ricerca".

Ciao, hai capito perfettamente, però non mi è mai piaciuto " lavorare per niente" e non intendo remunerazioni o tornaconti, mi accontento di una piccola soddisfazione legata a un sw auto costruito che duri nel tempo.
E ' anche vero che se non si vuole spendere, e non starei a lesinare se fossi un trader professionista, ma visto che non lo sono è quasi inevitabile che i vari mornigstar prima o poi ci lascino per strada ...salvo ricominciare.
Allego un altro file, stessa logica, che scarica anche CSV dal sito investing com.

 

[icecube]

Ciao.
Ho provato a velocizzare la routine di download dei dati di bilancio, utilizzando il componente "MSXML2.XMLHTTP" anzichè InternetExplorer, sfoltendo un bel po' il codice ridondante e le variabili inutili, e aggiungendo la pagina dei ratios patrimoniali.

Posso dire di aver ottenuto un buon risultato: è molto più veloce (almeno 3/4 volte) e il codice VBA è di una ventina di righe (limitatamente, dicevo, allo scarico dei dati di bilancio).

Allego il file, non protetto.

 

[icecube]

...inutile dire che NON è un programma completo, si limita a scaricare i dati di bilancio, tutti sullo stesso foglio, potendo variare il tiker del titolo.

Purtroppo ho notato che la formattazione non è esattamente identica per tutte le società (diversamente da quanto proponeva MorningStar ), quindi di difficile utilizzo per uno screening "di massa".

 

[ExGianca53]

Ciao.
innanzitutto complimenti per il risultato ottenuto: semplice ed efficace.
Per Reuters, oltre a quanto da te segnalato aggiungo anche che taluni titoli hanno riferimenti diversi , p.es A2A.MI >> A2.MI , BRE.MI non risulta , idem CPR.MI . Il problema è che non sono riuscito a trovare la loro codifica dei ticker , quindi non vorrei che di fatto il sito sia "poco utile".
Ergo provo a cercare alternative.

 

[nf232323]

Interessante Icecube, grazie. Che tu sappia, c'è modo anche di inserire tutti questi dati in automatico su Matlab? Grazie

 

[icecube]

Per Reuters, oltre a quanto da te segnalato aggiungo anche che taluni titoli hanno riferimenti diversi , p.es A2A.MI >> A2.MI , BRE.MI non risulta , idem CPR.MI . Il problema è che non sono riuscito a trovare la loro codifica dei ticker , quindi non vorrei che di fatto il sito sia "poco utile".
Ergo provo a cercare alternative.

Vero.
Semplicisticamente davo per scontato che la codifica "ticker" fosse standard (quella di Yahoo, per intenderci), invece ad es. Unicredit (UCG.MI) per Reuters è CRDI.MI, bah....

 

[icecube]

Interessante Icecube, grazie. Che tu sappia, c'è modo anche di inserire tutti questi dati in automatico su Matlab? Grazie

Direi che Matlab è su un "target" diverso... non credo abbia funzioni native per l'accesso web, ma poi... che ci fai su Matlab ?
...per i dati di bilancio bastano le 4 operazioni e, al più, una regressione lineare, che utilità avresti ad impiegare Matlab ?

 

[nf232323]

Direi che Matlab è su un "target" diverso... non credo abbia funzioni native per l'accesso web, ma poi... che ci fai su Matlab ?
...per i dati di bilancio bastano le 4 operazioni e, al più, una regressione lineare, che utilità avresti ad impiegare Matlab ?

Vorrei scaricare i bilanci di tutte le società, inserirli in apposita tabella e tramite apposita function estrarre solo le imprese che presentano determinati parametri.

 

[icecube]

Vorrei scaricare i bilanci di tutte le società, inserirli in apposita tabella e tramite apposita function estrarre solo le imprese che presentano determinati parametri.

Beh, certo... di questo si sta parlando nel thread !

Mi chiedevo solo perchè Matlab, visto che "la function" non farà certo elaborazioni matematiche poi così sofisticate...

 

[nf232323]

Beh, certo... di questo si sta parlando nel thread !

Mi chiedevo solo perchè Matlab, visto che "la function" non farà certo elaborazioni matematiche poi così sofisticate...

Bhè insomma, se adeguatamente impostata fa quello che secondo me dovrebbe fare. Sopratutto anche perchè non conosco altri linguaggi di programmazione.

L'utilità di Matlab secondo me starebbe nell'automatismo di scaricare i dati di bilancio, le quotazioni e altri indicatori e rielaborarli secondo determinati parmetri. Così in qualsiasi momento mi trovo un elenco di aziende "investibili" senza dover perdere tempo a rielaborare file excel.

 

[ExGianca53]

L'utilità di Matlab secondo me starebbe nell'automatismo 1) di scaricare i dati di bilancio, le quotazioni e altri indicatori e 2) rielaborarli secondo determinati parmetri. Così in qualsiasi momento mi trovo un elenco di aziende "investibili" senza dover perdere tempo a rielaborare file excel.

1) il problema è proprio trovare un "fornitore" costante e affidabile dei dati, non tanto come scaricare con excel piuttosto che Matlab
2) questa è la parte più complessa non tanto per il sw ma per l'interpretazione che prima devi dare alle variabili finanziarie.

se vai qui trovi anche indicatori già calcolati

Uncle Stock | Fundamental Stock Screener

forniscono un CSV mostruoso, anche se non ho ancora capito se è un free totale o in prova x n giorni.

 

[Marchettos87]

@marchetto87

Ho convertito il file in formato xls - excel 97-2003, da provare.

@gianca53: Scusami ma ora ho visto il tuo messaggio. Ho scaricato il tutto è funziona. Grazie mille. Altro piccolo step fatto. Ora però torno alla carica con qualche altra domanda.

Io ho fatto tramite il pulsante "Carica" ho preso l'Excel di Enel. Penso che fin qui di aver fatto bene. Ora mi restituisce questo grafico, domande:

1) Perchè i dati partono sempre da Gennaio 2015. E' uno standard per tutti? Se si vuole allungare l'intervallo temporale?
2) Il numero di dati 1123 significa che ci sono 1123 righe di numeri a lato, giusto?
3) I dati anomali sono zero. Ma come vengono calcolati? Sono i dati non formattati bene?
4) Il grafico Serie 1 è l'andamento del titolo, giusto?

Ora, ti chiedo la parte operativa, se posso. Una volta caricato il tutto tu come fai a gestire il file? Che informazioni utilizzi per capire se acquistare vendere o meno? Nella fattispecie come lo utilizzi poi nell'operatività in generale di acquisto e vendita.

Scusami per il disturbo comunque ora tutto ok.

P.S Non ho ben capito il link che utilizzi per ETF e Certificates. E' un Excel stile questo oppure è un link proprio?

 

[Marchettos87]

1) il problema è proprio trovare un "fornitore" costante e affidabile dei dati, non tanto come scaricare con excel piuttosto che Matlab
2) questa è la parte più complessa non tanto per il sw ma per l'interpretazione che prima devi dare alle variabili finanziarie.

se vai qui trovi anche indicatori già calcolati

Uncle Stock | Fundamental Stock Screener

forniscono un CSV mostruoso, anche se non ho ancora capito se è un free totale o in prova x n giorni.

Comunque forse già lo sapeve (o comunque non ne avete bisogno tu ed Ice) ma c'è un forum Excel dove ho trovato risposte ottime. E' questo qui:

ForumExcel.it

Può fare davvero miracoli. Comunque se non si risolve il problema della omogeneità dei dati in ingresso non si riesce a fare molto. Anche perchè poi non ho ben capito quale parametri voi utilizzate per entrare sul mercato. Una volta pronto il tutto bisognerebbe settare dei valori (e capire quali ovviamente) per dire ok investo, ok non investo. Se ho capito bene l'utente @nf232323 vuole (come me) settare con un filtro tutti gli indicatori (per esempio P/E compreso tra 7 e 11) o comunque più indicatori incrociati per l'acquisto di un titolo.

 

[ExGianca53]

@gianca53: Scusami ma ora ho visto il tuo messaggio. Ho scaricato il tutto è funziona. Grazie mille. Altro piccolo step fatto. Ora però torno alla carica con qualche altra domanda.

Io ho fatto tramite il pulsante "Carica" ho preso l'Excel di Enel. Penso che fin qui di aver fatto bene. Ora mi restituisce questo grafico, domande:

1) Perchè i dati partono sempre da Gennaio 2015. E' uno standard per tutti? Se si vuole allungare l'intervallo temporale?
2) Il numero di dati 1123 significa che ci sono 1123 righe di numeri a lato, giusto?
3) I dati anomali sono zero. Ma come vengono calcolati? Sono i dati non formattati bene?
4) Il grafico Serie 1 è l'andamento del titolo, giusto?

Ora, ti chiedo la parte operativa, se posso. Una volta caricato il tutto tu come fai a gestire il file? Che informazioni utilizzi per capire se acquistare vendere o meno? Nella fattispecie come lo utilizzi poi nell'operatività in generale di acquisto e vendita.

Scusami per il disturbo comunque ora tutto ok.

P.S Non ho ben capito il link che utilizzi per ETF e Certificates. E' un Excel stile questo oppure è un link proprio?

1) sul foglio"Scarica" in C2 trovi la data di riferimento iniziale,
2) corretto,
3) se una cella in colonna L, ma vado a memoria, è vuota viene conteggiata e poi eliminata, altrimenti avresti un grafico con tanti sbalzi a zero per poi risalire,
4) serie è l'andamento del titolo
questo grafico è solo la prima parte di una valutazione più complessa, il grafico indica se un titolo ha trend positivo ovvero con prezzi sopra la media lunga a 200 periodi e con media a "breve" a sua volta sopra la media lunga .

Alcuni usano l'incrocio tra le medie : la breve che da sotto incrocia quella a lungo termine portandosi al di sopra -come momento per acquistare.
Comunque il sistema fin qui realizzato oltre a ciò richiedeva una ulteriore elaborazione dei dati di bilancio scaricati da morningstar. Se vai al post 4 e 5 trovi tutti i riferimenti utilizzati. I successivi file pdf sono un esempio di applicazione .
Infine Forumexcel è un ottimo sito ove chiedere e risolvere dubbi di programmazione VBA, non certo per ottenere dati di finanza.

Come già detto il problema un pò di tutti e trovare un sito serio e affidabile, possibilmente gratuito, per scaricare i dati finanziari da elaborare al fine di ottenere una sorta di classifica che definisca la miglior "qualità" di un titolo.

Questo era lo schema di calcolo, la cui maggioranza dei dati erano estratti da Mornigstar :

 

[ExGianca53]

e quest'altre tabelle ne riportano la sintesi , la prima "Riepilogo" ordinata per risultato e la seconda " Warren" secondo i criteri di W. Buffet. Come vedi non è stato un lavoretto semplice, purtroppo reso vano dalla chiusura di MS.

 

[Marchettos87]

e quest'altre tabelle ne riportano la sintesi , la prima "Riepilogo" ordinata per risultato e la seconda " Warren" secondo i criteri di W. Buffet. Come vedi non è stato un lavoretto semplice, purtroppo reso vano dalla chiusura di MS.

Ah cavolo l'ultima immagine che hai inserita è davvero buona. Volevi costruire un ottimo metodo (da perfezionare) per la scelta degli investimenti. Io credo che girando nei forum americani però si trovi qualcosa del genere. Non penso che è una cosa che abbiamo pensato solo lui. Il problema sarebbe capire la precisione di questo strumento.

Comunque per quanto riguarda il P/E dovrebbe avere senso investire quanto esso è compreso tra 7 e 11, giusto? Perchè in effetti il valore a cui tendere è pari o a 15 o a 22 (ci sono due teorie a riguardo).

Quindi siamo tornati al punto di partenza: capire la fonte gratuita di dati che bisogna analizzare.

1) Nel secondo grafico i titoli in cui investire sono quelli da cui esce OK, giusto?
2) Comunque questo strumento è bellissimo però sarebbe bellissimo se ci fosse la stessa cosa anche per ETF, e azioni del mercato americano. Non ho ben capito il link che mi hai postato l'ultima volta.