HFT possibile nel FOREX?

[Ardat]

Comunque non tutti i broker permettono l'arbitraggio, ovvero, se si accorgono ti annullano l'operazione, quindi non come si possa sfruttare questo "bug" del sistema.

Arbitraggio su cosa, devi essee piú specifico, ma soprattutto che tipologie di brokers?

 

[Tacus]

Devi farlo su diversi broker tutti ecn possibilmente con un programma che fa i calcoli, e comunque non sei sicuro dell'esecuzione, forse si può fare ecn/ future usano vari ecn e il fut.
comunque dovrebbe farlo un programma, magari puoi individuare l'inefficienza ti posizioni poi se va va altrimenti se scompare ti togli, ma siamo parlando di metter in piedi tutto per 1 pip.
Di ecn che di danno accesso con software tuo io non ne conosco, e ne servirebbero diversi.

 

[Danlead]

Devi farlo su diversi broker tutti ecn possibilmente con un programma che fa i calcoli, e comunque non sei sicuro dell'esecuzione, forse si può fare ecn/ future usano vari ecn e il fut.
comunque dovrebbe farlo un programma, magari puoi individuare l'inefficienza ti posizioni poi se va va altrimenti se scompare ti togli, ma siamo parlando di metter in piedi tutto per 1 pip.
Di ecn che di danno accesso con software tuo io non ne conosco, e ne servirebbero diversi.

Ovvio che tutto deve essere eseguito automaticamente, l'esecuzione deve essere immediata e i tempi di latenza verso il broker sotto ai 50ms
Io ne conosco 2 ecn che mettono a disposizione l'api per ricevere quotazioni e inviare ordini, su uno ci lavoro da anni e in origine ho utilizzato dei miei software in visualbasic poi sono passato a software commerciali.
Oltre ai 2 ecn conosco anche un broker mm che mette a disposizione l'api

 

[Florex]

Arbitraggio su cosa, devi essee piú specifico, ma soprattutto che tipologie di brokers?

Ciao Ardat, io parlo del mercato delle valute, e come broker ti posso dire Alpari, perchè è quello che uso (con account ECN e spread a 0.8 pip), ma comunque se giri un po' sui forum sentirai che è capitato anche a utenti di altri broker.

 

[Sale253]

Ma meno seghe mentali e un bel sistema a martingala no ?!?!?!
Tanto prima che si schianta avete gia ripreso i vostri soldi piu di una volta.
L'HFT casareccio ma dai, ancora crediamo alle favole ?!?!?!

 

[dinogi]

Ma meno seghe mentali e un bel sistema a martingala no ?!?!?!
Tanto prima che si schianta avete gia ripreso i vostri soldi piu di una volta.
L'HFT casareccio ma dai, ancora crediamo alle favole ?!?!?!

quoto e sottoscrivo..

certo si può ricercare la pietra filosofale..perchè no?

 

[Danlead]

Ma meno seghe mentali e un bel sistema a martingala no ?!?!?!

Grazie per avermi fatto ridere

P.S: per una volta sarei contento se si riuscisse a mantenere il thread intopic.
I thread martingala sono altri.
GRAZIE per la collaborazione a tenersi intopic che, sono sicuro, ci sarà

 

[Sale253]

Grazie per avermi fatto ridere

P.S: per una volta sarei contento se si riuscisse a mantenere il thread intopic.
I thread martingala sono altri.
GRAZIE per la collaborazione a tenersi intopic che, sono sicuro, ci sarà

Accidenti, non mi sembrava di essere andato cosi tanto fuori tema eppure ero convinto che ognuno poteva partecipare con quanto ha da dire.
In ogni caso, stiamo parlando di hft, quello che vuoi fare non ha nulla a che fare con hft, insomma l'amico sergey si e' portato via un sistema che in codice sorgente non ha nulla da inviadiare a windows 8 in quantita di dati e tu vorresti mettere in piedi un hft con una metatrader o una piattaforma simile?

Io sono dell'idea che qualsiasi sistema automatizzato ( compreso martingale ) possa essere piu adatto all'infrastruttura a nostra disposizione.

Andare alla ricerca di un hft casareccio ha il senso di cercare il pentolone d'oro alla fine dell'arcobaleno. Dopotutto il 21/12 e' in arrivo cosi rimaniamo in tema.

 

[Danlead]

Accidenti, non mi sembrava di essere andato cosi tanto fuori tema eppure ero convinto che ognuno poteva partecipare con quanto ha da dire.

Certo basta che quello che si ha da dire sia inerente al thread.
la metatrader e' spazzatura cosi come la maggior parte dei broker market maker.
L'HFT serve per trarre vantaggio dalle inefficienze e le inefficienze sono introdotte dai retail, piu' ci sono retail piu' sono possibili inefficienze e un ecn vero e partecipato dai retail e' la sede ideale.
La martingala non e' un inefficienza e' un illusione altrimenti tutti quelli che hanno messo in piedi sistemi hft mettevano in piedi megamartingale, facevano prima senza troppi sbattimenti sul trovare mercati non random walk etc.
La metatrader e' un giocattolo.
Per il resto anche lo scalping manuale puo' essere considerato HFT cioe' trading ad alta frequenza. Altrimenti se il trading dai 5 secondi al minuto lo vogliamo chiamare MFT cioe' trading a media frequenza chiamamolo pure ma la sostanza non cambia. In quel range ci sono opportunita'.
Chi e' bravo le saprà sfruttare, tutti gli altri continueranno con il giocattolino metatrader salvo pochi trader forex che oggi usano piattaforme piu' serie e performanti.

 

[Sale253]

Certo basta che quello che si ha da dire sia inerente al thread.
la metatrader e' spazzatura cosi come la maggior parte dei broker market maker.
L'HFT serve per trarre vantaggio dalle inefficienze e le inefficienze sono introdotte dai retail, piu' ci sono retail piu' sono possibili inefficienze e un ecn vero e partecipato dai retail e' la sede ideale.
La martingala non e' un inefficienza e' un illusione altrimenti tutti quelli che hanno messo in piedi sistemi hft mettevano in piedi megamartingale, facevano prima senza troppi sbattimenti sul trovare mercati non random walk etc.
La metatrader e' un giocattolo.
Per il resto anche lo scalping manuale puo' essere considerato HFT cioe' trading ad alta frequenza. Altrimenti se il trading dai 5 secondi al minuto lo vogliamo chiamare MFT cioe' trading a media frequenza chiamamolo pure ma la sostanza non cambia. In quel range ci sono opportunita'.
Chi e' bravo le saprà sfruttare, tutti gli altri continueranno con il giocattolino metatrader salvo pochi trader forex che oggi usano piattaforme piu' serie e performanti.

La metatrader non e spazzatura, la metatrader e una piattaforma che sta in piedi senza mai crashare. Non come le piattaforme superserie e supercomplesse ma che se non le riavii sistematicamente crashano o al imite restano in piedi ma non ti chiudono i trades.
La martingala e' un'illusione ma proprio per questo la controlli, proprio perche sai di non poterti fidare mentre l'hft ti da fiducia proprio perche non hai mai avuto l'opportunita di provarlo.
Insomma tradare una martingala e' come andare in giro alla stazione di notte, se sei maggiorenne e vacinato ci vai con la mano sul portafogli e mentre cammini ti guardi le spalle. Se provi l'hft fai l'esatto contrario, ci credi e rischi di farti frgare dalla tua voglia di battere il mercato.

Perche di questo si tratta, volete battere il mercato, mentre chi fa questo mestiere dovrebbe solo voler guadagnare QUALSIASI sia lo strumento, la piattaforma o il sottostante di riferimento.

Di piattaforme ne ho provate fin troppe, programmabili e non eppure non conosco una piattaforma che crasha meno di una volta all'anno.

 

[robby631]

Accidenti, non mi sembrava di essere andato cosi tanto fuori tema eppure ero convinto che ognuno poteva partecipare con quanto ha da dire.
In ogni caso, stiamo parlando di hft, quello che vuoi fare non ha nulla a che fare con hft, insomma l'amico sergey si e' portato via un sistema che in codice sorgente non ha nulla da inviadiare a windows 8 in quantita di dati e tu vorresti mettere in piedi un hft con una metatrader o una piattaforma simile?

Io sono dell'idea che qualsiasi sistema automatizzato ( compreso martingale ) possa essere piu adatto all'infrastruttura a nostra disposizione.

Andare alla ricerca di un hft casareccio ha il senso di cercare il pentolone d'oro alla fine dell'arcobaleno. Dopotutto il 21/12 e' in arrivo cosi rimaniamo in tema.

Allego Articolo


Fonte Internet


Il famoso "Goldman Sachs Spy," Sergey Aleynikov, è stato incriminato oggi con l'accusa di aver rubato i segreti per la banca è ben custodito trading ad alta frequenza piattaforma.



La piattaforma, secondo l'accusa, ha dato Goldman Sachs un "vantaggio competitivo", l'esecuzione di elevati volumi di transazioni a rotta di collo. Aleynikov, che potrebbero dover affrontare 25 anni di carcere, era a capo di un gruppo di programmatori che hanno mantenuto piattaforma di trading della banca. La piattaforma riferito generato "molti milioni" di profitti ogni anno.

Secondo l'accusa, Aleynikov andò a lavorare per Teza, di nuova costituzione società di Chicago, nel mese di aprile del 2009, ed è stato incaricato di elaborare una ad alta frequenza piattaforma di trading per l'azienda. Con un pacchetto a pagamento per un totale di 400,000 dollari in Goldman Sachs, Aleynikov era certamente già ben compensata. Teza, però, gli ha offerto uno stipendio garantito di $ 300.000, un premio garantito di $ 700.000 e un utile accordo di ripartizione che era un valore di circa 150.000 dollari.

I procuratori dell'ufficio del Procuratore degli Stati Uniti a Manhattan sostengono che Aleynikov, dopo le 5 pm nel suo ultimo giorno di Goldman Sachs, "eseguito il trasferimento di migliaia di righe di codice sorgente per Goldman ad alta frequenza del sistema di negoziazione." E, sostiene l'accusa, che costeggiava l'apparato di sicurezza di Goldman caricando i file di codice sorgente a un server in Germania.

Aleynikov poi crittografata dei file e, alcuni giorni dopo, registrato su un computer dalla sua casa nel New Jersey e scaricati Goldman dati proprietari. Ha poi portato i dati in un incontro con i lavoratori Teza, secondo l'accusa.

Nel mese di novembre, il governo ha indicato che stava discutendo un patteggiamento con Aleynikov che poteva comportare il carcere poco o niente, secondo la Reuters.

Zero Hedge si chiede se non un processo rivelerà alcuni dettagli cruciali della salsa segreta Goldman Sachs:

"L'accusa arriva in un momento in cui la maggior parte degli osservatori si aspettavano questo caso sarebbe risolto tranquillamente, come il senso prevalente è stata la Goldman aveva nessun caso impugnabile, soprattutto dopo mesi numerosi ritardi giudiziari.



Elevati voluni TRANSAZIONI ROTTA DI COLLO


La domanda che mi PONGO perchè se uno GUADAGNA

Deve affrontare un percorso cosi complesso


Torno alla SEMPLICITà

 

[Tacus]

Ovvio che tutto deve essere eseguito automaticamente, l'esecuzione deve essere immediata e i tempi di latenza verso il broker sotto ai 50ms
Io ne conosco 2 ecn che mettono a disposizione l'api per ricevere quotazioni e inviare ordini, su uno ci lavoro da anni e in origine ho utilizzato dei miei software in visualbasic poi sono passato a software commerciali.
Oltre ai 2 ecn conosco anche un broker mm che mette a disposizione l'api

IMHO Ne servirebbero almeno 4 che girano però su circuiti diversi , danno tutti le api e comunque ci metterei il future perché in teoria rispetto a un 5 decimali è inefficiente per definizione c'è il problema commissioni che ti obbliga a usare quello pieno e va calcolato, in oltre sotto roll over ne hai molte di inefficienze dovute al cambio di scadenza.
Il problema è che devi costruire un nocciolo che comunica con sorgenti diverse e manda ordini in modo diverso.

 

[Danlead]

Certi interventi mi lasciano perplesso, io gia nel 2003 ero riuscito a creare un sistema automatico con Directa e subito dopo sono passato a Interactivebrokers, altro che metatrader...

 

[Danlead]

E aggiungo che se all'epoca invece di far girare ts tradizionali in modo automatico avessi creduto di più e sfruttato la cosa per fare market making su azioni ita sarebbe stata la prima "macchinetta" hft-mft (frequenza media) che oggi spadroneggiano sui book e avrei raccolto da solo inefficienze a tutto andare, invece nonostante avessi avuto l'intuizione avevo lasciato perdere l'aspetto alta frequenza
Il non credere alle cose e ritenerle impossibili a volte congela lo sviluppo e non fa cogliere opportunità

 

[Sale253]

Certi interventi mi lasciano perplesso, io gia nel 2003 ero riuscito a creare un sistema automatico con Directa e subito dopo sono passato a Interactivebrokers, altro che metatrader...

Nel 2003 le banche facevano profitti affibbiando subprime alla povera gente, oggi li fanno con l'hft.
Forse era meglio che lo facevi all'epoca, vorrei consigliarti qualcosa da usare oggi ma la pensiamo diversamente.

 

[Florex]

Il non credere alle cose e ritenerle impossibili a volte congela lo sviluppo e non fa cogliere opportunità

Si la penso anche io come te, il problema come dicevo prima è che se lo fa una banca può funzionare, se lo fa una persona "comune" non penso. Ti arriverebbe una semplice mail dal tuo broker con scritto "abbiamo verificato in data X sul suo conto N° xxx , movimenti anomali e abbia provveduto all'annullamento ".

 

[robby631]

E aggiungo che se all'epoca invece di far girare ts tradizionali in modo automatico avessi creduto di più e sfruttato la cosa per fare market making su azioni ita sarebbe stata la prima "macchinetta" hft-mft (frequenza media) che oggi spadroneggiano sui book e avrei raccolto da solo inefficienze a tutto andare, invece nonostante avessi avuto l'intuizione avevo lasciato perdere l'aspetto alta frequenza
Il non credere alle cose e ritenerle impossibili a volte congela lo sviluppo e non fa cogliere opportunità

Questo è vero ALTRI TEMPI DAN
2003

inefficenze su azioni ( cw scalping) diritti -- book ecc---



Ora sinceramente la vedo dura

Comunque qualsiasi obiettivo

che riteniamo impossibile (può essere raggiunto ma bisogna crederci tanto tanto)

 

[Danlead]

Questo è vero ALTRI TEMPI DAN
2003

inefficenze su azioni ( cw scaping) diritti -- book ecc---



Ora sinceramente la vedo dura

Comunque qualsiasi obiettivo

che riteniamo impossibile (può essere raggiunto ma bisogna crederci tanto tanto)

E' sempre dura Robby, nel momento in cui viviamo sembrano impossibili alcune cose e si dice "ora sono altri tempi rispetto a prima "
Basterebbe una frase ormai inflazionata " stay hungry, stay foolish"
Nel 1999-2000 leggevo di gente che usava la prima piattaforma push, realtick, mentre io e tutti gli altri andavamo di tasto refresh.
Nel frattempo impazzava un certo Capecce nei campionati di trading e nelle interviste affermava che il 1700% lo aveva fatto sui CW tramite analisi tecnica
Nel FOL, appena nato, molti parlavano di realtick e di gain durante le giornate... Anche in quell'occasione ho pensato, ma perchè devo spendere 100 o piu euro di canone al mese per avere realtick quando con directa ho tutto gratis e tutto sommato sopravvivo?
Bene se anche io avessi fatto il salto e usato realtick mi sarei subito accorto della piu grande inefficienza della storia, i cw che avevano ritardo di aggiornamento rispetto al sottostante.
Ora pero' sul treno (se passa) ci voglio salire, io non parlo di questi sistemi applicati su azioni su cui ormai c'e' pieno, il primo post del thread fa una domanda... è possibile applicare questi sistemi al FOREX?
Cioe' sfruttare il fatto dei retail sugli ecn e il fatto che il sistema non è centralizzato?

 

[Danlead]

Esempio se l'anno scorso avessi chiesto:
" e' possibile sfruttare il disallineamento dei vari broker del forex?"
La maggioranza avrebbe risposto: " No ormai tutti i broker usano software efficienti e lo spread tra bid e ask annulla il leggero disallineamento "
Io invece avrei risposto " SI io sto sfruttando l'inefficienza di un broker "
E questa cosa qualcuno la sa anche se non ho mai rivelato il nome del broker in questione per ovvi motivi.
In pratica accadeva che durante le news ad alta vola le quotazioni si congelavano.
Invece di pensare, come credo la maggioranza possa pensare, che l'ordine sarebbe stato rigettato ho voluto verificare ho aperto un conto e provato.
L'ordine veniva accettato e appena le quotazioni ripartivano io chiudevo il trade. Successivamente hanno migliorato, le quotazioni non si congelavano piu' ma comunque presentavano un ritardo di una decina di secondi
Rimandeno in modalità "understantement" facendo anche operazioni normali e in perdita per non farmi beccare, ho sfruttato la cosa per molti mesi e ritirato tutto il gain dal conto
Questo tram l'ho preso

 

[Florex]

Esempio se l'anno scorso avessi chiesto:
" e' possibile sfruttare il disallineamento dei vari broker del forex?"
La maggioranza avrebbe risposto: " No ormai tutti i broker usano software efficienti e lo spread tra bid e ask annulla il leggero disallineamento "
Io invece avrei risposto " SI io sto sfruttando l'inefficienza di un broker "
E questa cosa qualcuno la sa anche se non ho mai rivelato il nome del broker in questione per ovvi motivi.
In pratica accadeva che durante le news ad alta vola le quotazioni si congelavano.
Invece di pensare, come credo la maggioranza possa pensare, che l'ordine sarebbe stato rigettato ho voluto verificare ho aperto un conto e provato.
L'ordine veniva accettato e appena le quotazioni ripartivano io chiudevo il trade. Successivamente hanno migliorato, le quotazioni non si congelavano piu' ma comunque presentavano un ritardo di una decina di secondi
Rimandeno in modalità "understantement" facendo anche operazioni normali e in perdita per non farmi beccare, ho sfruttato la cosa per molti mesi e ritirato tutto il gain dal conto
Questo tram l'ho preso

Si intendevo questo, probabilmente i broker hanno un programma che controlla le percentuali sui conti, per esempio se un deposito viene raddoppiato in 2 giorni un controllo penso lo facciano.