I contenuti più recenti di SnakePlinsky

se non scrivessi in rune magari avresti + risposte: immagino che 1 sa il valore alla aprtenza, e 1.008 significhi 0.8% daily return. se devo scegliere fra i 3, scelgo il C, anche se sembra bimodale nella distribuzione overall fa meglio degli altri in termini si sharpe, DD, etc. divertente

Ciao Ernesto, eccomi! Quello sono io, credimi sulla parola ...non posto eseguiti ;)

Ciao Paolo :) Non dirlo a me, ogni volta che entro in questa sezione mi viene il magone, mi sembra una metafora perfetta dell'Italia: talento sprecato, occasioni mancate e gente progioniera dei suoi narcisismi (ogni riferimento a "lind us", che stimo molto, é puramente casuale. (*)). Ti fai una...

Vedo che con questo post tutti I lurkers ( me compreso :D ) escono dale catacombe Ciao Ernesto, nun ce interessa il supertrend, caccia fuori il codice del Neural Nets please!!!

ammazza ci voleva un fisico nucleare per capire che se entri piú tardi in un indice che sale guadagni di meno che se fossi entrato prima :D:D:D sti blogger in cerca di lavoro ne sanno una piú del diavolo ;) :D

Penso che buona parte di questo effetto sia dovuto al fatto che il coupon é di solit determinate in base ai tassi prevalenti di mercato. E quando te lo compri in emissione e te lo tieni in ptf, alla fine il tuo yield effettivo é = al coupon yiled . Quindi se il 10 anni UST é a 2.33% come ora...

quando si dice crassa ignoranza :rolleyes: Il Parmigiano Reggiano é fatto solo ed esclusivamente con latte locale, tra l'altro in sovraproduzione (hai mai sentito parlare di quote latte? :rolleyes: ). il parmigiano a 11.90 al kg perché c'e sovraporduzione strutturale, I produttori per un 12...

Tutto molto vero :) ... aggiungici "pro-ciclicitá" del rischio controparte, "self-reinforcing loops" quando le cose vanno male, etc. Maggior domanda di chiusura anticipata per gente che non vuole rischiare il margin call o proprio il default. L'accostamento alle assicurazioni viene dal...

Consiglio da amico Livio, lascia perdere, dinamiche gia viste: tutti fenomeni qua finche non si parla di P&L :D . La differenza che corre fra gente che parla per sentito dire e la gente che parla per esperienza. Don't feed the trolls ;)

Leggiti un po di Kolanovic ;)

Esatto, che SVXY sia uno SPY in leva 3 é uina delle + grandi misconception che leggo spesso in giro. diversa distribuzione, diverse dinamiche :yes: La volatilitá é una asset class a se stante my dear friend Blacksmith, non sottostimare la gente che scrive qua, e non parlo di me, ma di altri che...

I ragazzi di seeking alpha ci provano sempre :D ;) roba gia scritta da tempo, cercati la Mojito strategy e tutto quello che quel pazzoide ha pubblicato sul tema ;)

Ho fatto il confronto che ti dicevo su dati normalizzati (funzione HSN in Bloomberg), dati mensili, PUT index ha reso storicamente di +, beta = 1 col CMBO e DD sostanzialmente uguali. Rigaurdo a misura di rischio, sintesi fra Sharpe/Sortino etc + Max DD/Calmar é la risposta "giusta", usare...

Grazie :) Il CBOE S&P 500 PutWrite Index fa meglio cmq sul lungo periodo, a paritá di beta vola e max DD ;)

per esempio, vendi put (vola impl), compri sottostante (voal realizzata), etc. plotta Vix vs STDEV 20gg sullo SPX, fai la differenza fra le 2 serie. Ovvio che enssuno lo sa prima che l'implicta sia maggiore della realizzata. Se hai le spalle robuste aspetti che la tempest sia finite e ti porti...