VIIX, non Vaporub

gianni

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Rispetto al grafico precedente appena sopra, c'è stata una evoluzione per così dire "al rialzo" cioè la parte destra ha copiato la parte sinistra(1H) e a questo punto sembrerebbe semplice lo sviluppo ma non mi convince molto anche perchè mi piacerebbe provare un'opzione call sull'Spxl ma preferisco aspettare gli sviluppi sul grafico forse fino a venerdì mattina e se volete mi date una vostra opinione, se volete ;)

https://invst.ly/z6v25
 

gianni

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Apprezzo il tuo interesse per la volatilità e le sue derivate ma ti metto subito in guardia dicendoti che guardare e fare trading solo con un grafico dei prezzi nella speranza di trovare segnali operativi anticipatori è overfitting, esattamente uno dei tanti bias da eliminare.
https://it.wikipedia.org/wiki/Overfitting


Vorrei aggiungere ancora un'altra cosa perchè è giusto quello che dice Snybrazen, si può immaginare delle cose inesistenti e questo è verissimo e poi inoltre c'è anche il contango e il backwardation però, come lo vedo io il grafico se verso la chiusura di oggi non è in negativo ma si posiziona su una delle 3 resistenze mi piacerebbe provare giusto per curiosità sul Spxl Bull poi decido le scadenze ma se il Vix scende assolutamente lascio perdere.

https://invst.ly/z78f4
 

gianni

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Buonasera a tutti, vi posto un pò di VAPORUB alla mia maniera cioè sotanzialmente da inespero, però per me è un passatenpo e va bene così.
Vorrei iniziare con questo grafico perchè mi interessa questo doppio minimo su scala oraria anche se non so se lo raggiungerà con precisione, comunque mi interessa perchè per me più in basso di così non riesce ad andare per qualche settimana.
 

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gianni

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Questo è il grafico che mi ha ispirato, in pratica in questo momento sta usando uno schema già usato in precedenza, certo forse è follia ma per ora ci credo e aspetto conferma.
 

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gianni

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Per la chiusura di fine mese l'ideale sarebbe che si portasse a quota 25 per poi proseguire al rialzo a Gennaio.
 

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gianni

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Se segue l'inclinazione dei due precedenti oggi dovrebbe avere più forza al rialzo.
 

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Emmhanuel

la luce non si vede
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Ciao, mi caschi proprio a fagiolo.

Mi avevi già istruito in tal senso: Hedging con mini future BNP (o altri)

Però devo chiederti una cosa. Non so se l'esempio che faccio va bene.
Ok la leva variabile che ovviamente evita il compounding, ma: prendiamo uno strumento a leva fissa che in una giornata fa -20% il giorno dopo +20% e resta indietro (su 100) di 4€ (100 -> 96), nell'analogo a leva variabile, quei 4€ (che non "perdi"), chi li paga e come?

Ciao e grazie.
Un indice che scende da 25 a 20 e poi risale a 25 torna in pari, punto; che la % sia diversa andata e ritorno è una questione descrittiva, di chi si calcola la %.
25>20>25 è del tutto uguale. Anche a leva, chi fa fib lo sa.

Nei derivati cartolarizzati, non è questione di terminologia (matemat/statist) (compounding) ma di sostanza.
La borsa è crakkata da 28.000 a 20.000. Un amico mi chiede di acquistare per suo conto 100K di indice. A garanzia mi da 10K. Il nocciolo della questione è che quei 10.000 sono non solo la mia garanzia, ma anche il mio compenso, perchè ancorchè protetto dai 10.000 a me chi me lo fa fare? Quindi quei 10.000 si erodono anche a indice fermo, per definizione non matematica, ma pratica economica.
 

francs

statistico-caina
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Un indice che scende da 25 a 20 e poi risale a 25 torna in pari, punto; che la % sia diversa andata e ritorno è una questione descrittiva, di chi si calcola la %.
25>20>25 è del tutto uguale. Anche a leva, chi fa fib lo sa.

Nei derivati cartolarizzati, non è questione di terminologia (matemat/statist) (compounding) ma di sostanza.
La borsa è crakkata da 28.000 a 20.000. Un amico mi chiede di acquistare per suo conto 100K di indice. A garanzia mi da 10K. Il nocciolo della questione è che quei 10.000 sono non solo la mia garanzia, ma anche il mio compenso, perchè ancorchè protetto dai 10.000 a me chi me lo fa fare? Quindi quei 10.000 si erodono anche a indice fermo, per definizione non matematica, ma pratica economica.
L'impiegato quant che progetta lo strumento usa la statistica e matematica...per arrivare al risultato pratico che deve garantire: performance di targa al cliente e commissioni/margini/interessi al datore di lavoro.
Capisco che matematica e statistica la capiscono in pochi e stanno sullo stomaco ad altrettanti, ma B&S esiste lo stesso.
 

Emmhanuel

la luce non si vede
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appunto è matematica statist per "cliente e commissioni/margini/interessi al datore di lavoro"
è questo e non il compounding ad essere il motivo della sottoperformance,
sempre buone cose francs
 

francs

statistico-caina
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appunto è matematica statist per "cliente e commissioni/margini/interessi al datore di lavoro"
è questo e non il compounding ad essere il motivo della sottoperformance,
sempre buone cose francs
Questo si sa: quindi la risposta alla mia domanda "retorica" è " i 4€ li pago io".
Se a es. scelgo una leva alta posso perdere tutto in un giorno col ko esattamente come col compounding
 

Epictetus

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Gentili,
Che strumento comprereste per ottimizzare eventuali ritorni da un'esposizione long VIX, con una sottostante assunzione di un aumento dell'indice prossimo (da oggi ad una/due settimane)?
Cheers!