Volumi opzioni pre-scadenza tecnica

giango2

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Correggetemi se sbaglio: in teoria, se non ci fossero ordini in fase d'asta d'apertura oltre a quelli relativi all'esercizio delle opzioni su una determinata azione, il prezzo di apertura di un'azione del giorno delle scadenze delle opzioni mensili dovrebbe corrispondere al prezzo per il quale viene esercitato il maggior numero di opzioni.
Per esempio, se il maggior numero di contratti di opzione aperti oggi fino alle 17:29:59 su Saipem aveva come strike 2 euro e domani gli unici contratti in asta di apertura fossero gli ordini relativi all'esercizio di opzioni, Saipem aprirebbe a 2 euro.
Dato che in luglio e agosto si presume che i volumi derivanti da altri ordini in asta siano inferiori alle altre date di scadenze tecniche dell'anno, a causa del periodo di ferie estive, è ragionevole pensare che il prezzo di apertura tenda ad avvicinarsi allo strike sul quale è posizionata la maggior parte degli opzionisti.
Mi domando e chiedo: se è accessibile, dove posso trovare tale strike per le azioni italiane? Grazie.
 
Correggetemi se sbaglio: in teoria, se non ci fossero ordini in fase d'asta d'apertura oltre a quelli relativi all'esercizio delle opzioni su una determinata azione, il prezzo di apertura di un'azione del giorno delle scadenze delle opzioni mensili dovrebbe corrispondere al prezzo per il quale viene esercitato il maggior numero di opzioni.
Per esempio, se il maggior numero di contratti di opzione aperti oggi fino alle 17:29:59 su Saipem aveva come strike 2 euro e domani gli unici contratti in asta di apertura fossero gli ordini relativi all'esercizio di opzioni, Saipem aprirebbe a 2 euro.
Dato che in luglio e agosto si presume che i volumi derivanti da altri ordini in asta siano inferiori alle altre date di scadenze tecniche dell'anno, a causa del periodo di ferie estive, è ragionevole pensare che il prezzo di apertura tenda ad avvicinarsi allo strike sul quale è posizionata la maggior parte degli opzionisti.
Mi domando e chiedo: se è accessibile, dove posso trovare tale strike per le azioni italiane? Grazie.

Le opzioni sono "derivati" e di fatto NON concorrono a creare il prezzo delle azioni nè a stabilirne il settlement price a scadenza.
La regola base è questa: Il prezzo di regolamento è pari al valore del prezzo di asta di chiusura dell'azione sottostante il contratto rilevato l'ultimo giorno di contrattazione che è il giovedì prima della scadenza entro le 17,40.
 
Correggetemi se sbaglio: in teoria, se non ci fossero ordini in fase d'asta d'apertura oltre a quelli relativi all'esercizio delle opzioni su una determinata azione, il prezzo di apertura di un'azione del giorno delle scadenze delle opzioni mensili dovrebbe corrispondere al prezzo per il quale viene esercitato il maggior numero di opzioni.
Per esempio, se il maggior numero di contratti di opzione aperti oggi fino alle 17:29:59 su Saipem aveva come strike 2 euro e domani gli unici contratti in asta di apertura fossero gli ordini relativi all'esercizio di opzioni, Saipem aprirebbe a 2 euro.
Dato che in luglio e agosto si presume che i volumi derivanti da altri ordini in asta siano inferiori alle altre date di scadenze tecniche dell'anno, a causa del periodo di ferie estive, è ragionevole pensare che il prezzo di apertura tenda ad avvicinarsi allo strike sul quale è posizionata la maggior parte degli opzionisti.
Mi domando e chiedo: se è accessibile, dove posso trovare tale strike per le azioni italiane? Grazie.

Come ti ha appena risposto shybrazen, per le opzioni sui titoli, il venerdi mattina i giochi sono fatti. Il settlement è il prezzo di chiusura del giovedi.
Il venerdi mattina si crea il settlement delle MIBO, ma pensare di poter trarre vantaggio da questi "dati" è quantomeno ingenuo.
 
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