Salve a tutti,
mi serve un aiuto per la mia tesi di laurea. Devo costruire la curva OIS/Eonia per prezzare degli IRS con collaterale. Ho già costruito curve discount e/o fwd per prezzare IRS senza collateral utilizzando strumenti quali depositi overnight, depo T/N, tassi MM (per tratto a breve). Tassi FRA (per tratto a medio termine) e quotazioni swap (per tratto a LT). Come devo procedere, e quali strumenti considerare per la costruzione della curva OIS/Eonia? per quanto riguarda il bootstrapping, e quindi la costruzione di curva discount eonia, si procede come nel caso della costruzione delle curve discount per pricing IRS senza collateral?
grazie
mi serve un aiuto per la mia tesi di laurea. Devo costruire la curva OIS/Eonia per prezzare degli IRS con collaterale. Ho già costruito curve discount e/o fwd per prezzare IRS senza collateral utilizzando strumenti quali depositi overnight, depo T/N, tassi MM (per tratto a breve). Tassi FRA (per tratto a medio termine) e quotazioni swap (per tratto a LT). Come devo procedere, e quali strumenti considerare per la costruzione della curva OIS/Eonia? per quanto riguarda il bootstrapping, e quindi la costruzione di curva discount eonia, si procede come nel caso della costruzione delle curve discount per pricing IRS senza collateral?
grazie