Dunque.
Ipotizzando che io abbia un TS che indovina il 65% delle volte l'operazione,mi chiedevo alcune cose.....
Il 65% giuste vuol dire che il 35% sono sbagliate....per cui inanellare una serie di operazioni sbagliate significa fare 0,35 x 0,35 x 0,35 x0,35 x 0,35.
Quinsi questa probabilità si avvicina a "zero" per un fattore di tre.
Ora,se io ad ogni operazione sbagliata raddoppio la size con cui entro (x2) questo vuol dire che il mio rischio sul mercato cresce meno rispetto alla prob che la prossima operazione sia giusta..
Giusto?
Allora,mettendo assieme le due cose,uno potrebbe inserire la regola
"se l'operazione si chiude in loss,raddoppaire il capitale sulla prossima" .
metterei cmque pure un limite,diciamo 5, di volte in cui uno può giocare al raddoppio,sia per vincoli di capitale che per vincoli di stress psicologico.
Quindi poniamo la progressione di size da usare potrebbe essere 3,6,12,24,48.
Nella quinta operazione dove entro con 48 lotti, la prob che vada male dovrebbe essere del 0,5 %,contro la prob del 35% che la prima lo sia.
Imbroccarla significa rifarmi dei 4 loss precedenti e insaccare il target teorico che la prima operazione se indovinata mi avrebbe dovuto dare.
Sbagliarla -- e dovrebbe succedere una volta ogni 200 operazioni,visto che 1 = 0,5 x 2 -- significa perdere 3+6+12+24+48 lotti,ossia perderne 93.
Però nelle 199 precedenti ne avrei doviti già averne messi dapparte 199 x 3 = 594,con un saldo positivo di 501 lotti.
Cpmmenti?
ha senso implementare una regola di questo tipo?
La premessa è che man mano che raddoppio la posta,la mia epsosizione al rischio di mkt cresce meno della prob che l'ennesimo tentativo sia coronato dal successo, con n= [1.5].
Ipotizzando che io abbia un TS che indovina il 65% delle volte l'operazione,mi chiedevo alcune cose.....
Il 65% giuste vuol dire che il 35% sono sbagliate....per cui inanellare una serie di operazioni sbagliate significa fare 0,35 x 0,35 x 0,35 x0,35 x 0,35.
Quinsi questa probabilità si avvicina a "zero" per un fattore di tre.
Ora,se io ad ogni operazione sbagliata raddoppio la size con cui entro (x2) questo vuol dire che il mio rischio sul mercato cresce meno rispetto alla prob che la prossima operazione sia giusta..
Giusto?
Allora,mettendo assieme le due cose,uno potrebbe inserire la regola
"se l'operazione si chiude in loss,raddoppaire il capitale sulla prossima" .
metterei cmque pure un limite,diciamo 5, di volte in cui uno può giocare al raddoppio,sia per vincoli di capitale che per vincoli di stress psicologico.
Quindi poniamo la progressione di size da usare potrebbe essere 3,6,12,24,48.
Nella quinta operazione dove entro con 48 lotti, la prob che vada male dovrebbe essere del 0,5 %,contro la prob del 35% che la prima lo sia.
Imbroccarla significa rifarmi dei 4 loss precedenti e insaccare il target teorico che la prima operazione se indovinata mi avrebbe dovuto dare.
Sbagliarla -- e dovrebbe succedere una volta ogni 200 operazioni,visto che 1 = 0,5 x 2 -- significa perdere 3+6+12+24+48 lotti,ossia perderne 93.
Però nelle 199 precedenti ne avrei doviti già averne messi dapparte 199 x 3 = 594,con un saldo positivo di 501 lotti.
Cpmmenti?
ha senso implementare una regola di questo tipo?
La premessa è che man mano che raddoppio la posta,la mia epsosizione al rischio di mkt cresce meno della prob che l'ennesimo tentativo sia coronato dal successo, con n= [1.5].
Ultima modifica:
, in mancanza di altre informazioni a me sembra che il tuo problema assomigli a quello del lancio della monetina per più volte.