Alcuni dati sui GAP...

[Jork]

Analizzando i titoli del FTSE/MIB e del DJ30 osservo che nelle ultime 82 sedute, sono rimasti aperti 33 GAP sul FTSE/MIB e 67 sul DJ30...
Particolarmente evidente il fatto che mentre sul FTSE/MIB i GAP up e quelli down hanno una frequenza approssimabile al 50%, sul DJ30 sono presenti GAP up nel 75% dei casi...
Comparando la performance dei due indici nelle ultime 82 sedute, osserviamo un andamento del -0,88% per il FTSE/MIB e del +11,30% per il DJ30...
Cercando di giungere a qualche conclusione, mentre non possiamo dedurre nulla relativamente al FTSE/MIB, è logico, secondo la teoria dei GAP, attenderci uno storno sul DJ30...

 

[Chantal]

....., secondo la teoria dei GAP, attenderci uno storno sul DJ30...

quale teoria dei gap ?(forse intendevi il tuo ragionamento)

"attenderci uno storno":
magari se i due indici avessero gli stessi orari.....ma non li hanno.
E' come confrontare le 09:00-10:00 di Eni con le 15:00-16:00 di Saipem

 

[luka46]

quale teoria dei gap ?(forse intendevi il tuo ragionamento)

"attenderci uno storno":
magari se i due indici avessero gli stessi orari.....ma non li hanno.
E' come confrontare le 09:00-10:00 di Eni con le 15:00-16:00 di Saipem

ciao Chantal , buon anno fatti sentire ogni tanto

 

[Jork]

quale teoria dei gap ?(forse intendevi il tuo ragionamento)

"attenderci uno storno":
magari se i due indici avessero gli stessi orari.....ma non li hanno.
E' come confrontare le 09:00-10:00 di Eni con le 15:00-16:00 di Saipem

...la teoria dei GAP dice che questi verranno chiusi...

 

[Kintaro Oe]

...la teoria dei GAP dice che questi verranno chiusi...

Si, magari fra 3-4 anni

 

[Jork]

Si, magari fra 3-4 anni

...possibile, ma la statistica non è quella...

…Perchè la Teoria dei Gap così spesso non è solo una teoria…
Ho eseguito uno studio su alcuni dei principali titoli dell’indice FTSE/MIB su uno storico di 10 anni ed ho constatato che l’affidabilità è davvero straordinaria. Per semplicità riporto qui di seguito i dati giornalieri relativi ad Unicredit dal 2000…
Totale: 260 Gap Down e 344 Gap Up
Di questi c.ca il 70% è stato chiuso in giornata, tra l’82% e 86% sono stati chiusi entro 5 giorni, tra 83% e 90% entro 10 giorni.
Calcolando la loro chiusura sull’intero periodo di 10 anni sono rimasti aperti 26 Gap Down (90%) e solo 6 Gau Up (98%)…
http://www.jork.it/file/2010/2010_01_10_gap_unicredit.GIF

 

[Albnd]

Ho seguito con interesse la vostra discussione. Vi allego i risultati di uno studio che ho condotto di recente su un paniere di titoli che, per vari motivi, mi sono trovato a seguire. Sono tutti americani, e tutto sommato possono considerarsi presi a caso (rappresentano settori e "industries" diversi).

Ho preso in considerazione solo i gap down (high di oggi minore del low di ieri), limitando l'analisi ai gap di dimensioni tali da generare almeno un gain di 50 dollari (acquistando 1000 dollari di shares al prezzo di apertura del gap).

Le due tabelle sono identiche, e sono ordinate in base alla colonna "% closed gaps". Cambia solo l'indicazione della durata media dei gap, che nella prima tabella è espressa in barre daily, e nella seconda in mesi (approssimativi).

"Open gaps" mostra il numero di gap rimasti tuttora aperti. Il calcolo del gain è fatto considerando un acquisto di shares pari a 1000 dollari, al prezzo di apertura del gap. Il gain è computato solo alla chiusura totale del gap, ma sarebbero pensabili soluzioni alternative (totalizzare a una chiusura dell'80%, o del 60%, ecc.).

Il grafico rappresenta lo storico di uno dei titoli (CWTR), da cui emerge come taluni gap abbiano comunque avuto chiusure parziali, a volte anche prossime al 94%. Un eventuale trading system dovrebbe tenerne conto...

Lascio ai volenterosi l'interpretazione dei dati...

 

[Jork]

Una chiusura parziale non è una chiusura e cmq per inserirlo in un ts bisognerebbe avere anche la stat della percentuale di chiusura parziale che si vuole considerare...
Io rimango fedele alla teoria dei gap...

 

[paperino007]

...possibile, ma la statistica non è quella...

…Perchè la Teoria dei Gap così spesso non è solo una teoria…
Ho eseguito uno studio su alcuni dei principali titoli dell’indice FTSE/MIB su uno storico di 10 anni ed ho constatato che l’affidabilità è davvero straordinaria. Per semplicità riporto qui di seguito i dati giornalieri relativi ad Unicredit dal 2000…
Totale: 260 Gap Down e 344 Gap Up
Di questi c.ca il 70% è stato chiuso in giornata, tra l’82% e 86% sono stati chiusi entro 5 giorni, tra 83% e 90% entro 10 giorni.
Calcolando la loro chiusura sull’intero periodo di 10 anni sono rimasti aperti 26 Gap Down (90%) e solo 6 Gau Up (98%)…
http://www.jork.it/file/2010/2010_01_10_gap_unicredit.GIF

interessante il tuo lavoro, grazie di averlo condiviso.... mi paicerebbe contribuire facendo lo stesso tuo lavoro ma su un'altro titolo.... hai guardato ad occhio quali gap erano chiusi o hai usato un algoritmo per calcolarlo ?

 

[Jork]

interessante il tuo lavoro, grazie di averlo condiviso.... mi paicerebbe contribuire facendo lo stesso tuo lavoro ma su un'altro titolo.... hai guardato ad occhio quali gap erano chiusi o hai usato un algoritmo per calcolarlo ?

...uso un foglietto elettronico che considera uno storico a 10 anni...

 

[paperino007]

...uso un foglietto elettronico che considera uno storico a 10 anni...

ok, excel intendi ?

 

[Jork]

ok, excel intendi ?

Realizzato in anni...
C'è un altro foglietto che vorrei sviluppare, ma manca il tempo, quello che sfrutta i gap non chiusi, cioè quello che trada su quei pochi gap che rimangono aperti e spesso fanno % da capogiro...

 

[paperino007]

Realizzato in anni...
C'è un altro foglietto che vorrei sviluppare, ma manca il tempo, quello che sfrutta i gap non chiusi, cioè quello che trada su quei pochi gap che rimangono aperti e spesso fanno % da capogiro...