Vi posto in antemprima i modelli segreti degli istituzionali che presenterò a Rimini

[roberto]

Vi posto in antemprima i modelli segreti degli istituzionale che presenterò a Rimini

Ecco il modello di analisi di ENI

 

[roberto]

Telecom

 

[g@sfin]

grazie, anche xchè non ci posso venire ! poi un'occhiatina la do !

 

[ijones]

Scritto da Roberto (STAFF)
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Vi posto in antemprima i modelli segreti degli istituzionale che presenterò a Rimini
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Perchè li chiami modelli segreti ?
Forse ho perso qualche puntata..?

Ciao e grazie per il tuo sempre prezioso contributK!

ijones

 

[roberto]

2 osservazioni

1) I modelli utilizzano il valore "30" (presente nella cella N2) per calcolare la media esponenziale. Se abbassate troppo questo valore il TS diventerà "miracoloso" (vedi osservazione 2)

2) Per semplicità (il modello serve per introdurre un discorso + ampio) il cambiamento di segnale coincide con il dato medio del giorno stesso. Nel mondo reale bisogna prendere il dato del giorno successivo e quindi l'equity proposta non é corretta.

 

[Yevgraf]

ottimo materiale di base finalmente (per me)

per capire le equity "miracolose"

che io calcolo invece col metodo "operazioni reali fatte"

interessantissimos

 

[irab]

Ciao Roberto, grazie per quanto postato.

Ho dato un'occhiata alle formule e mi sembrano chiare.

Però sono profano sul significato di TRIG, della sua utilità, del perchè viene calcolato e graficato.

Mi sembra di capire che gli ingressi/uscite siano legate alle rotture della mm e,non potendo partecipare a Rimini, chiedo un chiarimento sull'utilità del TRIG.

Grazie.

 

[roberto]

Scritto da irab

Mi sembra di capire che gli ingressi/uscite siano legate alle rotture della mm e,non potendo partecipare a Rimini, chiedo un chiarimento sull'utilità del TRIG.

Grazie.

Serve solo per tirare le righe sul grafico in modo da capire quando "gira".

 

[roberto]

Adesso che avete capito come funzionano i miracoli ......

vi riposto ENI così come viene "lavorata" da molti istituzionali

 

[roberto]

e nuovamente telecom

 

[roberto]

potete subito notare un decadimento significativo della equity miracolosa causato dallo spostamento del computo al giorno successivo.

Il valore "30" é stato portato a "20" ossia a circa 1 mese di calendario.

L'equity non é ancora "realistica" perché presuppone che l'operatività sia effettuata in chiusura del giorno stesso e non prevede slippage.

 

[roberto]

Scritto da irab


Mi sembra di capire che gli ingressi/uscite siano legate alle rotture della mm e,non potendo partecipare a Rimini

Grazie.

In un ottica di semplificazione al posto di analizzare la rottura viene analizzato il semplice cambiamento di pendenza della media mobile esponenziale.

 

[Yevgraf]

fatto al volo non so se ho seguito tutto come da te postato

Roberto ,semmai correggo eventuali errori

il risultato mi fa capire cio' che intendi

questo è applicato ad un aggeggio di mia invenzione

linea gialla equity

rossa "aggeggio segugio del trend"

verde prezzi nasdaq composite

miracolo sono un guriz!!!!

 

[irab]

Mi interesserebbe vedere la differenza che si determinerebbe se invece che calcolare la mmexp sul peso (1+2)/3 dell'open+close la si facesse sul classico close.

 

[Pig-H]

Scritto da irab
Mi interesserebbe vedere la differenza che si determinerebbe se invece che calcolare la mmexp sul peso (1+2)/3 dell'open+close la si facesse sul classico close.

prego

 

[roberto]

Scritto da Pig-H
prego

o' miracolo !!!!!

 

[Pig-H]

Scritto da roberto
o' miracolo !!!!!

ho preso il primo xls che non tiene conto dello slippage

 

[Alex.]

Scritto da roberto
2 osservazioni

1) I modelli utilizzano il valore "30" (presente nella cella N2) per calcolare la media esponenziale. Se abbassate troppo questo valore il TS diventerà "miracoloso" (vedi osservazione 2)

2) Per semplicità (il modello serve per introdurre un discorso + ampio) il cambiamento di segnale coincide con il dato medio del giorno stesso. Nel mondo reale bisogna prendere il dato del giorno successivo e quindi l'equity proposta non é corretta.

è perchè "Nel mondo reale bisogna prendere il dato del giorno successivo"??


l'hai detto tu.. non io !

Perchè ?

 

[vamar]

Scritto da roberto
potete subito notare un decadimento significativo della equity miracolosa causato dallo spostamento del computo al giorno successivo.

Il valore "30" é stato portato a "20" ossia a circa 1 mese di calendario.

L'equity non é ancora "realistica" perché presuppone che l'operatività sia effettuata in chiusura del giorno stesso e non prevede slippage.

chiusura del giorno stesso?
Mi sembra che tu abbia lasciato nelle formule l'acquisto nella giornata successiva ma al prezzo medio giornaliero.
Intendi quindi che l'istituzionale acquista al vwap?

 

[roberto]

Scritto da vamar
chiusura del giorno stesso?
Mi sembra che tu abbia lasciato nelle formule l'acquisto nella giornata successiva ma al prezzo medio giornaliero.
Intendi quindi che l'istituzionale acquista al vwap?

Ci sono molte strategie di acquisto (e di vendita) utilizzate dagli istituzionali e nessuna di queste é riassumibile in 2 righe di foglio excel. Siamo dunque di fronte a una semplice provocazione

I grafici mi serviranno semplicemente per introdurre il dibattito nel momento in cui spunterà il terzo titolo (indovinate quale ?). La stessa strategia si rivelerà per questo titolo disastrosa .......