Visual Trader T.S. : Logica di base

Re: Re: Re: Ts macd con signal

Scritto da mauro.pratelli
... ricordare che e' appunto una versione di TEST, aperta al pubblico per trovarne i difetti: la Sua segnalazione e' stata ricevuta, Le e' stato risposto che la cosa e' stata presa in carico, i programmatori ci stanno lavorando, ma questo non significa che la cosa si risolva in poco tempo...

Nel frattempo l'unica cosa da fare e' tenere conto che il problema esiste.


cordialita'
Mauro Pratelli
TraderLink

Chiedo scusa non avevo letto che avevate risposto alla mia prima segnalazione.

Comunque volevo precisare che il problema non è solo sulla versione beta ma anche sulla versione ufficiale Vt 4.4.4 sp2.

I più distinti e cordiali saluti.
C.B.
 
Re: Re: Re: Re: Ts macd con signal

Scritto da Aldusit
Chiedo scusa non avevo letto che avevate risposto alla mia prima segnalazione.

Comunque volevo precisare che il problema non è solo sulla versione beta ma anche sulla versione ufficiale Vt 4.4.4 sp2.

I più distinti e cordiali saluti.
C.B.
Buongiorno,
nella versione ufficiale non c'e' il nuovo TS, che viene fornito solo a chi si e' registrato al programma BETA: sta forse utilizzando il vecchio TS ?

In caso di dubbi contatti Cinzia alla nostra assistenza....

cordialita'
Mauro Pratelli
TraderLink
Rimini
 
sono alle prime armi e vedo che la cosa nn è semplice anzi, parecchio complessa, ma con alcuni suggerimenti che semplificano il tutto forse è possibile comprende qualcosa.


sono suggerimenti sulla logica di costruzione di un ts.

parto dal'inizio sperando che questo dia una mano a molti e disturbi poche persone:D

posterò ogni tanto sperando che qualcuno intervenga quando può dare un contributo a comprendere meglio il tutto.

premetto che i valori degli indicatori sono puramente casuali, è solo la logica che mi interessa, poi i parametri si cambiano a piacere

allora, partendo da zero per costruirsi un ts con 3 medie mobili e le bollinger, ma solo la superiore e la inferiore nn la centrale.

1)Apro un grafico, gli inserisco dentro tutti gli indicatori ke mi interessano.



2) richiamo l'editor da dentro il grafico e mi si apre il prg per costruirlo.

bene, parto da quà, io devo dichiarare gli indicatori che stanno sul grafico per poi costruirmi su di essi il ts.

sulla guida ho letto un po la sintassi, var, input ecc.


per dichiararle cosa devo fare? per dichiarare intendo far capire al ts cosa deve utilizzare per eseguire le operazioni successive.

questi sono i nomi ipotetici delle medie mobili dentro il grafico.

media 1 (valore) // media mobile lenta

media 2 (valore) // media mobile media

media 3 (valore) // media mobile veloce

bollinger sup (valore) // boll superiore

bollinger inf (valore) // boll inferiore
---------------------------

quindi il punto 1 principale è dire al sistema cosa usare.

------------------------------


vorrei sapere per bene la procedura per dirgli il tutto.



continuerò poi con un'altro post.
 
continua....


poi presumo che oltre a dichiarare quali indicatori usare gli devo dire pure dove usarli e quando.

il time frame del grafico 15 30 60 min ecc, su quanti giorni considerare il tutto e da che ora partire per applicare il ts sul grafico considerato.
 
okay okay..tempo:D

facciamo una cosa, consideriamo solo 2 medie mobili per ora, il resto niente.

quindi media uno e due.
 
Buongiorno Lele2,
un buon punto di partenza e' il sorgente di esempio "due medie mobili.TTS". Direi che conviene modificare quello (magari salvarlo prima con un altro nome.....) ed aggiungere quello che crede, per sperimentare il linguaggio.

Se poi vorra' postare i sorgenti modificati, in caso di problemi, saremo a disposizione per suggerimenti.

cordialita'
Mauro Pratelli
TraderLink
 
okay, ho già fatto alcune provo, poi chiedo chiarimenti, ora devo capire il report come funziona e se è corretto nei dati, posto il problema nell'altro post apposito.
 
ATTENZIONE A "BAR"

Bene,
iniziano a verdersi i primi TS originali/modificati da voi.

Ho notato che spesso viene utilizzata la sintassi

EnterLong(Bar, AtClose);

cioe', acquista sulla barra ATTUALE al valore di chiusura di barra (quindi l'ultimo prezzo della barra).
Ma attenzione: il TS "gira" sulla barra solo quando questa e' conclusa, per cui di norma l'ultimo prezzo e' gia' "passato", sara' ben difficile nella realta' riuscire ad acquistare ad un prezzo che probabilmente non e' piu' valido.
Ad esempio, se il ts gira su un grafico EndOfDay, l'ultimo valore di barra rappresenta la chiusura del giorno: e' vero che si puo' procedere ad un acquisto in after hours, ma difficilmente il prezzo effettivo di acquisto sara' quello della chiusura ufficiale del giorno. Quindi si generera' una differenza tra il calcolo teorico del TS (applicato sul "passato" del titolo) e la reale operativita' . E questa puo' essere la differenza tra un TS che teoricamente e' valido ed una operativita' perdente.

Lo stesso discorso vale ovviamente (piu' o meno...) se il TS viene applicato ad un grafico realtime.

Si consiglia quindi di usare sintassi in cui si acquista sulla prossima barra

EnterLong(Bar, AtOpen);

per ridurre il divario (SEMPRE ESISTENTE) tra analisi teorica delle operazione ed effettiva applicabilita' nel mondo reale.

Nel caso di TS EndOfDay l'acquisto "NextBar", cioe' "domani" al valore di apertura non comporta particolari problemi, nel caso invece di TS RealTime il "NextBar" corrisponde al prossimo prezzo di mercato, anche questo realizzabile praticamente (piu' o meno....) anche se con maggiori problemi di tempestivita'.

cordialita'
Mauro Pratelli
TraderLink
 
risultati di un TS

Una domanda frequente:

"Sto provando i vari TS forniti di esempio in VT: la form con i risultati "numerici" del TS, che ne analizza le possibilita', non mi e' molto chiara. Come vanno interpretati i vari valori ? Il TS "Migliore" e' sempre quello che ottiene il risultato percentuale piu' alto ? "


Risposta:
"NO ASSOLUTAMENTE. Purtroppo non ci si puo' affidare al solo ritorno percentuale maggiore, per definire "migliore" un TS."

Questo e' forse uno degli argomenti piu' complessi della materia. Come lettura introduttiva puo' essere utile il link che trovate nel secondo messaggio di questo thread.

Prendiamo ora rapidamente in esame alcune delle principali informazioni che VT fornisce, sulle prestazioni di un TS. (Ho applicato una media mobile a 10 gg su BNL, EndOfDay, dal 1999 a oggi)


Resa assoluta totale 56.24% (escluso commissioni, quindi)
( visto cosi' non sembra troppo male...)

Profitto netto: 24,13%
( le commissioni mi hanno penalizzato. Probabilmente il sistema fa diverse operazioni con poco profitto ciascuna...)

Operazioni Effettuate: 123
(in cinque anni, ce la posso fare, anche se il lavoro mi tiene impegnato altrove)

Positive : 42 (34.15%)
Negative:81
(mi piace gia' meno: solo un terzo delle operazioni danno profitto... anche se e' comune
che il numero di operazioni negative sia alto, purche' le perdite vengano chiuse subito dal TS)

Consecutive negative: 11
(...avrei dovuto proprio aver fede nel sistema, per accettare in quel periodo "nero"
di fare VERAMENTE 11 operazioni, regolarmente negative, una dopo l'altra....)

Operazione peggiore: -6%
(in effetti "di testa mia" su certi titoli ho fatto MOLTO peggio....)

Massimo drawdown: - 12%
(avra' poi anche chiuso a -6%, ma mi ha fatto spaventare fino a un -12%.
Se poi sono stato sfortunato, come al solito, ed ho INIZIATO ad usare veramente il TS proprio in
quei giorni mi sono preso un bel -12% fin da subito, un pessimo esordio... )

Equity Line del portafoglio: un disastro, ve la risparmio.
Sembra un ottovolante, meglio avere i nervi saldi.....

Mi fermo qui. Ho preso in esame soprattutto i principali parametri "negativi", che compensano ampiamente il teorico 56.24% al netto delle commissioni.
Alcuni di questi parametri vanno valutati in base alla propria personale attitudine al trading:

1) Quante operazioni fa il sistema. Se sono troppe ed io ho un lavoro che mi tiene impegnato probabilmente non riusciro' MAI a seguire...

2) Operazioni negative consecutive: avro' la fiducia necessaria per continuare, anche con catene negative lunghe ?

3) drawdown medi / massimi: sopportero' di tenere aperte operazioni con perdite cospique, anche se poi a operazione conclusa mi saro' (quasi) sempre "salvato" ? E se per sfortuna avessi iniziato ad operare proprio in quel brutto periodo ?

cordialita'

Mauro Pratelli
TraderLink
Rimini
 
Re: ATTENZIONE A "BAR"

Scritto da mauro.pratelli
Bene,
iniziano a verdersi i primi TS originali/modificati da voi.

Ho notato che spesso viene utilizzata la sintassi

EnterLong(Bar, AtClose);

cioe', acquista sulla barra ATTUALE al valore di chiusura di barra (quindi l'ultimo prezzo della barra).
Ma attenzione: il TS "gira" sulla barra solo quando questa e' conclusa, per cui di norma l'ultimo prezzo e' gia' "passato", sara' ben difficile nella realta' riuscire ad acquistare ad un prezzo che probabilmente non e' piu' valido.
Ad esempio, se il ts gira su un grafico EndOfDay, l'ultimo valore di barra rappresenta la chiusura del giorno: e' vero che si puo' procedere ad un acquisto in after hours, ma difficilmente il prezzo effettivo di acquisto sara' quello della chiusura ufficiale del giorno. Quindi si generera' una differenza tra il calcolo teorico del TS (applicato sul "passato" del titolo) e la reale operativita' . E questa puo' essere la differenza tra un TS che teoricamente e' valido ed una operativita' perdente.

Lo stesso discorso vale ovviamente (piu' o meno...) se il TS viene applicato ad un grafico realtime.

Si consiglia quindi di usare sintassi in cui si acquista sulla prossima barra

EnterLong(Bar, AtOpen);

per ridurre il divario (SEMPRE ESISTENTE) tra analisi teorica delle operazione ed effettiva applicabilita' nel mondo reale.

Nel caso di TS EndOfDay l'acquisto "NextBar", cioe' "domani" al valore di apertura non comporta particolari problemi, nel caso invece di TS RealTime il "NextBar" corrisponde al prossimo prezzo di mercato, anche questo realizzabile praticamente (piu' o meno....) anche se con maggiori problemi di tempestivita'.

cordialita'
Mauro Pratelli
TraderLink

bene, per questo proposito posto uno script con valori di esempio, in questo caso posso incorrere in problemi di diffocolta di ingresso o uscita?
 

Allegati

  • esempio script ts.txt
    793 bytes · Visite: 84
se nn ho capito male il sistema in questione dovrebbe entrare long se la mm veloce è sopra la mm media sull'open della barra sucessiva al segnale.

esce dal long se la mm veloce sta sotto la mm media sull'open della barra sucessiva al segnale.


se sbaglio ditemelo così mi rendo conto, poi per il resto della sintassi e capire bene il sisgificato chiedo dopo.
 
Vorrei cortesemente alcuni chiarimenti sulle funzioni DATE/TIME:

Volendo scrivere un TS intraday ho la necessità di:
1- fare un primo setup all’apertura del mercato per definire od azzerare il valore di alcune variabili;

per prova ho utilizzato la seguente sintassi:

if (CompareTime(8, 59, 0) > 0) and (CompareTime(9, 01, 0) < 0) then
………………….
………………….
endif;

su un grafico a 5 minuti del fib.

Ho visto che funziona ma vi chiedo se esiste un altro modo che possa essere svincolato dall’orario di apertura del singolo mercato.

Visto che già avete dotato l’editor del LASTBAR potrebbe essere utile l’aggiunta del FIRSTBAR.

2- inserire come input gli orari di funzionamento del sistema;

in che forma dovrei inserire tali valori?

Grazie.
 
Scritto da Biagi
Vorrei cortesemente alcuni chiarimenti sulle funzioni DATE/TIME:

Volendo scrivere un TS intraday ho la necessità di:
1- fare un primo setup all’apertura del mercato per definire od azzerare il valore di alcune variabili;

per prova ho utilizzato la seguente sintassi:

if (CompareTime(8, 59, 0) > 0) and (CompareTime(9, 01, 0) < 0) then
………………….
………………….
endif;

su un grafico a 5 minuti del fib.

Ho visto che funziona ma vi chiedo se esiste un altro modo che possa essere svincolato dall’orario di apertura del singolo mercato.

Visto che già avete dotato l’editor del LASTBAR potrebbe essere utile l’aggiunta del FIRSTBAR.

2- inserire come input gli orari di funzionamento del sistema;

in che forma dovrei inserire tali valori?

Grazie.

Buongiorno,

la ringraziamo per il suggerimento. Per il momento questa funzione non e' presente in VT, ma e' una funzionalita' interessante e cercheremo di inserirla in una delle prossime versioni BETA.

Cordiali saluti.

Staff TraderLink.
 
purtroppo negli esempi nn trovo tutti gli indicatori che mi interessano quindi vi chiedo come devo fare per il seguente caso.

so ke le barre colorate rispecchiano un valore di rsi..bene.


io vorrei usare lo stesso metodo e quindi mi servirebbe quella formula per inserirla nel ts, poi...

vorrei che mi facesse il segente processo.


se le barre consecutive "esempio rosse" sono almeno 4 la sucessiva colorala di blu, poi continua con la sintassi precedente dell'rsi.


in pratica conta quante barre rosse verdi o grige mi fa, se quelle rosse sono almeno 4 la quinta fammela blu, le successive prosegui come solito.

spero di essermi spiegato, poi una volta inserito questo vedrò di chiedere come attivare un segnale di ingresso o uscita in caso nn riesco a farlo.

grazie.
 
eccolo la ke ora ho proprio il problema del salvataggio che nn volevo avvenisse, tutta la funzione sembrava corretta, poi ho provato a fare qualche modifica e ora mi dice:

Inizio Parse - 07/05/2004 11.00.51
Fine Parse
Linea 32: Errore di sintassi: Mi aspetto i seguenti token: EOF


ke errore è?

tra l'altro questo errore me lo dichiara in un punto dove nn mi sembra aver modificato nulla
 
Ultima modifica:
Ho visto che avete prontamente aggiunto due nuove parole tra le funzioni Date/Time:

IsFirstBarDay e IsFirstBarBegin

riguardo a quest'ultima potreste precisare meglio la sua logica di utilizzo.

grazie per la celerità.
 
forse ho trovato l'inghippo, avevo un endif di troppo.


ho provato a fare il sistema con l'rsi ma a quanto pare nn funzione, penso che ci manchi qualche parametro per fargli capire dove sta l'rsi o robe del genere, oppure ho proprio sbagliato tutto, cmq nn mi da errori di sintassi.

il grafico però nn prende i colori assegnati e le barre restano nere

Var:RSI1(0);
RSI1=RSI(C,14,S);

----
if RSI1 <= 20 then ColorBar(Red);
endif;

if RSI1 >= 70 then ColorBar(Yellow);

endif;
else ColorBar(Black);

endif;
--------

questa istruzione l'ho inserita dentro la sezione enterlong, se la metto fuori sembra nn funzionare.

è possibile inserirle solo dentro le sezioni esistenti?

long e short o in uscita?

se io applicassi una istruzione ai valori riportati nell'rsi come sopra tali istruzioni valgono solo per la sezione in cui si trova il codice?

poi un'altra cosa, dal menù proprietà del titolo sul grafico ,c'è la possibilità di selezionare il colore barre in base al trend o in base al ts, ho selezionato il ts con tale istruzione, ho notato che se nn deseleziono quella relativa al colore barre in base al trend e premo salva mi crea un errore irreversibile che mi chiude VT.


allo stesso modo se lo deseleziono tutti gli altri grafici nn mantengono più i colori originali delle barre in base al trend e restano tutte nere.
 
rettifico, le barre sono rosse guarda caso proprio dove l'rsi ha valore zero all'inizio del grafico.

quindi presumo proprio di nn avergli dato riferminti da qualche parte per fargli capire dove fare la colorazione
 

Allegati

  • rsi rossa.png
    rsi rossa.png
    4,9 KB · Visite: 209
hahahaha fantastico, ora senza aver modificato nulla sul listato dell'rsi sul grafico mi mostra delle barre gialle :D


l'unica cosa ke ho fatto è aggiongere una mm nella sezione long

if MedMob1 > MedMob2 and MedMob2 > MedMob3 then

EnterLong(Nextbar,AtOpen); // COMPRA


ho aggiunto "and MedMob2 > MedMob3 "

e le barre di incanto diventano gialle.

mah.
il listato completo è:

Var:RSI1(0);

RSI1=RSI(C,8,S);

SECTION_ENTERLONG:
// Acquistiamo se la media mobile veloce sale oltre la media lenta
if MedMob1 > MedMob2 and MedMob2 > MedMob3 then

EnterLong(Nextbar,AtOpen); // COMPRA

if RSI1 <= 20 then ColorBar(Red);
endif;
if RSI1 >= 70 then ColorBar(Yellow);
endif;
else ColorBar(Black);
endif;
END_SECTION
 
rsi barre gialle
 

Allegati

  • titolo rsi colorata 2.png
    titolo rsi colorata 2.png
    10,2 KB · Visite: 206
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