Che guadagnino meno è una conseguenza del fatto che stanno poco a mercato avendo take profit piccolo.Ma io l'avevo ideato non tanto per battere il mercato ma più che altro per avere un qualcosa che assomigliasse a un conto deposito, ma a leva.
L'idea che il capitale potesse dimezzarsi in certe situazioni mi faceva venire l'orticaria dopo gli sberloni presi (e che talvolta continuo ancora a prendere malgrado l'esperienza) operando con il discrezionale.
Su altri mercati oltre gold e dow non ho trovato nulla di simile con curva dei profitti così regolare...se uno però guarda solo alle performance per ora nulla batte un PAC sui crolli week/monthly o anche daily se a uno piacciono le emozioni forti
,quindi pochissimi eseguiti ma in momenti chiave; essendo un PAC che non esce mai da mercato non son riuscito a calcolare il drawdown con il software ma così occhio e croce dovrebbe essere bello alto anche se si,a livello di performance quella tecnica batte,anzi straccia il mercato sottostante,ma a pegno di drawdown che potrebbero non essere sostenibili....pure il tuo metodo del mm200 dovrebbe avere un drawdown bello pesante seguendo il trend di lungo periodo...te intendi mm200 daily giusto?
A quel punto allora conviene aumentare il controvalore a mercato di quel TS che guadagna poco ma in modo costante con drawdown bassi,magari applicandolo a più mercati in modo da diversificare il rischio così come fai tu con i tuoi TS.Tipo,ora entra più poco a mercato sul DOW,ma sta performando molto bene ed entra spesso sul gold,mercato per cui non era stato pensato.