VIIX, non Vaporub

  • Ecco la 60° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Questa settimana abbiamo assistito a nuovi record assoluti in Europa e a Wall Street. Il tutto, dopo una ottava che ha visto il susseguirsi di riunioni di banche centrali. Lunedì la Bank of Japan (BoJ) ha alzato i tassi per la prima volta dal 2007, mettendo fine all’era del costo del denaro negativo e al controllo della curva dei rendimenti. Mercoledì la Federal Reserve (Fed) ha confermato i tassi nel range 5,25%-5,50%, mentre i “dots”, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, indicano sempre tre tagli nel corso del 2024. Il Fomc ha anche discusso in merito ad un possibile rallentamento del ritmo di riduzione del portafoglio titoli. Ieri la Bank of England (BoE) ha lasciato i tassi di interesse invariati al 5,25%. Per continuare a leggere visita il link

Rispetto al grafico precedente appena sopra, c'è stata una evoluzione per così dire "al rialzo" cioè la parte destra ha copiato la parte sinistra(1H) e a questo punto sembrerebbe semplice lo sviluppo ma non mi convince molto anche perchè mi piacerebbe provare un'opzione call sull'Spxl ma preferisco aspettare gli sviluppi sul grafico forse fino a venerdì mattina e se volete mi date una vostra opinione, se volete ;)

https://invst.ly/z6v25
 
Apprezzo il tuo interesse per la volatilità e le sue derivate ma ti metto subito in guardia dicendoti che guardare e fare trading solo con un grafico dei prezzi nella speranza di trovare segnali operativi anticipatori è overfitting, esattamente uno dei tanti bias da eliminare.
https://it.wikipedia.org/wiki/Overfitting


Vorrei aggiungere ancora un'altra cosa perchè è giusto quello che dice Snybrazen, si può immaginare delle cose inesistenti e questo è verissimo e poi inoltre c'è anche il contango e il backwardation però, come lo vedo io il grafico se verso la chiusura di oggi non è in negativo ma si posiziona su una delle 3 resistenze mi piacerebbe provare giusto per curiosità sul Spxl Bull poi decido le scadenze ma se il Vix scende assolutamente lascio perdere.

https://invst.ly/z78f4
 
Buonasera a tutti, vi posto un pò di VAPORUB alla mia maniera cioè sotanzialmente da inespero, però per me è un passatenpo e va bene così.
Vorrei iniziare con questo grafico perchè mi interessa questo doppio minimo su scala oraria anche se non so se lo raggiungerà con precisione, comunque mi interessa perchè per me più in basso di così non riesce ad andare per qualche settimana.
 

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Questo è il grafico che mi ha ispirato, in pratica in questo momento sta usando uno schema già usato in precedenza, certo forse è follia ma per ora ci credo e aspetto conferma.
 

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Per la chiusura di fine mese l'ideale sarebbe che si portasse a quota 25 per poi proseguire al rialzo a Gennaio.
 

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Se segue l'inclinazione dei due precedenti oggi dovrebbe avere più forza al rialzo.
 

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Ciao, mi caschi proprio a fagiolo.

Mi avevi già istruito in tal senso: Hedging con mini future BNP (o altri)

Però devo chiederti una cosa. Non so se l'esempio che faccio va bene.
Ok la leva variabile che ovviamente evita il compounding, ma: prendiamo uno strumento a leva fissa che in una giornata fa -20% il giorno dopo +20% e resta indietro (su 100) di 4€ (100 -> 96), nell'analogo a leva variabile, quei 4€ (che non "perdi"), chi li paga e come?

Ciao e grazie.
Un indice che scende da 25 a 20 e poi risale a 25 torna in pari, punto; che la % sia diversa andata e ritorno è una questione descrittiva, di chi si calcola la %.
25>20>25 è del tutto uguale. Anche a leva, chi fa fib lo sa.

Nei derivati cartolarizzati, non è questione di terminologia (matemat/statist) (compounding) ma di sostanza.
La borsa è crakkata da 28.000 a 20.000. Un amico mi chiede di acquistare per suo conto 100K di indice. A garanzia mi da 10K. Il nocciolo della questione è che quei 10.000 sono non solo la mia garanzia, ma anche il mio compenso, perchè ancorchè protetto dai 10.000 a me chi me lo fa fare? Quindi quei 10.000 si erodono anche a indice fermo, per definizione non matematica, ma pratica economica.
 
Un indice che scende da 25 a 20 e poi risale a 25 torna in pari, punto; che la % sia diversa andata e ritorno è una questione descrittiva, di chi si calcola la %.
25>20>25 è del tutto uguale. Anche a leva, chi fa fib lo sa.

Nei derivati cartolarizzati, non è questione di terminologia (matemat/statist) (compounding) ma di sostanza.
La borsa è crakkata da 28.000 a 20.000. Un amico mi chiede di acquistare per suo conto 100K di indice. A garanzia mi da 10K. Il nocciolo della questione è che quei 10.000 sono non solo la mia garanzia, ma anche il mio compenso, perchè ancorchè protetto dai 10.000 a me chi me lo fa fare? Quindi quei 10.000 si erodono anche a indice fermo, per definizione non matematica, ma pratica economica.
L'impiegato quant che progetta lo strumento usa la statistica e matematica...per arrivare al risultato pratico che deve garantire: performance di targa al cliente e commissioni/margini/interessi al datore di lavoro.
Capisco che matematica e statistica la capiscono in pochi e stanno sullo stomaco ad altrettanti, ma B&S esiste lo stesso.
 
appunto è matematica statist per "cliente e commissioni/margini/interessi al datore di lavoro"
è questo e non il compounding ad essere il motivo della sottoperformance,
sempre buone cose francs
 
appunto è matematica statist per "cliente e commissioni/margini/interessi al datore di lavoro"
è questo e non il compounding ad essere il motivo della sottoperformance,
sempre buone cose francs
Questo si sa: quindi la risposta alla mia domanda "retorica" è " i 4€ li pago io".
Se a es. scelgo una leva alta posso perdere tutto in un giorno col ko esattamente come col compounding
 
Gentili,
Che strumento comprereste per ottimizzare eventuali ritorni da un'esposizione long VIX, con una sottostante assunzione di un aumento dell'indice prossimo (da oggi ad una/due settimane)?
Cheers!
 
ragazzi quando scade il contratto vix? mensilmente ma quando?
 
Increased Market Efficiency, Safer Market Structure Could Subdue VIX

Several explanations have been advanced for VIX behavior over the last couple of years, with some even postulating the Fear Index is broken.

What might be occurring is a partial reversal of the effect of 1987 in defining the volatility smirk of implied volatility on SPX options. In other words, March 2020 shifted the conceptual skew somewhere between the two lines below.

51445267-16839928416646156.png


A recent research paper suggests Circuit Breakers work to mitigate cascading selling and extreme outcomes, therefore, the implied volatility of SPX options should be reduced by them, meaning this could be a source of downward pressure on VIX levels.

The antiquated, more expensive insurance has been replaced largely in high-risk areas with cheaper premiums being prized over full protection.
 
Ad oggi pare che non scambi proprio. Invece c’era un altro strumento e anche quello non scambia da qualche giorno forse perché faceva riferimento al future scadenza ottobre…
C’è nient’altro di simile?
Sempre su borse europee intendo
mi dai l'occasione per fare un po di pulizia nel mio data base. Lo tolgo proprio di mezzo. E' un casino di per se, gli strumenti per operarci ancora di più. Bye bye Vix ... e via semplificata la Vita. Sostituisco la MR verso il basso del Vix, con la MR verso l'alto delle borse
Ciao
 
Ci stiamo avviando alla chiusura del grafico mensile in concomitanza della chiusura del settimale.
Visto il grafico mensile la quotazione dovrebbe chiudere leggermente sotto i 18 in linea con la chiusura di maggio.

https://invst.ly/11is5t




Nel grafico a 30 minuti si vede la prima resistenza che potrebbe riportarlo sotto i 18 e più in alto ce n'è un'altra ma per ora vediamo con questa.



La resistenza l'ha portato sotto i 18 ma a pochi giorni dalla chiusura del mensile non ci voleva un matematico a capirlo tantomeno il sottoscritto che di vix e opzioni non ci capisce niente, comunque su un grafico di 5' metto la chiusura di domani appena sotto i 18 perchè è li che ha chiuso maggio.



Non è andata come volevo, sul mensile manca poco più dell'1% sull'aggancio di maggio, sarà per un'altra volta.



Stasera non vi parlo più di mensile ma della resistenza che c'è in questo momento a 20 e che avevo accennato all'inizio di questo messaggio, anzi doppia resistenza sul giornaliero https://invst.ly/11loo- ma però sul grafico orario c'è la possibilità di un'escursione fino a 20,63/20,85 https://invst.ly/11los7
 

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