Scritto da travis
Purtroppo mi rendo conto che avete ragione tutti: se è vero che il vix effettivamente ha registrato valori estremi ai top e bottom, non è altrettanto vero che ogni volta che ha registrato valori estremi, vi è poi stato un top o un bottom. Non ho realizzato ancora nessun sistema basato sul vix, in modo da poterlo testare e utilizzare in modo metodico, però credo che un qualcosa che consideri valori estremi i valori sotto 20 e sopra 40, e che aspetti come segnale, in un'ottica di trading overnight, un'inversione dell'indice, segnalata da un incrocio di medie mobili, oppure dalla regola di higher/lower highs/lows a livello overnight, potrebbe dare pochi segnali ma buoni. Per "pochi" intendo 4-5 all'anno, che darebbero luogo a trades overnight di una durata di alcuni giorni. Tuttavia ci sono difficoltà a testare la cosa con il fib, per via dei giorni di vacanza che non corrispondono, e poi ci sono molti problemi di trovare tutti i dati, e per molti anni, visto che si tratta di pochi trades. Alla fine uno non crea niente, e va a occhio, dimenticandosi che non ha ancora stabilito quanto sia affidabile questa impressione che il vix ti permetta di prevedere le inversioni, che in realtà potrebbe appunto essere ingannevole.
E infatti c'è il rischio che siano più i soldi che si perdono anticipando l'inversione in base al vix, di quelli che si guadagnano azzeccandola. Questo è ancora più vero con le opzioni, perché c'è il time decay.
Ritengo tuttavia che, usando i futures, e andando short a valori record tipo 17 e long a valori tipo 45, con stoploss di qualche punto percentuale dell'indice, non si possa perdere. Almeno questo è ciò che mi pare anche questa volta a occhio, però non ho testato niente a livello di trading system.
Da un valore di 17 come quello di ieri, io dico che un'inversione almeno minima dovrebbe scaturire. Anche se la mia impressione originale era che sarebbe iniziata un'inversione di parecchi mesi.
