giango2
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Correggetemi se sbaglio: in teoria, se non ci fossero ordini in fase d'asta d'apertura oltre a quelli relativi all'esercizio delle opzioni su una determinata azione, il prezzo di apertura di un'azione del giorno delle scadenze delle opzioni mensili dovrebbe corrispondere al prezzo per il quale viene esercitato il maggior numero di opzioni.
Per esempio, se il maggior numero di contratti di opzione aperti oggi fino alle 17:29:59 su Saipem aveva come strike 2 euro e domani gli unici contratti in asta di apertura fossero gli ordini relativi all'esercizio di opzioni, Saipem aprirebbe a 2 euro.
Dato che in luglio e agosto si presume che i volumi derivanti da altri ordini in asta siano inferiori alle altre date di scadenze tecniche dell'anno, a causa del periodo di ferie estive, è ragionevole pensare che il prezzo di apertura tenda ad avvicinarsi allo strike sul quale è posizionata la maggior parte degli opzionisti.
Mi domando e chiedo: se è accessibile, dove posso trovare tale strike per le azioni italiane? Grazie.
Per esempio, se il maggior numero di contratti di opzione aperti oggi fino alle 17:29:59 su Saipem aveva come strike 2 euro e domani gli unici contratti in asta di apertura fossero gli ordini relativi all'esercizio di opzioni, Saipem aprirebbe a 2 euro.
Dato che in luglio e agosto si presume che i volumi derivanti da altri ordini in asta siano inferiori alle altre date di scadenze tecniche dell'anno, a causa del periodo di ferie estive, è ragionevole pensare che il prezzo di apertura tenda ad avvicinarsi allo strike sul quale è posizionata la maggior parte degli opzionisti.
Mi domando e chiedo: se è accessibile, dove posso trovare tale strike per le azioni italiane? Grazie.