masterblaster
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Salve ragazzi, sto svolgendo l'esempio del testo Analysis of financial time series -Tsay.
(Non so se avete il testo e potete seguirmi per risolvere la mia perplessità)
A pag. 116 viene analizzato l'indice S&P500.
Dopo aver analizzato la serie storica l'autore calcola MEAN EQUATION per la media condizionta con un modello AR(3).
Dopodiché per catturare la volatilità condizionata l'autore prende in considerazione il modello GARCH (1,1) che viene calcolato attraverso una stima congiunta del modello AR(3)..
I valori del ultimo modello AR (3) sono leggermente diversi dal modello Mean Equation.
Non riesco a capire il motivo di una stima congiunta del modello ARMA - GARCH.
Inoltre mi potete spiegare come si può fare una stima congiunta nel programma gretl
Grazie in anticipo.
(Non so se avete il testo e potete seguirmi per risolvere la mia perplessità)
A pag. 116 viene analizzato l'indice S&P500.
Dopo aver analizzato la serie storica l'autore calcola MEAN EQUATION per la media condizionta con un modello AR(3).
Dopodiché per catturare la volatilità condizionata l'autore prende in considerazione il modello GARCH (1,1) che viene calcolato attraverso una stima congiunta del modello AR(3)..
I valori del ultimo modello AR (3) sono leggermente diversi dal modello Mean Equation.
Non riesco a capire il motivo di una stima congiunta del modello ARMA - GARCH.
Inoltre mi potete spiegare come si può fare una stima congiunta nel programma gretl
Grazie in anticipo.