x LV: Rischio di rovina e Metastock

Schumpy

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Ciao LV,

tempo fa in un interessante messaggio hai scritto la formula per il
calcolo della probabilità che un trading system porti alla rovina del
trader.

I parametri del calcolo erano:

AW: il profitto medio dei trade positivi

AL: la perdita media dei trade negativi (espressa positivamente)

p: la probabilità di avere un trade postivo, 0 > p > 1

q: la probabilità di avere un trade negativo [q=1-p]

I: il capitale impiegato per il trading

MR%: la massima perdita % che possiamo accettare sul capitale I, oltre la quale smetteremo il trading

Ti chiedo ora se gentilmente puoi chiarirmi alcuni dubbi su come ricavare
questi parametri, tenendo conto di alcuni risultati forniti dal System
Tester di Metastock.

Ti indico come ho proceduto per il loro calcolo mediante il System Tester.

Dapprima i parametri iniziali:

I (capitale impiegato): scelgo quello che voglio e lo imposto nel Sistem Tester specificando Initial_Investment = I

MR%: scelgo quello che voglio e me lo annoto da qualche parte mi servirà
solo alla fine

Lancio il test del trading system

al termine ottengo tra gli altri i seguenti parametri

- Average Win
- Average Loss
- Total Win Trade
- Total Loss Trade

Ebbene (e qui che desidererei in particolare una tua conferma) io ho pensato di
poter ricavare gli altri parametri della tua formula in questo modo:

AW = Average Win

AL = Average Loss

p = Total Win Trade / (Total Win Trade + Total Loss Trade)

q = Total Loss Trade / (Total Win Trade + Total Loss Trade)

A questo punto mi sembra ci sia tutto ma non sono convinta che questo
sia il modo giusto di usare e calcolare tutti i parametri della formula.

Un'ultima domanda:

il Sistem Tester indica altri due indici che potrebbero essere interessanti:

- Profit/Loss Index
- Risk/Reward Index

Mi è del tutto oscuro il loro significato Sai per caso di che si tratta e come vengono calcolati?

Grazie mille e scusa per tutte queste domande che comunque penso possano

essere di interesse per chiunque ha la possibilità di testare i propri

sistemi tramite il Metastock.

Schumpy :)
 
Come va con il Fib, Schumpy?
 
Ciao Shumpy
mi sembra che il tuo modo di calcolare il rischio di rovina sia corretto.
Conosco pochissimo Metastock, ma ho provato a lanciare un system e a controllare: per quanto riguarda i due indici che citi, credo siano indici calcolati in modo unico da Metastock. Poi trovare la spiegazione (in inglese) lanciando l'help (il ?) dall'intermo del profit tester.
Attenta solo ad una cosa: il rischio di rovina così calcolato ha valore solo se si mantiene immutato lo stile di trading: se lo applichi su strategie ottimizzate serve poco o nulla, infatti nel trading reale questo è un lusso che non potrai permetterti.
La tattica in-sample / out-of-sample deve essere utilizzata anche qui per avere un indice utilizzabile.

Ciao
 
Grazie LV terrò conto delle tue indicazioni.

Figurati che la probabiltà di rovina con il

mio TS per MR = 25% è pari a 0.24. Un po'

altina. Devo migliorarlo e credo mi ci vorrà

ancora parecchio lavoro!

Ciao,

Sara :)
 
x Giken

Ciao,

punto dolente il Fib (miniFib nel mio caso). Non

riesco ad ingranare come vorrei. Non perdo una

cifra, questo no, ma finora il gioco non vale

proprio la candela, tenendo conto che per seguire

il Fib perdo altre buone occasioni di trading.

Sono cocciuta e non mollo ti saprò meglio dire

fra qualche mese.

Schumpy.
 
Schumpy, insisti, insisti, insisti.

Quando inizierai a capire il meccanismo e troverai una operativita' a te congeniale, ti dara' MOLTE soddisfazioni.

Aik
 
Fai daytrading o position con il minifib, Shumpy ?
 
Ciao Aik,

io insisto insisto ma per ora per non rischiare

la rovina (sigh) devo spesso e volentieri

ritornare alle più congeniali azioni per ripianare

le perdite sul Fib. Mi sto un po' scoraggiando

insomma ma non mi arrendo a costo di destinare

il denaro che avevo previsto di spendere per

le vacanze per imparare (a mie spese) come si

maneggia il Fib, accidenti!

x LV: ciao, per ora opero intraday ma devo dire

che sono fortemente attratta dal trading multi-day

sul miniFib, in quanto almeno fino ad oggi con un

po' di paziente attesa ho saputo cogliere i

momenti di discreta svolta del derivato mentre

perdo spesso nel day trading. La cosa è curiosa

perchè invece con le azioni il gioco day trading

mi riesce più spesso che no. Mah, con il Fib

mi piacerebbe un'operatività meno frenetica anche

se di certo mantenere le posizioni overnight è

più rischioso. Inoltre vorrei lo short overnight

sulle azioni ma poichè i broker non ne vogliono

sentir parlare vorrei utilizzare il Fib a questo

scopo.

Tu invece quale tipo di operatività hai adottato?

A presto,

Sara.
 
Ciao Sara.Secondo me dovresti simulare qualche mesetto.L'intraday sul Fib è pieno di insidie.
Cerca nel forum sui derivati un post dove, ultimamente, abbiamo discusso sull'utilità delle simulazioni.
Non sprecare i soldi delle vacanze,anche perchè non basterebbero per imparare.
Enzo.
 
per sara, prova ad iscriverti alla palestra minifib di banca sella perlomeno puoi simulare l' operativita' reale
con prezzi reali con 5 contratti e fare anche lo stop e reverse in univa operazione
ciao korgm3
 
Il daytrading con le versioni "mini" dei futures è raramente vincente: devi essere bravissima per portare a casa un risultato positivo. Sul miniFib ogni operazione, tra commissioni spread ask-bid e slippage ti costa 50 o più tick, e sono duri da recuperare con un trading di breve respiro. Mi ricordo che l'anno scorso un mini-sondaggio al riguardo sulla mailing-list della omega ha mostrato che nessun daytrader sull'e-Mini SP riusciva a guadagnare in modo sistematico.
Anche sulle azioni il daytrading ha costi alti, però spesso queste hanno comportamenti più "trending": può essere questo il motivo, o più semplicemente ne conosci di più i comportamenti nel brevissimo periodo (se fai trading in modo discrezionale).

Faccio trading solo su futures (Fib, SP e IMM) usando trading-system meccanici basati sulla microstagionalità giornaliera e oraria.

Ciao
-Lorenzo
 
Grazie ragazzi terrò conto dei vostri suggerimenti!

LV, in qualche modo sapere che solo pochissimi

sono in costante attivo nel day trading sui mini

è consolante: mal comune mezzo gaudio ;)

Inoltre confermi la mia sensazione che, almeno sul

mini il trading overnight offre maggiori oppurtunità.

Hai infine ragione per quanto affermi sulle azioni.

Il loro andamento, operando in modo discrezionale

come in effetti faccio, e specie per quelle che si

conoscono meglio è più prevedibile del future.

Buon fine settimana,

Sara.
 
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