Chi conosce questo TS cecchino?

[berry4u]

Nome: Pivot Momentum
Prodotto: Power pivots.
Descrizione: The system analyzes the current momentum of high and low pivots as they are created and trades in the direction of that trend. This model does not produce very many trading signals, but the signals that it does generate tend to be very reliable.

Applicazione a caso su STM 5 min. Storico dal 2 gennaio 2003 senza alcuna ottimizzazione. Giudicate voi l'equity (anche se al lordo delle commissioni e senza slippage). Un dato tra tutti: trade efficiency= 80.11%.


Sta in panchina tantissimo ma quando entra è gol. Ottimo con buon livello di marginazione.
Il grafico non è chiarissimo ma nel caso vi posto zoommate e report.

 

[berry4u]

tanto che sono..

ecco la performance: Non è un gran gain ma l'affidabilità vuol dire tanto.

Simulation Date 01/04/2004 22.09.36 31082 5 Minute Bars 02/01/2003 9.30 Through 01/04/2004 17.20 (455 Days)

Performance
Profit $17883.82
Performance 178.84 %
Annualized Performance 143.46 %
Buy & Hold Profit $395.25
Buy & Hold Performance 3.95 %
Buy & Hold Annualized Performance 3.17 %

Trade Summary
Total Trades 61
Trade Efficiency 80.11 %
Average Profit/Average Loss 5.71


Profitable Trades
Total 56
Long 26
Short 30

Average Profit $324.43
Highest Profit $1286.49
Lowest Profit $21.36
Most Consecutive 19


Unprofitable Trades
Total 5
Long 3
Short 2

Average Loss $-56.83
Highest Loss $-106.00
Lowest Loss $-8.06
Most Consecutive 1


Maximum Position Excursions
Long Favorable $1321.64
Short Favorable $869.12
Long Adverse $-106.00
Short Adverse $-112.84


Trade Efficiency
Average Entry 89.57 %
Average Exit 90.54 %
Average Total 80.11 %

Average Long Entry 87.96 %
Average Long Exit 88.79 %
Average Long Total 76.75 %

Average Short Entry 91.03 %
Average Short Exit 92.12 %
Average Short Total 83.15 %

Performance Indices
Buy & Hold Index 4424.69 %
Profit/Loss Index 98.44 %
Reward/Risk Index 100.00 %

Accounting
Initial Equity $10000.00
Trade Profit $18167.96
Trade Loss $-284.14
Commissions $0.00
Interest Credited $0.00
Interest Charged $0.00
Final Equity $27883.82
Open Positions $0.00


Account Variation
Highest Account Balance $55565.30
Lowest Account Balance $0.19
Highest Portfolio Value $27406.00
Highest Open Drawdown $0.00
Highest Closed Drawdown $0.00


Account Events
Margin Calls 0
Overdrafts 32


Profitable Timing
Average Trade Length 40
Longest Trade Length 129
Shortest Trade Length 2
Total Trade Length 2258


Unprofitable Timing
Average Trade Length 23
Longest Trade Length 50
Shortest Trade Length 8
Total Trade Length 115


Out of Market Timing
Average 455
Longest 2033
Total 28709

 

[Macio]

Sembra interessante.
Senza entrare nelle formule,
hai idea di come facciano lavorare
pivot e momentum??

 

[jakeglb]

bello, l'hai fatto tu ?

Giacomo

 

[berry4u]

E' più che interessante. soprattutto perchè quella che vedete è un'equity ottenuta senza alcuna ottimizzazione.
Purtroppo non l'ho fatto io, è un prodotto della power pivots plus.
Mi piacerebbe studiarne i principi per poterlo parametrizzare ma l'algoritmo è ovviamente protetto .

 

[Pig-H]

Scritto da berry4u
Un dato tra tutti: trade efficiency= 80.11%.


Sta in panchina tantissimo ma quando entra è gol. Ottimo con buon livello di marginazione.
Il grafico non è chiarissimo ma nel caso vi posto zoommate e report.

provato su altri mercati? magari intraday..

 

[jakeglb]

potresti zoomare su qualche operazione per favore?

in modo da capire dove entra

Ciao
Giacomo

 

[mgaruti]

Re: Re: Chi conosce questo TS cecchino?

Scritto da Pig-H
provato su altri mercati? magari intraday..

Prova su altri mercati può anche andare...
Dubito però che un ts daily abbia le stesse performance sull'intraday, specialmente se lavora su indicatori/oscillatori

 

[granchio]

Non conosco Cecchino ma se vi può interessare sto seguendo un altro ts daily al momento gratutito che funziona bene sia su i titoli del mib 30 che su futures vari ... si chiama "pluto"

http://www.finanzacomportamentale.it/simulazione.htm

Ciao

 

[Pig-H]

Re: Re: Re: Chi conosce questo TS cecchino?

Scritto da mgaruti
Prova su altri mercati può anche andare...
Dubito però che un ts daily abbia le stesse performance sull'intraday, specialmente se lavora su indicatori/oscillatori

basta allungare il momentum


scherzi a parte, vediamo se è possibile replicare un clone... se entra tenendo conto delle divergenze tra high/low del momentum e high/low dei prezzi non è complicato...

piramida la posizione?

 

[berry4u]

Un primo zoom

Periodo 15 - 21 MARZO 2004

E' significativo di come il ts lavora.
In sostanza ho notato che entra sempre dopo un movimento significativo aspettando il primo anche piccolo ritracciamento. L'uscita a questo punto è precisissima.
Non riesco però a comprendere come tale tattica possa essere estratta dal momentum dei pivot o dell'ampiezza tra questi (anche se quest'ultima è un ovvio indicatore di volatilità) come dichiarato dal produttore.

Non ho provato il ts su altri titoli o indici ma lo proverò sul fib 5 min.

 

[mgaruti]

Re: Re: Re: Re: Chi conosce questo TS cecchino?

Scritto da Pig-H
basta allungare il momentum

Hai colpito giusto...oppure dire al ts di non operare finchè l'indicatore non contiene solo periodi del giorno...però....non so..

scherzi a parte, vediamo se è possibile replicare un clone... se entra tenendo conto delle divergenze tra high/low del momentum e high/low dei prezzi non è complicato...

piramida la posizione? [/QUOTE]

Non so...io l'unica divergenza che conosco è quella delle ruote della mia auto...

 

[mgaruti]

le uscite

sono veramente buone, fino quasi a dubitarne...
Vedi il punto 1 e 2 ..
In ogni caso questo ts ha lavorato anche tanto sulle entrate...e pare come nel titolo iniziale che quando spara fa centro....

Per caso utilizza un trailing profit stop oppure un target price per uscire?

 

[berry4u]

Re: le uscite

Scritto da mgaruti
sono veramente buone, fino quasi a dubitarne...
Vedi il punto 1 e 2 ..

Ho già verificato limitando l'intervallo di simulazione i segnali non cambiano; segno questo che non è preso in considerazione alcun dato oltre il time del segnale fornito. Facendo backtest fino al punto 1 il segnale 1 viene dato allo stesso punto di quando si effettua un backtest fino al punto 2. Inoltre se ci fai caso non sono proprio dati al minimo.

Scritto da mgaruti
Per caso utilizza un trailing profit stop oppure un target price per uscire?

No. nessun trailing esplicito (e da come si comporta sembra che non ce ne siano di intrinseci: a volte subisce retracement molto maggiori di quelli che ne causano l'uscita in altre situazioni).

 

[mgaruti]

Re: tanto che sono..

Scritto da berry4u
ecco la performance: Non è un gran gain ma l'affidabilità vuol dire tanto.

Come hai settato le entrate/uscite?

 

[berry4u]

Re: Re: tanto che sono..

Scritto da mgaruti
Come hai settato le entrate/uscite?

Reinvestimento totale dell'equity.
Inoltre dato che è un intraday l'op. è eseguita in close della candela ma anche eseguendola in open della successiva non cambia praticamente nulla (l'equity peggiora di un solo decimale).
Anche lo slippage non incide granchè visto che con più di 31.000 candele di storico fa solo 61 operazioni.
Mi sto arrovellando per tentare di capire cosa vuol dire momentum dei pivot e come questo possa fornire informazioni diverse da un mementum dei prezzi o da una valutazione di volatilità fatta in modo tradizionale.

 

[kalos]

Scritto da berry4u
Nome: Pivot Momentum
Prodotto: Power pivots.
Descrizione: The system analyzes the current momentum of high and low pivots as they are created and trades in the direction of that trend. This model does not produce very many trading signals, but the signals that it does generate tend to be very reliable.

Applicazione a caso su STM 5 min. Storico dal 2 gennaio 2003 senza alcuna ottimizzazione. Giudicate voi l'equity (anche se al lordo delle commissioni e senza slippage). Un dato tra tutti: trade efficiency= 80.11%.


Sta in panchina tantissimo ma quando entra è gol. Ottimo con buon livello di marginazione.
Il grafico non è chiarissimo ma nel caso vi posto zoommate e report.

Ciao , potresti postare l'equity del TS utilizzando lo storico di STM partendo dal 1999 ??
Questo TS fà parte del pacchetto plug in di Metastock ??
Grazie

 

[Guglielmo]

Re: Re: Re: tanto che sono..

Scritto da berry4u
Reinvestimento totale dell'equity.
Inoltre dato che è un intraday l'op. è eseguita in close della candela ma anche eseguendola in open della successiva non cambia praticamente nulla (l'equity peggiora di un solo decimale).
Anche lo slippage non incide granchè visto che con più di 31.000 candele di storico fa solo 61 operazioni.
Mi sto arrovellando per tentare di capire cosa vuol dire momentum dei pivot e come questo possa fornire informazioni diverse da un mementum dei prezzi o da una valutazione di volatilità fatta in modo tradizionale.

Praticamete effettua l'operazione nel momento esatto in cui ottiene il segnale, anzi prima ancora di ottenere il segnale , se tu riritieni di riuscire a replicare nella pratica in intraday quanto fa il sistema sei a posto, ma io ritengo che anche con un sistema automatico di trading ben congeniato e affidabile sia dura perchè avresti comunque un ritardo tra l'evento che determina il segnale e il tuo intervento sul mercato (ordine eseguito).
Per il daily vale lo stesso discorso perchè entrare in close , nel momento stesso in cui si forma il segnale è possibile solo nelle simulazioni ex post, nel mercato reale è molto più difficile (almeno alle condizioni su cui è testato il TS), l'unica condizione testabile con una certa ragionevolezza è l'entrata in open il giorno successivo (anche qui con qualche limitazione).

IMHO

Ciao
Ciao

 

[berry4u]

Re: Re: Re: Re: tanto che sono..

Scritto da Guglielmo
Praticamete effettua l'operazione nel momento esatto in cui ottiene il segnale, anzi prima ancora di ottenere il segnale , se tu riritieni di riuscire a replicare nella pratica in intraday quanto fa il sistema sei a posto, ma io ritengo che anche con un sistema automatico di trading ben congeniato e affidabile sia dura perchè avresti comunque un ritardo tra l'evento che determina il segnale e il tuo intervento sul mercato (ordine eseguito).
Per il daily vale lo stesso discorso perchè entrare in close , nel momento stesso in cui si forma il segnale è possibile solo nelle simulazioni ex post, nel mercato reale è molto più difficile (almeno alle condizioni su cui è testato il TS), l'unica condizione testabile con una certa ragionevolezza è l'entrata in open il giorno successivo (anche qui con qualche limitazione).

IMHO

Ciao
Ciao

Guglielmo non credere che non conosca il problema. Se vuoi ti posto le medesime immagini in cui le operazioni sono eseguite in open con delay di un periodo e con slippage di 2 tick ma non cambia praticamente niente. Ciò è dovuto al fatto che questo ts fa poche op. (e ciò va bene per lo slippage) e le fa quasi ai picchi (un pelo in anticipo) e ciò gli consente avere le stesse prestazioni (trade efficiency = 79,5% con op. eseguita in open della candela successiva e 77,5% con op. eseguita in close della candela successiva "in pratica 5 min. dopo aver ottenuto il segnale"; un trading robot impiega 5 sec. per inoltrare l'ordine e l'eseguito lo hai entro i 10 sec.).
Conosco centinaia di ts ma ho fatto il post perchè questo mi ha davvero meravigliato e ripeto non per le prestazioni assolute ma per la affidabilità che non riesco a spiegare ma che se capita potrebbe essere utilizzata almeno in parte in altri sistemi.

 

[Danlead]

Re: Re: Re: Re: Re: tanto che sono..

A mio avviso questo sistema e' un falso.
Nel senso che sul backtesting segnala e plotta le operazioni solo dopo che l'evento si e' verificato, nel real time vedrai che non funziona.
Per intenderci, siamo alla chiusura della barra corrente il ts segnala e plotta il trade alla barra corrente-1 invece che alla barra corrente o alla barra corrente+1.

Stesso discorso per il calcolo dei pivot e indicatore segnala sul periodo -1.

L'unica verifica e' quella di effettuare un test in real time, vedrai che e' come dico io.

Ciao