vari trends su vari timeframes

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travis

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18/12/01
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Come tutti sappiamo le medie mobili sono sempre in ritardo nel misurare il trend. Quindi le si usano quando c'è volatilità sufficiente affinché i segnali indichino fasi che durano abbastanza da fare guadagnare.

Nel realizzare il mio sistema io uso medie intraday sul grafico a 5 minuti, e tuttavia ho il rammarico di non essere riuscito a usare anche medie su altri timeframes che mi permettano di utilizzare il concetto di trends dominante (anni), primario (mesi) e secondario (settimane).

Questo per un semplice motivo: le medie mobili sono talmente in ritardo nel misurare questi trends, che se prendiamo situazioni come il bottom del 21 settembre 2001, mi avvisano solo due settimane dopo che è avvenuta un'inversione, e quindi il sistema andrebbe troppo in contrasto con il mio intuito per essere seguito da me. Cioè, il 25 settembre, se non prima, a me sarebbe evidente che c'è stata una bella inversione di trend.

Ho quindi il problema di non sapere includere questi concetti nel mio sistema in modo realistico e neanche profittevole, perché in realtà il sistema intraday mi funziona molto meglio senza questi filtri su time frames elevati come quello settimanale o anche solo giornaliero.

Qualcuno ha idea su come includere questi concetti di altri trends su altri timeframes che non sia quello intraday, senza però essere così in ritardo?
 
Scritto da travis
Come tutti sappiamo le medie mobili sono sempre in ritardo nel misurare il trend. Quindi le si usano quando c'è volatilità sufficiente affinché i segnali indichino fasi che durano abbastanza da fare guadagnare.

Nel realizzare il mio sistema io uso medie intraday sul grafico a 5 minuti, e tuttavia ho il rammarico di non essere riuscito a usare anche medie su altri timeframes che mi permettano di utilizzare il concetto di trends dominante (anni), primario (mesi) e secondario (settimane).

Questo per un semplice motivo: le medie mobili sono talmente in ritardo nel misurare questi trends, che se prendiamo situazioni come il bottom del 21 settembre 2001, mi avvisano solo due settimane dopo che è avvenuta un'inversione, e quindi il sistema andrebbe troppo in contrasto con il mio intuito per essere seguito da me. Cioè, il 25 settembre, se non prima, a me sarebbe evidente che c'è stata una bella inversione di trend.

Ho quindi il problema di non sapere includere questi concetti nel mio sistema in modo realistico e neanche profittevole, perché in realtà il sistema intraday mi funziona molto meglio senza questi filtri su time frames elevati come quello settimanale o anche solo giornaliero.

Qualcuno ha idea su come includere questi concetti di altri trends su altri timeframes che non sia quello intraday, senza però essere così in ritardo?

Ciao travis,
l'unico indicatore che conosco che è tra i più reattivi è il CCI (Coommodity Channel Index) a seconda del timeframe utilizzato.

Di solito quello a 14 periodi CCI(14) incrociato con la sua media a 9 periodi è un indicatore che molto spesso anticipa il movimento.

Guarda anche su questo 3d

http://www.finanzaonline.com/forum/showthread.php?&threadid=425811
 
Grazie tante, lo sto testando ora su tradestation.
 
Scritto da travis
Grazie tante, lo sto testando ora su tradestation.

puoi anche provare a variare i periodo del CCI e quello della media, a seconda del titolo...
 
Grazie, si. Sto facendo diversi tests sul fib, timeframe daily, con tutto un range di valori. Tuttavia per me la formula del CCI è complicata, e non so quanto potrò andare lontano senza avere capito la formula sino in fondo.
 
Multi timeframe:
http://www.fibonaccitrader.com/
in basso a sinistra scaricati gli FT journal sono gratis
Ottimi esempi ,in modo particolare i primi due, utlizzando il loro software ma facilmente implemetabili su altre piattaforme ad eccezione degli indicatori proprietari

B.-
 
Scritto da travis
Come tutti sappiamo le medie mobili sono sempre in ritardo nel misurare il trend. Quindi le si usano quando c'è volatilità sufficiente affinché i segnali indichino fasi che durano abbastanza da fare guadagnare.

Nel realizzare il mio sistema io uso medie intraday sul grafico a 5 minuti, e tuttavia ho il rammarico di non essere riuscito a usare anche medie su altri timeframes che mi permettano di utilizzare il concetto di trends dominante (anni), primario (mesi) e secondario (settimane).

Questo per un semplice motivo: le medie mobili sono talmente in ritardo nel misurare questi trends, che se prendiamo situazioni come il bottom del 21 settembre 2001, mi avvisano solo due settimane dopo che è avvenuta un'inversione, e quindi il sistema andrebbe troppo in contrasto con il mio intuito per essere seguito da me. Cioè, il 25 settembre, se non prima, a me sarebbe evidente che c'è stata una bella inversione di trend.

Ho quindi il problema di non sapere includere questi concetti nel mio sistema in modo realistico e neanche profittevole, perché in realtà il sistema intraday mi funziona molto meglio senza questi filtri su time frames elevati come quello settimanale o anche solo giornaliero.

Qualcuno ha idea su come includere questi concetti di altri trends su altri timeframes che non sia quello intraday, senza però essere così in ritardo?

Innanzitutto hai un MP.

In secondo luogo ricordo che il sostituto delle MM sono le "MM senza ritardo" che in realtà non hanno le caratteristiche di una media come noi la conosciamo, sono più note come "Exponential Smootings".

La loro formula è piuttosto semplice:

EMA_t= C_t*alpha+(1-alpha)*EMA_t-1

per una spiegazione + completa sulle EMA vedi anche:
http://www.miapavia.it/homes/ik2hlb/mma.htm

La differenza fra una EMA_a con parametro alpha="a" ed una EMA_b con parametro alpha=b con b>a, ritorna una specie di MACD, che qui chiameremo semplicemente MACD.

Riguardo al problema di concatenare tra loro due frame temporali molto diversi in modo da poter gestire overnigt posizioni assunte da un TS intraday, si potrebbe costruire un MACD corto (da seguire sopratutto intraday) ed un MACD più lungo, ma con la stessa frame. (io sono un'amante dell'alta frequenza ed uso da 3" ad 1 minuto, ma nessuno vieta di usare il più comune 5', che è più facile sia da gestire matematicamente che da interpretare).

quindi avremo:

MACD_CORTO=EMA_b - EMA_a
MACD_LUNGO=EMA_c - EMA_d

ovviamente con: b>a & d>c; compresi tra 0 e 1.


NB: Causa le alte frequenze io non uso il MACD così com'è ma un suo ulteriore derivato che conferisce un'ulteriore smussamento, senza tuttavia far perdere troppo di "tono" gl'oscillatori: per me è un pò una regola generale: gli faccio la tangente iperbolica alla MM dell'oscillatore che desidero lisciare, in questo modo non accumulo troppo ritardo.

In realtà la curva così ottenuta non è ancora completa, ma.. da un lato il discorso diventa troppo complesso, dall'altro non posso dire tutto!
 
Capisco che non puoi parlare, e capisco che diventa complesso, anzi lo è già anche troppo per me. Grazie infinite per tutto questo che hai già detto.
 
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