Divergenze-sono utili?

[GekkoGordon]

vedi come e' difficile fare un ts, basta una serie lunga (quanto lunga?)
per smontare un ts.

Ma perche' un ts dovrebbe resistere ad una serie lunga?
Gli aggiustamenti in corsa no? eh?

Aiuto, Kermitt!!

Qui si sta parlando di valutare l'affidabilità di certi indicatori.
Le divergenze tra rsi e prezzo indovinano su una piccola serie magari 80 volte su 100 su una lunga 50 su 100. Le utilizziamo ancora? Le aggiustiamo in corsa cosi ci facciamo tornare i conti col senno del poi? il mio parere è quello di inzepparle nel secchio della spazzatura. Tiriamo i dadi e giochiamo a monopoli che facciamo prima.

 

[mp3]

Qui si sta parlando di valutare l'affidabilità di certi indicatori.
Le divergenze tra rsi e prezzo indovinano su una piccola serie magari 80 volte su 100 su una lunga 50 su 100. Le utilizziamo ancora? Le aggiustiamo in corsa cosi ci facciamo tornare i conti col senno del poi? il mio parere è quello di inzepparle nel secchio della spazzatura. Tiriamo i dadi e giochiamo a monopoli che facciamo prima.

Avevo perso di vista la partenza del 3d.
Stavamo parlando di cose diverse.

Vedo che sei ancora alla critica degli indicatori.

 

[mp3]

quindi, non ha senso testare un sistema su una serie storica molto lunga?

Mi pareva che qua fossi arrivato ai sistemi. ??

 

[kermitt]

vedi come e' difficile fare un ts, basta una serie lunga (quanto lunga?)
per smontare un ts.

Ma perche' un ts dovrebbe resistere ad una serie lunga?
Gli aggiustamenti in corsa no? eh?

Aiuto, Kermitt!!

una serie - imo - dovrebbe essere lunga abbastanza da comprendere tutte o quasi le possibili situazioni di mercato o almeno quelle ritenute peggiori, anche se il peggio può sempre esser e . . . peggiorato !
inoltre un TS – imo - non può avere regole immutabili altrimenti ma deve essere auto – adattativo ai mutamenti di mercato . . .
x rendere un TS auto-adattantesi ai cambiamenti – imo - basta riottimizzare periodicamente ( anche ogni giorno . . . ) sugli ultimi N giorni ( o time frame ) gli eventuali parametri senza mai mostrare però all’ algoritmo il risultato del giorno su cui si vuole fare previsione . . .

 

[kermitt]

Le divergenze tra rsi e prezzo indovinano su una piccola serie magari 80 volte su 100 su una lunga 50 su 100. Le utilizziamo ancora? Le aggiustiamo in corsa cosi ci facciamo tornare i conti col senno del poi? il mio parere è quello di inzepparle nel secchio della spazzatura.

mah non so se le divergenze possono essere utili oppure no, Mistral e Fabrivero dicono di sì, io x la verità confesso che non le ho mai testate x mancanza di tempo dato che è difficile ( ma non impossibile ) tradurre i grafici in istruzioni di linguaggio di programmazione e perciò non posso fare affermazioni categoriche nè a favore nè contro . . .
però ritengo che anche qualora un test x quanto ben fatto desse ( come è probabile ) esito negativo, i fautori di questa “specialità” contesterebbero il risultato dicendo x es che la divergenza non era abbastanza “divergente” e poi perché ci sono migliaia di eccezioni alla regola x poter avere sempre ragione . . .
insomma anche le divergenze, come tutta l’ AT, non sono “falsificabili” e quindi – imo - non appartengono ai metodi scientifici e allora x chi ci crede è un atto di fede come x una religione . . .

 

[Druid_Ainvar]

Guardare più lontano del sedère della macchina che ci precede, le div ci insegnano questo, ci insegnano come si evitano i tamponamenti a catena.

http://neo.jpl.nasa.gov/neo/pha.html

hpa
Velocità, magnitudo assoluta e vicinanza, punto d'intersezione con l'orbita
concorrono alla scala del rischio.

Provate a tradurre in termini finanziari......
lasciate stare improbabili metodi pissi-pissi-bau-bau
siate semplici e ragionevoli

lle div servono, basta saperle usare per quel che sono, non sono certamente segnali.

sono campanelli d'allarme che qualcosa PUO' succedere.....ma l'anello mancante tra possibilità e certezza è il comportamento effettivo del prezzo.
per la mia poca esperienza credo sia dura creare un ts che si basi esclusivamente sulle div e hdvi e che sia profittevole

 

[Mistral]

mah non so se le divergenze possono essere utili oppure no, Mistral e Fabrivero dicono di sì, io x la verità confesso che non le ho mai testate x mancanza di tempo dato che è difficile ( ma non impossibile ) tradurre i grafici in istruzioni di linguaggio di programmazione e perciò non posso fare affermazioni categoriche nè a favore nè contro . . .
però ritengo che anche qualora un test x quanto ben fatto desse ( come è probabile ) esito negativo, i fautori di questa “specialità” contesterebbero il risultato dicendo x es che la divergenza non era abbastanza “divergente” e poi perché ci sono migliaia di eccezioni alla regola x poter avere sempre ragione . . .
insomma anche le divergenze, come tutta l’ AT, non sono “falsificabili” e quindi – imo - non appartengono ai metodi scientifici e allora x chi ci crede è un atto di fede come x una religione . . .

ehehehh non incominciare a farmi dire cose che non mi appartengono .
Io uso l' AT come ritengo sia giusto e profittevole (visto che mi serve molto) .
Una divergenza non può essere + o - divergente ,perchè dietro il grafico e l' indicatore ci sono i numeri. Quindi o c'è o non c'è.
Circa le divergenze che uso (quantificabili, se vuoi neppure serve il grafico...) ho gia detto sopra.
Eccezioni ? non esistono eccezioni , ma contesti diversi.
un harami ad esempio è codificabilissimo come pattern ma se non si verifica in un preciso momento grafico non ha valore.
Potrei andare avanti ma apre wally....

un saluto
anche a MP3
Mistral

 

[Corto Padano]

Parlare genericamente di divergenze ha poco senso. Io ad es. considero una divergenza a volte molto utile quella del comportamento dei volumi, altri ne useranno altre e quindi l'utilità è soggettiva sia rispetto al tipo di divergenza esaminata sia riguardo alla capacità di leggerla correttamente.

 

[scaurus81]

Parlando di divergenze ( utili o inutili chi se ne frega, basta riuscirci a gainare qualcosa sopra , utili per chi sa usarle, inutili per chi non lo sà : come ogni cosa che esiste sulla faccia di questo pianeta )

volevo farvi notare le divergenze VIX/S&P 500 che si sono formate ora e che si sono formate nel periodo 2002-2003.

Naturalmente io non dico che la fase bearish è finita, è solo per confrontare il passato con il presente.

 

[niniofin]

Parlando di divergenze ( utili o inutili chi se ne frega, basta riuscirci a gainare qualcosa sopra , utili per chi sa usarle, inutili per chi non lo sà : come ogni cosa che esiste sulla faccia di questo pianeta )

volevo farvi notare le divergenze VIX/S&P 500 che si sono formate ora e che si sono formate nel periodo 2002-2003.

Naturalmente io non dico che la fase bearish è finita, è solo per confrontare il passato con il presente.

Al di la che lo spazio temporale del grafico è leggermente diverso va anche precisato che il vix se non va costantemente sotto i 20 non si va da nessuna parte

 

[scaurus81]

Al di la che lo spazio temporale del grafico è leggermente diverso va anche precisato che il vix se non va costantemente sotto i 20 non si va da nessuna parte

5-6 anni io li chiamarei più che leggermente diverso

Comunque non preoccuparti che da qualche parte và : sopra, sotto, destra

A snistra però mi sembra difficile. Eh, sì molto difficile

Ha ben 3 scelte

 

[niniofin]

5-6 anni io li chiamarei più che leggermente diverso

Comunque non preoccuparti che da qualche parte và : sopra, sotto, destra

A snistra però mi sembra difficile. Eh, sì molto difficile

Ha ben 3 scelte

Se controlli la situazione generale nessun indice ha superato punti di inversione e il vix non è sotto ai 20 venerdi scadenze alzerei gli stop molto vicini ai prezzi per non rimanere con il cerino in mano poi se sale meglio visto che siamo in fase di rimbalzo su tutti i titoli ed è il momento in cui si fanno i gain + alti sugli eccessi
La divergenza c'è ma non è detto che sia quella finale

 

[scaurus81]

Se controlli la situazione generale nessun indice ha superato punti di inversione e il vix non è sotto ai 20 venerdi scadenze alzerei gli stop molto vicini ai prezzi per non rimanere con il cerino in mano poi se sale meglio visto che siamo in fase di rimbalzo su tutti i titoli ed è il momento in cui si fanno i gain + alti sugli eccessi
La divergenza c'è ma non è detto che sia quella finale

IL Vix è a 20,66 : YOU ARE RIGHT. Non è sotto ai 20.

E come ho scritto secondo me la fase bearish non è ancora finita.


Io considero l'essere umano un essere senziente capace di usare la sua testa, e quindi ognuno può interpratare a suo modo i 2 grafici che ho messo.

Il mio unico intento non è dimostrare che stà iniziando una nuova fase bullish, ma quello UNICAMENTE di confrontare l'andamento passato del Vix con quello presente. STOP.
..... e quindi vedere il suo evolversi


Inutile stare a fare inutili puerili discussioni sui IF e suoi BUT

 

[niniofin]

IL Vix è a 20,66 : YOU ARE RIGHT. Non è sotto ai 20.

E come ho scritto secondo me la fase bearish non è ancora finita.


Io considero l'essere umano un essere senziente capace di usare la sua testa, e quindi ognuno può interpratare a suo modo i 2 grafici che ho messo.

Il mio unico intento non è dimostrare che stà iniziando una nuova fase bullish, ma quello UNICAMENTE di confrontare l'andamento passato del Vix con quello presente. STOP.
..... e quindi vedere il suo evolversi


Inutile stare a fare inutili puerili discussioni sui IF e suoi BUT

Devo aver letto male l'argomento di questa sezione del forum con i se non si va lontano o con gli IF nemmeno Ma o BUT nella rete è un'attimo finire

 

[scaurus81]

Devo aver letto male l'argomento di questa sezione del forum con i se non si va lontano o con gli IF nemmeno Ma o BUT nella rete è un'attimo finire

Mica te la sarei presa per la mia battutina sui ma e sui se

Come siamo touchy oggi

 

[mp3]

Vix (vaporubs)

provando a valutare i possibili collegamenti del Vix è emerso che è più correlato ai risultati fuori casa dell'Atalanta che allo sp500

destagionalizzate i rendimenti di entrambi, sottoponeteli a leggero smoothing e
correlate vix e sp500, risultato: inter e Juve se la giocano pari quest'anno

 

[mp3]

andamento detrendizzato gspc

 

[mp3]

andamento detrendizzato vix 1990/2008 comee gspc

nessuna correlazione e men che meno cointegrazione,
solo alcune coincidenze da approfondire

 

[mp3]

Ho correlato il Vix al campionato di calcio, perche' non ho
il database del golf...

 

[niniofin]

Mica te la sarei presa per la mia battutina sui ma e sui se

Come siamo touchy oggi

Non me la sono presa era una affermazione...non ci sono le condizioni che ti ho elencato questo è un rimbalzo che ha ancora pochi giorni o forse ore e se si cade da qui lo si fà forte molto forte