Settimana tutto sommato positiva per le principali piazze internazionali che proseguono così il rimbalzo dai minimi di ottobre. Novembre sarà ricordato come uno dei mesi migliori nella storia più o meno recente dei mercati finanziari. Il calo dei rendimenti, con un ulteriore irripidimento delle curve, ha portato gli indici obbligazionari globali a registrare le migliori performance mensili dalla Grande Crisi Finanziaria, ovvero da dicembre 2008. Per l’azionario globale, invece, è stato il miglior rally mensile dal 2020. L’impulso è stato fornito anche dai dati sull’inflazione nell’area euro, che hanno rafforzato la tendenza ad anticipare la tempistica di un primo taglio dei tassi da parte della Bce già a partire dal 2024. Per continuare a leggere visita il c.a. Paolo Arena/staff programmatori.
Come posso ridimensionare lo slippage che si mangia + dell' 80% dei potenziali game?
Allo scattare del segnale TS invio in automatico tramite Wide Trader l'ordine "al meglio"
Perdo così, almeno lo 0.13/0.20% per ogni operazione in apertura di posizione ed in chiusura.
Oltre a cambiare il broker, mi occorrerebbe un comando, il quale mi consenta di considerare un ingresso con 2/3/4...... tick a mio favore.
Operando con
EnterLong(nextbar, atopen) ;
se l'apertura della nuova barra ad es. è 100 dovrei avere la possibilità di inviare l'ordine al meglio se il prezzo rintraccia (100 - es. 4 tick), in questo modo si possono verificare:
1) Il prezzo rintraccia ed invio l'ordine riuscendo a comprare il più vicino possibile a 100
2) Il prezzo non rintraccia e sale subito, quindi non entro.
Con
if C > C[1] then
EnterLong(nextbar,addtick(o,-4)); non è corretto perchè il TS tiene conto del valore di apertura della barra precedente, mentre voglio AtOpen come riferimento.
Con
if C > C[1] then
EnterLong(nextbar,atopen,addtick(o,-4)); Errore
E' lo stesso che scrivere
if C[1] > C[2] then
EnterLong(Bar,addtick(o,-4)); peccato dopo 12 anni non è più possibile.
Esiste un listato che fa per me!! oppure sarebbe meglio ripristinare il vecchio buon... (Bar,miovalore,stop...ecc.) opportunamente ottimizzato?
Grazie e saluti
Come posso ridimensionare lo slippage che si mangia + dell' 80% dei potenziali game?
Allo scattare del segnale TS invio in automatico tramite Wide Trader l'ordine "al meglio"
Perdo così, almeno lo 0.13/0.20% per ogni operazione in apertura di posizione ed in chiusura.
Oltre a cambiare il broker, mi occorrerebbe un comando, il quale mi consenta di considerare un ingresso con 2/3/4...... tick a mio favore.
Operando con
EnterLong(nextbar, atopen) ;
se l'apertura della nuova barra ad es. è 100 dovrei avere la possibilità di inviare l'ordine al meglio se il prezzo rintraccia (100 - es. 4 tick), in questo modo si possono verificare:
1) Il prezzo rintraccia ed invio l'ordine riuscendo a comprare il più vicino possibile a 100
2) Il prezzo non rintraccia e sale subito, quindi non entro.
Con
if C > C[1] then
EnterLong(nextbar,addtick(o,-4)); non è corretto perchè il TS tiene conto del valore di apertura della barra precedente, mentre voglio AtOpen come riferimento.
Con
if C > C[1] then
EnterLong(nextbar,atopen,addtick(o,-4)); Errore
E' lo stesso che scrivere
if C[1] > C[2] then
EnterLong(Bar,addtick(o,-4)); peccato dopo 12 anni non è più possibile.
Esiste un listato che fa per me!! oppure sarebbe meglio ripristinare il vecchio buon... (Bar,miovalore,stop...ecc.) opportunamente ottimizzato?
Grazie e saluti
