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Ho applicato anche Exponential Garch sugli stessi dati che riesce a catturare bene la dinamica..l'unico problema sono gli effetti weekdays ben visibili nel correllogramma dei residui al quadrato..logicamente occorrono le variabili dummies per eliminare questo effetto.. nel mio caso nn credo di...

Grazie .::michele::. sei stato molto gentile..grazie mille :) con i risultati ci siamo e credo che anche il resto della analisi che ho fatta è corretta.. grazie ancora

Grazie Michele--Grazie Cren..Allego la serie storica.. e pubblico anche la procedura di stima congiunta di AR - GARCH che ho seguita con i relativi risultati.. ESTIMATION PARAMETERS 1) Analisi correlogramma dei rendimenti e rendimenti assoluti la serie dei rendimenti dimostra dipendenza sui 3...

Cren ho provato a fare la stima come tu hai suggerito. facendo una stima congiunta direttamete sui rendimenti i valori del GARCH(1,1) sono molto vicini al modello calcolato sui residui del AR(3). Però la mean equation non presenta valori accettabili con la stima congiunta soltanto il primo lag...

Chiedo un parere agli esperti.. corregetemi per favore..vi spiego la procedura che ho seguita 1) analisi serie storica dei rendimenti e autocorrelazioni risultato: la lag 1 3 7 presentano valori al di fuori delle bande metodologia: per essere certo del processo AR(3) con i lag sopra specificati...

Grazie Cren, Grazie Michele.. ho analizzato la variance equation GARCH(1,1) calcolata sui residui di Mean equation AR(3). Ljung Box statistics calcolata sui residui standardizzati al quadrato del GARCH (1,1) non presenta nessuna autocorrelazione.... inoltre il grafico dei rendimenti storici...

Grazie Cren per la risposta.L'esempio riguarda il GARCH semplice e non GARCH in the mean Io ho seguito il secondo approccio che tu hai citato; cioè ho calcolato prima la media condizionata con un AR(3) + costante e dopo ho calcolato la varianza dei residui del AR(3) con un GARCH(1,1). I valori...

Salve ragazzi, sto svolgendo l'esempio del testo Analysis of financial time series -Tsay. (Non so se avete il testo e potete seguirmi per risolvere la mia perplessità) A pag. 116 viene analizzato l'indice S&P500. Dopo aver analizzato la serie storica l'autore calcola MEAN EQUATION per la media...

nn c'è nessuno che abbia mai sentito di qsto certificato..

Buongiorno a tutti!! Avete mai sentito parlare di qsto certificato €FA rilasciato da €FPA. Vorrei chiedervi avendo già la laurea triennale in Economia bancaria e tra poco anche la specialistica nell'ambito della Finanza, l'€FA potrebbe dare un valore aggiunto al mio CV. Secondo voi vale la pena...

Ciao Mirkopor!! Stavo facendo le ricerche per il CFA, per cui vorrei iniziare a studiare dall'autunno di quest'anno..e casualmente sono capitato sulle domande da te poste relative all'argomento.. Vorrei sapere se hai ottenuto qsto certificato..e se vale la pena di investire il tempo e il denaro...

Un fondo a gestione attiva sarebbe soltanto fondo comune a questo punto..e credo non sia niente di innovativo in questo argomento :confused:

Un cordiale saluto a tutti gli esperti della materia!! Sono uno studente dell'economia..sto cercando l'argomento per la tesi (laurea specialistica). Stavo pensando di analizzare ETF..analizzare le strategie in particolare..poi siccome ho oppurtunità di andare in Australia per la ricerca..volevo...

Grazie..con il tuo commento non mi hai smontato anzi mi hai incoraggiato..infatti è vero che adesso sto studiando per l'esame di teoria del portafoglio..proprio per mettere in pratica le cose imparate..volevo buttare giù un portafoglio studiando le strategie.. comunque hai detto bene dovrei...

Salve ragazzi!!! sono uno studente di economia..passionato di finanza... per prendere un pò di dimistichezza con analisi.. vorrei costruire un portafoglio..composto esclusivamente da azioni...mi potete aiutare? 1) mi potete indicare i primi passi per analizzare le azioni da includere nel...