EbenezerScrooge
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Societe Generale porta sul segmento Bond-X (EuroTLX) di Borsa Italiana due obbligazioni, una in EUR e una in USD, a tasso fisso decrescente con durata massima di 15 anni e possibilità di rimborso anticipato annuale a discrezione dell’Emittente.
Per continuare a leggere visita questo LINKE` interessante il fatto che dica che sostanzialmente i suoi algoritmi cercavano pattern ovunque. Dice che gli davano in input anche il meteo.
Puoi spiegare meglio il concetto Paolo? Chi sono i fetenti e di cosa si sono macchiati?
E` interessante il fatto che dica che sostanzialmente i suoi algoritmi cercavano pattern ovunque. Dice che gli davano in input anche il meteo.
però diventa evasivo quando gli chiede come si separa il grano dalla pula..
il dragaggio dei dati ha portato alla progressiva eliminazione delle inefficienze che sono le cose cui itrader campano
Dopo il nulla di nuovo sotto il sole, aggiungiamoci un "tutte le strade portano a Roma"
Beh sì, non credo fosse nelle intenzioni dell'intervista mettersi a parlare in dettaglio dei parametri degli algoritmi usati. E comunque da quanto ne so Reinassance è ancora attivo.
sapete, queste discussioni per quanto mi riguarda, appaiono piuttosto sterili, in quanto in un ambiente competitivonessuno ti rivelerà mai realmente i suoi segreti.
Non so, quei fondi i soldi li fanno, e se assumiamo che li facciano in modo legale non ho motivi di credere che menta quando accenna vagamente alle tecnologie coinvolte. Tu dici magari ora usa altro...ma che puoi fare (di legale) oltre ad analizzare i dati?Tu supponi che lui faccia quello che ti dice che fa, ma non è detto che usi tuttora quelle tecniche di cui ha parlato.
Io ho qualche dubbio anche su questo. Alla mia di IA non do in pasto i prezzi passati, ma se anche lo facessi credo che se ne potrebbe cavare qualcosina. Solo non è quella la via migliore. Se pensi che molti trader profittevoli si basano in gran parte sull'analisi tecnica e che in pratica non vanno molto oltre il "compro i supporti e vendo le resistenze"...Ma non serve nemmeno questo, se fai un rapido backtest vedi che quando becchi un doppio minimo dopo un trend ribassista con una rottura al rialzo convincente e nel giusto contesto la probabilità di avere un po' di margine se non una vera inversione del trend è discreta.Comunque, il mio discorso era più terra terra: per fare un esempio, i mercati degli anni fino al 90 erano fortemente autoregressivi, e questo poteva anche essere visto a mano. Quando tutti si sono buttati su quelle inefficienze, le hanno praticamente cancellate, e ovviamente i più danneggiati sono stati i piccoli, che non hanno i mezzi predittivi dei grandi.
Simmons ammette di aver arato nei modi più disparati i dati per 20 anni, ottenendo probabilmente decine di migliaia di backtest apparentemente profittevoli.
Il problema è validarli, ovvero buttare quelli assurdi (la pula) e mettere a mercato quelli con un po' di logica sottostante (il grano).
E' questo il significato della veloce battuta sulla 'length of dresses" nell'intervista: si rifà a una vecchia leggenda di Wall Street che mette in relazione l'andamento dei prezzi nella decade con la moda femminile nella lunghezza delle gonne.
Visto che tutto ciò che offre la statistica in questo caso è il logoro test delle ipotesi, tra l'altro molto criticato negli ultimi tempi (alcune riviste scientifiche hanno ormai cassato il p-value come misura di significatività), e visto che, come dici tu, Reinassance prospera ancora, è probabile che i 100 e più ricercatori di Simmons abbiano trovato qualche alchimia magica di validazione.
D'altra parte non credo sia un caso che RT assuma matematici, statistici, informatici, astronomi , ma nessun laureato in economia: l'overfitting già spaventa poco gli statistici, figuriamoci gli economisti...
Mi sembra una affermazione forte. Sei sicuro?..Ma non serve nemmeno questo, se fai un rapido backtest vedi che quando becchi un doppio minimo dopo un trend ribassista con una rottura al rialzo convincente e nel giusto contesto la probabilità di avere un po' di margine se non una vera inversione del trend è discreta.
Se non quoti non si capisce a chi ti riferisci. Se ti riferisci a me, sono stipendiato da un normale datore di lavoro che non ha niente a che fare con la finanza; non mi sono bruciato (usando piccole somme), ho giusto le cognizioni minime di matematica e neppure sono diventato ricco (purtroppo ). Se qui qualcuno ha suggerimenti in merito li accetto volentieri e sono pure disposto a pagarli.Ohhh!. Ma non è che sparisci per mesi poi ti ripresenta e non aggiorni chi ti ha faticosamente seguito: ebbe, che fai ora? Come è andata? Sei stipendiati da qualche grosso fondo per le tue ricerche o hai trovato fior di matematici neolaureati che a scappatempo ti hanno già bruciato?
E' sufficiente? Ma qui vogliamo raccontarci le nostre vite personali (che magari fa pure piacere ma in questo forum specifico mi sembra fuori luogo) o approfondire i temi emersi durante le discussioni?