Calcolo rendimento obbligazioni

[Giorgiob75]

Qualcuno ha un foglio excel o la foruma per calcolare se oggi entro con un capitale X su una obbligazione della quale coonsco scadenza e cedola, che capitale mi ritrovno in tasca alla scadenza ?
Grazie,
giorgio

 

[Darkghost]

Vuoi sapere quanti soldi avrai a scadenza per vedere quanto guadagni acquistado il titolo ? Allora il ragionamento non filerebbe granchè...
E poi sotto quale ipotesi ? Reinvestimento di TUTTI gli interessi sempre allo STESSO TASSO (irreale)? Che tipo di informazione cerchi, non è chiarissimo dal quesito.


In tal caso basterebbe usare la capitalizzazione composta C(T)=C(t)*(1+i)^(T-t)

dove i è la cedola del titolo alla quale reinvestirai puntualmente tutti gli interessi che in tal modo vanno ad ammonticchiarsi al capitale iniziale.
T = data scadenza ; t = data valutazione (Oggi)

Un programmino eccezionale che fa da plugin a Excel è WebCabXL (gratuito), reperibile qui:
WebCabXL

E imparando a usarlo si possono fare tante valutazioni

Se mi spieghi meglio provo ad aiutarti.

Ciao
Darkghost

 

[Giorgiob75]

Vuoi sapere quanti soldi avrai a scadenza per vedere quanto guadagni acquistado il titolo ? Allora il ragionamento non filerebbe granchè...
E poi sotto quale ipotesi ? Reinvestimento di TUTTI gli interessi sempre allo STESSO TASSO (irreale)? Che tipo di informazione cerchi, non è chiarissimo dal quesito.


In tal caso basterebbe usare la capitalizzazione composta C(T)=C(t)*(1+i)^(T-t)

dove i è la cedola del titolo alla quale reinvestirai puntualmente tutti gli interessi che in tal modo vanno ad ammonticchiarsi al capitale iniziale.
T = data scadenza ; t = data valutazione (Oggi)

Un programmino eccezionale che fa da plugin a Excel è WebCabXL (gratuito), reperibile qui:
WebCabXL

E imparando a usarlo si possono fare tante valutazioni

Se mi spieghi meglio provo ad aiutarti.

Ciao
Darkghost

Faccio un esempio.
Se entro con 5000 euro sull'obbligazione FORD MOTOR CREDIT CO 5.5 02/05/2006, pagandola 99,7, a scadenza quanto mi ritrovo in tasca ?

 

[fulvietto]

99.7*5000+rateo+spese di acquisto=spesa iniziale
a scadenza 5000+5000*5.5%*0.875
ciao

 

[Darkghost]

Ahhhh ok, su un anno sì è così, perchè non devi inserire nel conteggio il reinvestimento degli interessi e la cosa è semplice; come dice fulvietto.
Per un foglio excel

riga1)24/11/05 -5000-commissioni
riga2)02/05/2006 +5000 (controlla che rimborsino esattamente alla pari)
riga3)02/05/2006 +5000*5.5%*0.875

2+3 = quanti soldi avrai in tasca a fine investimento
somma algebrica 1+2+3 = ricavo netto dell'operazione
(oh ci sarebbe il 12.5% sul capital gain, ma è veramente poca roba)

Saluti

 

[Maino]

Era stato fatto un foglio di excel per calcolare i rendimenti dei titoli obbligazionari che si chiama "Master4.4"
Lo puoi trovare nel thread chiamato : "Calcolo Rendimenti con foglio excell" al post n° 175 . Ti metto il link per tua comodità http://www.finanzaonline.com/forum/showthread.php?t=584253&page=12&pp=15

saluti

maino