bund grafico e didascalico nr. 9

[Delta&Vega]

Il Bund non scende nemmeno a pikkonate!

Ho preso un future a 135,11, cosi per disperazione.......nonostante il dow si sia fatto 100 punti in 3 minuti, il bund mi è arrrivato a un loss massimo di 40 euro e ora....sono di nuovo in parità.....pazzesco....sare tentato di tenermi il future overnight...
ma nn lo faccio!

 

[fimira65]

Per scendere deve rompere i minimi della candela inside nel cerchietto , senza negarla come ha fatto nel cerchio piu' grande per risalire. Fa i ritracciamenti e i pull back in modo molto veloce nell'ambito della stessa sessione, con swing frequenti, sui livelli chiave, come immaginavo, tirano il collo e stoppano fino all'ultimo.
Altro massimo e minimo decrescente ma se non si presta attenzione alla dinamica del movimento si rischia di comprare o vendere nel momento sbagliato, occorre determinare i livelli sopra e sotto dove intervenire e guardare anche gli indicatori come stanno per questo nell'ipervenduto in prossimità del secondo step del movimento correttivo ci stava il tuo covered future

notazione di altissima qualità ... come tutto il commento ... sì ... effettivamente ... in prossimità del secondo step ... c'era spazio ... per il "mio" covered future ... ma senza troppi rammarici ... ché questo mercato ... di opportunità su livelli "topici" ... ne offre tanti

 

[fimira65]

Il Bund non scende nemmeno a pikkonate!

Ho preso un future a 135,11, cosi per disperazione.......nonostante il dow si sia fatto 100 punti in 3 minuti, il bund mi è arrrivato a un loss massimo di 40 euro e ora....sono di nuovo in parità.....pazzesco....sare tentato di tenermi il future overnight...
ma nn lo faccio!

scusami pierfrancesco ... ma ha senso andarsi ad impelagare ... proprio nella terra di nessuno ?

 

[Delta&Vega]

scusami pierfrancesco ... ma ha senso andarsi ad impelagare ... proprio nella terra di nessuno ?

no, è vero, ma dopo innumerevoli tentativi short, sono andato logn per un cedimento di nervi......peraltro giustificato: nonostante il rally serale ho chiuso a 135,13, e guarda se chiiudevo stamani...ha aperto ancora piu su.

In ogni caso ieri sera la vola era ai minimi, faceeva un tick ogni 20 min, x cui rischi erano bassi.....speravo piu che altro nel solito stornetto finale di equity che invece ieri non c'è stato, nemmeno dopo news di terremoto a woashiongton.....

 

[Delta&Vega]

no, è vero, ma dopo innumerevoli tentativi short, sono andato logn per un cedimento di nervi......peraltro giustificato: nonostante il rally serale ho chiuso a 135,13, e guarda se chiiudevo stamani...ha aperto ancora piu su.

In ogni caso ieri sera la vola era ai minimi, faceeva un tick ogni 20 min, x cui rischi erano bassi.....speravo piu che altro nel solito stornetto finale di equity che invece ieri non c'è stato, nemmeno dopo news di terremoto a woashiongton.....

ad ogni modo ho saggiato x l'ennesima vbolta la forza del ********, fino a 8 sett, come dite del resto tutti, meglio non azzardarsi a shortare

 

[biondao]

ad ogni modo ho saggiato x l'ennesima vbolta la forza del ********, fino a 8 sett, come dite del resto tutti, meglio non azzardarsi a shortare

ciao Pier, se guardi il grafico di agosto scorso hanno tenuto il prezzo alto fino al giorno di scadenza opzioni, (quindi piu' che l'8 io ho in testa il 30 per ora) poi qualcosa ha ritracciato. Sul continuos vedi poi delle candele rosse di ribasso ma li ci sono quei 150 tik di differenza tra i 2 contratti che sappiamo già cosa sono. Quindi la sensazione, dico sensazione è che , come hanno fatto per la scadenza opzioni su equity, si siano già posizionati e lo portino dove vogliono loro anche con guizzi improvvisi.
Tecnicamente invece sta facendo dei POC sempre piu' bassi, con nuovi minimi e massimi decrescenti tipica fase di ritraccio fisiologico dopo le grosse corse ma finchè non rompe livelli chiave non molla.....poi è chiaro si tradano i grafici facendo attenzione alle sensazioni con questo voglio dire che ogni ritracciamento che mi arriva in ipervenduto o sui miei targhet di rilievo lo considero concluso senza aspettarmi il crollo verticale, poi se viene tanto meglio significa che le cose andranno meglio.

 

[Delta&Vega]

Grazie Biondo,

credo sia importante sottolineare che la BCE potrbbe sospendere acquisti su BTP e Bonos, percui magari il differenziale BTP Bund torna ad allargarsi e forse potremmo vedere una sparata in su, almeno fino a che sta crisi dell'euro non viene aggressivamente trattata da germania e francia, poi venerdi c'è serio rischio di scivoloni (si salicchia ora come scommessa, poi magari ven c'è sell on the news o, peggio ancora, niente QE3)....per tornare a quello che diceva Filippo, Bernake non è Greenspan....

 

[biondao]

Grazie Biondo,

credo sia importante sottolineare che la BCE potrbbe sospendere acquisti su BTP e Bonos, percui magari il differenziale BTP Bund torna ad allargarsi e forse potremmo vedere una sparata in su, almeno fino a che sta crisi dell'euro non viene aggressivamente trattata da germania e francia, poi venerdi c'è serio rischio di scivoloni (si salicchia ora come scommessa, poi magari ven c'è sell on the news o, peggio ancora, niente QE3)....per tornare a quello che diceva Filippo, Bernake non è Greenspan....

ciao Pier, per ora navigo a vista nel senso che, a mio avviso, ci sono motivi per cui il mercato Usa possa andare a fare i minimi a 1080 come possa tornare a 1210 con la stessa probabilità.
Se si allargasse ancora spread bund-btp in seguito alla sospensione acquisti da parte Bce non necessariamente sarebbe automatico un ulteriore rialzo del bund, potrebbe solo il btp a perdere valore non sostenuto dagli acquisti ,alzando quindi il rendimento, e di conseguenza tornare ad allargare lo spread.
Certo poi bisognerebbe vedere come la potrebbero prendere i mercati, i cambi, l'oro ecc,quindi il biscione potrebbe seguire al rialzo la paura, ma tecnicamente l'allargamento dello spread non è consequenziale necessariamente ad una salita del bund.

 

[-ditropan-]

aggiornamento bund .... visto l'andazzo questo è solo stato uno storno del bund, sino a venerdì non si parla di rotture al ribasso ... da quì mi attendo un rimbalzo del budino! ... magari a disegnare un doppio max?

Comunque, dal comportamento in qs 4 giorni, i tempi per scendere non sono ancora maturi a quanto pare.

 

[midgard]

aggiornamento bund .... visto l'andazzo questo è solo stato uno storno del bund, sino a venerdì non si parla di rotture al ribasso ... da quì mi attendo un rimbalzo del budino! ... magari a disegnare un doppio max?

Comunque, dal comportamento in qs 4 giorni, i tempi per scendere non sono ancora maturi a quanto pare.

Ciao ditropan, era da tanto che non ti si vedeva commentare il Bund, è sempre un piacere leggerti.

Concordo con te sul calo del bund che sa più di uno storno, e anche sul fatto che i massimi potrebbero essere ritestati e magari superati. Questo contratto però rolla l'8 settembre e il contratto successivo sta 150 tick sotto. Se volessimo rivedere i massimi sul prossimo contratto si assisterà ad una nuova salita da brivido come quella vista ad inizio agosto. Per me il riferimento a 136 resta comunque molto importante nel medio termine, come già scritto prima, perchè coincide con il 2% di target della BCE, acquistare a prezzi più alti un decennale vorrebbe dire non garantirsi nemmeno contro l'inflazione programmata.

Incollo di seguito il market profile cumulato.

 

[biondao]

aggiornamento bund .... visto l'andazzo questo è solo stato uno storno del bund, sino a venerdì non si parla di rotture al ribasso ... da quì mi attendo un rimbalzo del budino! ... magari a disegnare un doppio max?

Comunque, dal comportamento in qs 4 giorni, i tempi per scendere non sono ancora maturi a quanto pare.

Ciao Ditro, abbiamo messo lo stesso grafico, io ieri nella pagina dietro, niente da aggiungere, come ho scritto sabato il massimo storno che mi aspetto senza news è quello indicato nei vari step, concordo anche nelle sensazioni. Mi auguro che consolidi in questo range e non vada sopra i massimi, li mi darebbe un po' fastidio

Ciao ditropan, era da tanto che non ti si vedeva commentare il Bund, è sempre un piacere leggerti.

Concordo con te sul calo del bund che sa più di uno storno, e anche sul fatto che i massimi potrebbero essere ritestati e magari superati. Questo contratto però rolla l'8 settembre e il contratto successivo sta 150 tick sotto. Se volessimo rivedere i massimi sul prossimo contratto si assisterà ad una nuova salita da brivido come quella vista ad inizio agosto. Per me il riferimento a 136 resta comunque molto importante nel medio termine, come già scritto prima, perchè coincide con il 2% di target della BCE, acquistare a prezzi più alti un decennale vorrebbe dire non garantirsi nemmeno contro l'inflazione programmata.

Incollo di seguito il market profile cumulato.

ciao Mid

 

[midgard]

ciao Mid

ferie finite...

 

[fimira65]

ferie finite...

e forza ... riprendiamo ... con i grafici belli

intanto, il bund ... a 134,20 (recte: 134,25) ... fondamentale Poc ... segnalato da Roberto

 

[-ditropan-]

Giorno, ieri ribassone sui bonds americani che francamente non mi attendevo, o per lo meno non prima delle parole del Berny di qs venerdì.
Avrò preso 1/3 della discesa, dopo giorni che l'avevo addocchiata e seguita qs opportunità.

 

[-ditropan-]

Giorno a tutti...Andrea hai chiuso bund vero???
Avevi azzeccato alla grande....

si chiuso pure t-bond ... ma sul t-bond sono scontento, da un lato mi attendevo un ribassone di 3-4 figure, dall'altro non prima di venerdì ... e quindi ho chiso troppo presto prendendo solo 1/3 della discesa.
Mea culpa, l'ho fatta proprio da pivello!

Vabbè, adesso attendo il berny, long sul t-bond può essere un suicidio visto il -2% piazzato ieri e conseguente rottura al ribasso, sarebbe da shortare, ma c'è sempre l'incognita del berny venerdì ... insomma, possibilità di una spike sul t-bond che possa portare sui 140-142.

Se guardo il bund invece x me struttura non completata, se lo sono tirato giù i bonds americani, ma sul budino era chiaro che voleva solo ritracciare x ritestare i massimi. Sarebbe quindi da attendersi che prima di mollare tenti almeno un massimo inferiore.

Situazione muy incerta, xkè da un lato i bonds americani mi dicono short a manetta, il bund ancora no.

QE3 si o no?
... se si spike fot.ti short up e poi giù con borze al rialzo (come volta scorsa, nonostante il QE2 dopo l'annuncio i bonds non fecero che scendere)
... se no possibilità di un'affondo finale delle borse a fare un nuovo minimo (su S&P500 chi dice 1090, chi 1070, chi 1020/30, dipenderà dalla rabbia cn cui la prenderanno), in questo caso situazione simile ad agosto dello scorso anno.



NOTA: x chi decidesse di operare sui bonds americani ricordatevi che mercoledì 31 Agosto è il LTD (Last Trading Day), quindi x chi li ha in pancia pensi al rollover entro max lunedì. Gli americani iniziano a rollare 1 settimana prima, i bonds settempre saranno liquidi sino a venerdì, poi gli scambi scendono vertiginosamente.

.... a qs punto io mi metto alla finestra ed attendo domani.

 

[biondao]

si chiuso pure t-bond ... ma sul t-bond sono scontento, da un lato mi attendevo un ribassone di 3-4 figure, dall'altro non prima di venerdì ... e quindi ho chiso troppo presto prendendo solo 1/3 della discesa.
Mea culpa, l'ho fatta proprio da pivello!

Vabbè, adesso attendo il berny, long sul t-bond può essere un suicidio visto il -2% piazzato ieri e conseguente rottura al ribasso, sarebbe da shortare, ma c'è sempre l'incognita del berny venerdì ... insomma, possibilità di una spike sul t-bond che possa portare sui 140-142.

Se guardo il bund invece x me struttura non completata, se lo sono tirato giù i bonds americani, ma sul budino era chiaro che voleva solo ritracciare x ritestare i massimi. Sarebbe quindi da attendersi che prima di mollare tenti almeno un massimo inferiore.Situazione muy incerta, xkè da un lato i bonds americani mi dicono short a manetta, il bund ancora no.

QE3 si o no?
... se si spike fot.ti short up e poi giù con borze al rialzo (come volta scorsa, nonostante il QE2 dopo l'annuncio i bonds non fecero che scendere)
... se no possibilità di un'affondo finale delle borse a fare un nuovo minimo (su S&P500 chi dice 1090, chi 1070, chi 1020/30, dipenderà dalla rabbia cn cui la prenderanno), in questo caso situazione simile ad agosto dello scorso anno.



NOTA: x chi decidesse di operare sui bonds americani ricordatevi che mercoledì 31 Agosto è il LTD (Last Trading Day), quindi x chi li ha in pancia pensi al rollover entro max lunedì. Gli americani iniziano a rollare 1 settimana prima, i bonds settempre saranno liquidi sino a venerdì, poi gli scambi scendono vertiginosamente.

.... a qs punto io mi metto alla finestra ed attendo domani.

ciao ditro , ottima operazione direi, i minimi e i massimi sono difficile da farsi.
Anche io ho questa sensazione espressa piu' volte e oggi me l'ha confermata. Per ora il movimento è stato esemplare, anche il rimbalzo di oggi. Ha regolato il 134.14-16 poi si è fermato poco sopra il grosso Poc che gli fa da supporto sui 133.70-133.56 indicato come ultimo targhet di ritracciamento , si è scaricato,poi ha rimbalzato,
Ora questi sono i POc che ha disegnato in questi giorni per la cara Franci. Ora sembra libero da tutti gli impegni. Ha ritracciato e rimbalzato sull'ultimo step , Sp500 deve mantenere questi livelli supportati da questi volumi altrimenti la vedo dura. Sembra un consolidamento su Sp, vedremo, altrimenti come sostiene Ditro potrebbe infervorirsi nuovamente verso dei massimi inferiori.
PS: ho messo anche il grafico coi POC di oggi fatto a 134.20 che conferma quello precedente. Sarebbe auspicabile non superasse i nuovi POc a 135.15 e 135.31 e consolidasse l'area con pochi volumi di oggi tra i 2 poc 134.85 e 134.20.
notte

 

[biondao]

Anche il grafico a candele sull'orario conferma i livelli come importanti quelli stabiliti dai POC. La trend line discendente dai massimi incrocia i prezzi proprio in corrispondenza di quei livelli sopra citati. Possiamo concedergli al massimo l'estensione a 135.01 max di ieri e il pull back nelle zone di volumi. Oggi guarda caso ci passa pure il pivot point R1 a135.26

 

[supermio]

Come lo vedete con questa chiusura?

 

[biondao]

Come lo vedete con questa chiusura?

ciao, mahh io ti dico la mia. Nel grafico daily è rimasto ancora sotto la trend line discendente, sul grafico orario ha chiuso sotto la trend line discendente, per quanto riguarda i POC di volumi li ha oltrepassati sulle non news del Q3 di Bernanke con quella accellerata improvvisa che in fondo ci si aspettava nel momento in cui l'equity ( e mi riferisco a sp500 come postato sopra) ha dato la sensazione di voler forzare le zone di volumi che fungevano come ho detto da supporto-accumulazione di questi giorni.
Nel momento in cui equity ha ripreso i livelli chiave 1143 e il superiore a 1149 dopo che la Fed ha affermato che avrebbe sostenuto con altre misure il mercato, ha cominciato a scendere e è sceso sotto i Poc che devono contenerne la salita.
Come abbiamo detto sia io che gli altri, è consuetudine nel bund non mollare subito i livelli che raggiunge e consolidarli con swing che tolgono la certezza della posizione (short o long che sia) ed è un cacciastop per eccellenza,( da qui la mia particolare idea e lettura delle trend line e sulle loro tenute e/o perforazioni a certi livelli se non suffragate da altre considerazioni piu' ampie, ma non entro nel merito )pero' se equity dovesse mantenere i livelli penso che per il settlement si dovrebbe accontentare di un consolidamento in questo range.
Chiaramente se equity dovesse cedere ha fatto vedere che ancora potrebbe nuocere in salita,( come dice il bravo Pac " ha ancora birra") , per ora potrebbe essere appagato da questi massimi ( livelli assurdi quasi da stagflazione) ma tra poco cambia contratto e con lo stacco cedola cambia anche il metodo di approcciarlo( almeno per me).

 

[-ditropan-]

Hoilà bella gente! .... nin zò ke sia successo ma oggi sul t-bond è sagra degli shorters!

Probabilmente si stanno riallineando a venerdì, visto che l'uragano a NY non ha provocato tanti danni, immagino che sia stato tutto pemium risk per cui venerdì con borse up il t-bond non scendeva.

Shortato pure un bund sul pullback di qs mattina, ma si sa che il bund è il solito bradipo ... x scendere ci mette una vita!!!

Come stà la banda di bundaroli?