Come stoppare un TS?

[Lycan]

Ho fatto delle prove che mi sembreno interessanti.

Non so se qualcuno ha mai provato a fare questo e magari vuol condividere. Intanto propongo io.

Allora ho preso un ts ancora più semplice di prima:

Long sopra una media mobile e short sotto. Punto.

Ho preso 2 medie e ho fatto le due equity

Allego il dax con le due medie a 50 e 200

 

[Lycan]

mm200

 

[Lycan]

A questo punto ho fatto un nuovo TS saltando da un sistema all'altro guardando le due equity

Le condizioni sulle due equity sono:

C1: se una media mobile dell'equity della mm50 è crescente e cresce più della rispettiva della mm200 allora scelgo la mm50

C2: se una media mobile dell'equity della mm200 crescente e cresce più della rispettiva mm50 allora scelgo la mm200

altrimenti flat.

(Sul grafico ho messo sotto le 2 equity separate per vedere il raffronto con la combinata)

Ecco il risultato sull'fdax

 

[Lycan]

vediamo i DD tra il 1999/2000

mm50: dal 46% passo a -16% quindi 62% (dal max)

mm200: da -3.5% passo a -75% quindi 71.5%

Sistema combinato 50/200: (circa) (187000-144000)/187000*100= 23%

In più il sistema combianto fa il doppio dei profitti.

 

[robom1]

ciao, da quello che vedo il sistema di cui al messaggio n.23 ha avuto una perdita di 11.300. questo starebbe a significare che quel caso potrebbe anche riprodursi per primo al momento in cui si passa in reale.

 

[ender85]

ciao, da quello che vedo il sistema di cui al messaggio n.23 ha avuto una perdita di 11.300. questo starebbe a significare che quel caso potrebbe anche riprodursi per primo al momento in cui si passa in reale.

Se la metti così Robom1, potrebbe anche capitare di peggio.
Non hai colto lo spirito di Fabrivero...

 

[Lycan]

ciao, da quello che vedo il sistema di cui al messaggio n.23 ha avuto una perdita di 11.300. questo starebbe a significare che quel caso potrebbe anche riprodursi per primo al momento in cui si passa in reale.

Non è un TS vero e proprio (ho detto all'inizio).. è un esempio didattico nel senso che voglio vedere se si possono migliorare le cose dato un qualsiasi sistema... e ho preso quello più semplice che mi veniva in mente.

 

[robom1]

Si ho capito; a mio avviso torno a ripetere è elemento centrale il maxdd e tutti i meccanismi volti alla sua riduzione.

ipotizzando che il dax è 7000 a 25 euro al punto cio' significa che movimenta 175.000 euro.

se ho a disposizione la metà della somma e quindi gioco in leva 2 vuole dire che ho a disposizione un capitale di euro 87.500.

se io quindi accetto un max dd del 10% vuole dire che potenzialmente accetto che il mio capitale possa essere ridotto del 20%, ma questo significa che a livello di max dd del dax siamo a 700 punti.

se accetto un max dd del 20 vuole dire che potenzialmente che il mio capitale possa essere ridotto del 40% ma questo significa 1400 punti.

Per potere recuperare quel 40% ho pero' la necessità di guadagnare dalla somma restante (2100 punti ovvero 52.500 euro) il 66,67%.

Quindi a mio avviso il primo punto è fare dei sistemi con basso draw down e un numero di vincenti maggiore= 60%.
Il passo successivo è quello di trovare combinazioni di sistemi tali per cui la strategia complessiva non è la somma dei singoli dd ma potrebbe anche essere un singolo dd, non so se mi spiego.

 

[robom1]

Non è un TS vero e proprio (ho detto all'inizio).. è un esempio didattico nel senso che voglio vedere se si possono migliorare le cose dato un qualsiasi sistema... e ho preso quello più semplice che mi veniva in mente.

si ho capito ender e fabrivero; il mio contributo che posso dare è che i sistemi devono avere basso dd ed un numero di vincenti maggiore del 60%.
Incollando quello che avevo scritto prima ..Il passo successivo è quello di trovare combinazioni di sistemi tali per cui la strategia complessiva non è la somma dei singoli dd ma potrebbe anche essere un singolo dd, non so se mi spiego.

 

[robom1]

Ho fatto delle prove che mi sembreno interessanti.

Non so se qualcuno ha mai provato a fare questo e magari vuol condividere. Intanto propongo io.

Allora ho preso un ts ancora più semplice di prima:

Long sopra una media mobile e short sotto. Punto.

Ho preso 2 medie e ho fatto le due equity

Allego il dax con le due medie a 50 e 200

Per quanto riguarda questo ts (messaggio n.21) vedendo il numero di operazioni vincenti basso (25%) proporrei un contrarian ovvero l'inverso con varie simulazioni basate su stop loss per evitare le volte in cui invece è stato preso un trend.

 

[ender85]

Quindi a mio avviso il primo punto è fare dei sistemi con basso draw down e un numero di vincenti maggiore= 60%.

Per avere questi risultati o sfrutti fenomeni prettamente statistici (che sono molto validi) oppure rischi di cadere nell'overfitting.
A mio avviso sono le strategie che ti dicono quanto maxdd hanno, non puoi impostarlo tu a priori (senza mm ovviamente ).

 

[robom1]

e secondo te queste strategie che ti dicono quanto maxdd hanno su quali basi lo calcolano?

 

[Kintaro Oe]

A questo punto ho fatto un nuovo TS saltando da un sistema all'altro guardando le due equity

Le condizioni sulle due equity sono:

C1: se una media mobile dell'equity della mm50 è crescente e cresce più della rispettiva della mm200 allora scelgo la mm50

C2: se una media mobile dell'equity della mm200 crescente e cresce più della rispettiva mm50 allora scelgo la mm200

altrimenti flat.

Puoi spiegarmi meglio queste due condizioni? Non le ho capite perfettamente...

 

[ender85]

e secondo te queste strategie che ti dicono quanto maxdd hanno su quali basi lo calcolano?

il sottostante.

 

[robom1]

il sottostante.

queste fantomatiche strategie le faccio ad cazzum o le faccio in base a dei ragionamenti con i dati storici?

 

[Lycan]

Puoi spiegarmi meglio queste due condizioni? Non le ho capite perfettamente...

ho 2 equity: eq1 e eq2

per ogni equity faccio una media mobile (ad esempio a 50/60 periodi... si può ottimizzare): meq1 e meq2

C1= meq1>meq1[1] and (meq1-meq1[1])/meq1[1] > (meq2-meq2[1])/meq2[1]
C2= meq2>meq2[1] and (meq2-meq2[1])/meq2[1] > (meq1-meq1[1])/meq1[1]

 

[ender85]

queste fantomatiche strategie le faccio ad cazzum o le faccio in base a dei ragionamenti con i dati storici?

Non ci stiamo capendo.
Io dico che: se hai un idea e la applichi, è l'idea che ti dice quanto maxdd ha. Se tu lavori sull'idea con l'obiettivo di ridurre il dd è facile che commetti overfitting.
è l'idea che ti dice il dd, non tu che lo dici all'idea...

 

[Lycan]

A questo punto ho preso due sistemi diversi. Ieri era lo stesso sistema con 2 medie diverse.

Ts1: long/short sopra/sotto media mobile a 200 dei prezzi

Ts2: long/short sopra/sotto media mobile sempre a 200 dei rendimenti (EDIT: i rendimenti non sono log ma differenza percentuale.. ecco perchè è un pò diverso da quello all'inizio)

i due sistemi separati:

 

[Lycan]

adesso li metto insieme come fatto ieri

 

[Lycan]

DD:

Ts1= (154-54)/154*100= 65%

Ts2= (156-8)/156*100=95%

Ts combinato= (155-89)/155*100= 42%