il mercato è difficile o .......

[ItalianSharp]

Sdm

complimenti per tutti i calcoli sul foglio Excel...sei laureato in ingegneria o matematica?

Io di certo non sono così sofisticato come te...

A parte tutto, potresti dirmi come calcoli lo stop per ogni trade? Che criterio usi?

I tuoi losers medi sono 4 volte i tuoi winners medi. Mi sembra un ratio troppo basso. Va certamente rapportato al win rate, che rimane molto alto...ma sei proprio sicuro che tu non possa migliorare questo ratio? Magari lavorando sui winners, cercando di alzare la loro media?

Hai mai usato il profit factor? Misura il rapporto tra gross profit e gross loss...nel tuo caso, è intorno a 1.22.

Il mio profit factor è intorno a 1.81, quindi molto migliore del tuo anche considerando che la mia win% è molto inferiore alla tua, tra 65-70%.

 

[f4f]

Ho guadagnato e perso indifferentemente con operazioni sia long che short, ma certamente non con livelli di volatiltà così accentuato come ora.

Il problema per il mio modus operandi è proprio quello, ma stento a capire come devo modificare il mio trading system.

i trading systems sono argomento difficile
per studiare la rettifica alla tua equity line, ti consiglio di leggere qualche testo...
ce ne sono tanti, scegline uno che trovi adatto alla tua mentalità e preparazione matematica

un commento personale
la percentuale dei trade positivi non ha inportanza, vale solo la equity line
il tuo sistema ha le caratteristiche di un TS trend-follower...
ma a rovescio, prova anche questa


ps
Dan Quick Gipa.... ma quanto scrivete .....

 

[dan24]

Sì, pensavo e penso anch'io che l'elemento nuovo di disturbo per me fosse l'accresciuta volatilità.
L'errore, uno trai tanti, è stato quello di pensare che bastava eliminare gli stop loss rigidi e agire "a istinto" "..tanto seguo il mercato passo passo ...

IL risultato è stato che per non farmi buttare fuori accettavo rischi maggiori sino ad arrivare alla soglia psicologica di paura che mi faceva uscire ovviamente nel momento peggiore .."per non accumulare altre perdite".

Ho una percentuale di "hit rate" altissima, peccato che le poche volte che perdo perdo troppo.

Col solito senno di poi dovevo fermarmi prima per cercare di mettere a punto un sistema adatto alla situazione attuale.

Bufamente oggi, osservando i grafici mensili delle mie performances, ho notato che il mio miglior mese positivo in assoluto (+12 K€) è stato Ottobre 2005, mese in cui il SPMIB ha lasciato sul campo oltre 2000 punti.

Ho guadagnato e perso indifferentemente con operazioni sia long che short, ma certamente non con livelli di volatiltà così accentuato come ora.

Il problema per il mio modus operandi è proprio quello, ma stento a capire come devo modificare il mio trading system.

forse non devi modificarlo...ma solo modificare il money management ...cercando di diminuire il valore medio delle perdite...
con quella % di trade vincenti non hai neanche bisogno di portarlo al di sotto del valore medio dei gain (cosa buona sarebbe avere un rapporto 4 a 1 o 3 a 1 per ts trend follow) ma andrebbe già bene dimezzarlo.
il tuo ts non è un trend follow da quello che vedo e molto probabilmente è andato in crisi sull'aumento di volatilità e su movimenti più direzionali.
il periodo 2002-2006 ed in parte 2007 è stato caratterizzato da volatilità costantemente (a parte brevi periodi di storni) bassa (a valori minimi ) e questo ha permesso di far gainare sia sistemi trend che sistemi esempio che sfruttano le fasi laterali.
ora ripeto non sapendo su cosa si basa il sistema è difficile dirti dove cercare di migliorarlo ma posso dirti che se ha funzionato per questi 4 anni molto probabilmente è perchè si basava su un mercato si trendly ma a bassa vola...e la vola è l'unica cosa così ad occhio che potrebbe averti creato problemi. (vola + forti movimenti direzionali) .
ti faccio un esempio scemo...mettiamo che il tuo sistema cerchi in intraday i punti di reverse basandosi ad esempio su Rsi smussato o qualche cosa del genere..dove in periodi di alta volatilità i parametri di riferimento (esempio sopra 70 e rientro sotto o sotto 30 e rientro sopra) non sono più adatti...a questo punto porta i parametri a 80 e 20 (ripeto esempio scemo)...diminuendo i segnali e alzando i parametri in base alla vola...
quando il mercato si sarà stabilizzato vedrai che il tuo sistema riprenderà a vincere

 

[Sdm]

ciao Sdm

ti posso chiedere che software è quello che hai usato per il trades report ?

Un foglio excel multiplo con macro VB, autocostruito.

 

[Quick§ilver]

ecco anche f4f
Ciao!

107 messaggi.... un pivellino

 

[f4f]

ecco anche f4f
Ciao!

107 messaggi.... un pivellino

107 ma tutti di qualità, caro

ahzo però.... nick del 2000 ....

 

[xky]

Un foglio excel multiplo con macro VB, autocostruito.

complimenti

 

[Sdm]

..............forse non devi modificarlo...ma solo modificare il money management ...cercando di diminuire il valore medio delle perdite......
...............
ti faccio un esempio scemo...mettiamo che il tuo sistema cerchi in intraday i punti di reverse basandosi ad esempio su Rsi smussato o qualche cosa del genere...............
...............
quando il mercato si sarà stabilizzato vedrai che il tuo sistema riprenderà a vincere

Oramai opero esclusivamente intraday sul future SPMIB; il sistema, in sintesi, si basa su informazioni ricavate da RSI, Momentum, Stocastico lento letti su grafici orari, a 15' e 5' del future SPMIB. Base è il grafico a 5' con sempre un occhio all'orario e al 15'. Il segnale RSI deve essere confermato almeno da un altro segnale (Stocastico soprattutto), meglio se anche l'RSI a 1' del Mibtel è concorde con l'RSI del future SPMIB. Un occhio sempre al book per addocchiare eventuali supporti/resistenze e occhio anche alla barra di pressione che deve concordare sull'indicazione di long o short.
Stop loss non calcolato ma "visto" sul grafico a 5' o sul book. Ultimamente visto assai male.

Molto casereccio, ma ha funzionato bene a lungo. Il valore medio di loss è molto peggiorato negli ultimo 10 mesi, qualche brutta botta recente ha seriamente compromesso la media.

Sono bravino a entrare (long o short), molto meno bravo a uscire (guadagno poco e perdo tanto). Conferma, al contario, di "lascia correre i guadagni e stoppa le perdite". Money management da paura.

Insomma, un esempio da non seguire.

Sul RSI proverò ad portare i livelli a 20-80 e vediamo (sulla carta) come va.

grazie per i consigli, ne ho bisopgno.

Dopo 6 anni sono ancora un principiante del trading.

 

[FernandoS]

anvedi che banda di rikkioni !!
ciao belli

 

[Sdm]

A scanso di equivoci, dal feb 2002 ad oggi sono in gain di circa 50K euro.

Ma esattamente un anno fa ero in gain di 80K euro!

12 mesi disastrosi!

 

[frantrader]

bravo se in sei anni ne hai persi solo 2 non è male...sei uno di quelli bravi.

La mia opinione comunque rimane sempre la stessa-----ovvero prima o poi in borsa ci si lascia soldi....poi se uno è bravo tira anche 15 20 anni....ma alla fine arrivano tutti li...

fra l'altro le banche ci assicurano che esiste il 5% di possibilità di vivere di trading on line, i loro dati tengono conto di un solo anno...e metti che uno è bravo fortunato per un anno....ma se poi il secondo va male anche solo quanto è andato bene l'anno prima..è in stra perdita inquanto ha dedicato 2 anni di vita per niente(soldi)...paga le commissioni e non sta al passo neache con l'inflazione....

vuoi uscire dalla crisi...esci dalla borsa. Fai altro se hai bisogni economici.(specie in ques ultimo caso la borsa èuna sicura voragine bruciasoldi).

Ma tu eri un trader che ha perso? Ed eri bravo?
Io fino ad ora ho perso. Nell'ultimo anno ho iniziato a non perdere ma nemmeno a vincere.
Chissà se riuscirò a vincere.

Ciò che non si tiene conto quando si opera in borsa è che se pure assumiamo di mettere in piedi un TS che guadagna il 60% delle volte, se a questo ci si mettono commissioni, slippage, spread, blackout elettrici, interruzioni di rete, TOL che non funge, ecc. ecc. si trova subito che il nostro TS riduce le sue probabilità al 40%.

Solo capitali ingenti uniti alla martingala possono far guadagnare in borsa.

 

[dan24]

anvedi che banda di rikkioni !!
ciao belli

il gay pride come è andata quest'anno ??

 

[FernandoS]

benone !
liscio alla vasellina..
..a te brucia ancora?

 

[Sdm]

...RSI.....in periodi di alta volatilità i parametri di riferimento (esempio sopra 70 e rientro sotto o sotto 30 e rientro sopra) non sono più adatti...a questo punto porta i parametri a 80 e 20 . .....

Ci voleva poco a provare e così ho fatto.

I falsi segnali sono ancora aumentati, e questo ha senso perchè in pratica la zona di ipercomprato/ipervenduto si riduce ed ingressi/uscite dal mercato (e viceversa) sono "anticipati" rispetto a quelli che avresti con i livelli a 70 e 20.

Quindi + falsi segnali.

CVD.

grazie comunque per il suggerimento, valeva la pena di tentare.

Ancora sto fuori dal mercato, e col senno di poi faccio bene.
Fortunatamente non sono costretto ad operare comunque. E poi un bel periodo di poco stress non può fare che bene.

Ma non ho intenzione di mollare.

Forse in momenti di alta volatilità bisogna cercare indicatori diversi da quelli che usavo io. Ma sono ignorante e faccio fatica d mmaginare quali dovrebbero essere.
Dovrò ricominciare a studiare, come feci per i primi 2-3 anni.

 

[FernandoS]

alcune volte ho usato uno stoka lento tarato a 54 ,12,12
non me ne lamento

 

[mlmt]

è un periodo del cavolo.....si raccattano 4 briciole...questa volatilità è ingovernabile...i cw poi sono in pratica spariti...

 

[Sdm]

Nei momenti di alta volatilità come questo, per operazioni FIB intraday (non scalping) che oscillatori è preferibile osservare?

Normalmente operavo con 2 fibboni alla volta, con alta volatilità sarebbe consigliabile ridurre a 1 contratto, immagino. Si rischia meno e ci si può permettere uno stop meno vicino per evitare di essere continuamente buttati fuori. Che ne pensate?

 

[unprincipiante]

Nei momenti di alta volatilità come questo, per operazioni FIB intraday (non scalping) che oscillatori è preferibile osservare?

Normalmente operavo con 2 fibboni alla volta, con alta volatilità sarebbe consigliabile ridurre a 1 contratto, immagino. Si rischia meno e ci si può permettere uno stop meno vicino per evitare di essere continuamente buttati fuori. Che ne pensate?

Ciao. Scusa l'intromissione. Ho letto tutti i post della tua discussione. Qualcuno ti propone di considerare la volatilità come eventuale discriminante nel tuo ts che non funziona più.
Ti butto lì un'idea. Prova a tarare, magari con un ATR a 10 periodi sia lo stop loss iniziale, che il trailing stop a seguire, magari moltiplicando il valore per 2-2.5 volte di quest'ultima
Considera quindi una percentuale di rischio sul tuo capitale per trade, poniamo dell'1% (Ho 100.000, voglio rischiare 1000).

Es. Prendi ogni volta che entri (anche simulando in paper tr.) il valore dell'Atr*2,5 della barra precedente all'entrata e moltiplicala per 5 (Valore dell'spmib) e vedi quante volte ci sta nell'1% del tuo capitale che hai deciso di rischiare.
Si chiama volatility percent, metodo di money m. e position sizing tanto osannato da Van Tharp.
Così facendo le tue posizioni dovrebbero cominciare a considerare anche la vola, riducendo così l'esposizione in fasi schizoidi come queste e viceversa incrementandole in momenti in cui la vola decresce.
E' solo un'idea.
Ciao
Matteo

 

[Sdm]

Ciao. Scusa l'intromissione. Ho letto tutti i post della tua discussione. .................

Nessuna intromissione, anzi, mi fa piacere sentire commenti e idee da tutti.
Grazie.

Nessun altro vuole dare un contributo?

 

[opzionman]

da qualche mese a questa parte lo vedo così solo io?

In quasi 6 anni che faccio TOL, di cui gli ultimi tre lavorando solo sui derivati, non mi era mai capitato un periodo così lungo in cui accumulo solo perdite.
Nell'ultimo anno sono riuscito ad azzerare tutti i guadagni dell'anno prima e quialcosina di più.
E' dall'inizio dell'anno che mi sono volutamente fermato, seguo il mercato come se operassi ma senza fare nessun eseguito. Immagino cosa farei e le conclusioni sono che avrei probabilmente accumulato ulteriori perdite.
Evidentemente il trading system (non automatico) che mi ero costruito e che aveva fatto assai bene il suo mestiere dal 2002 al 2005-6 ora non funziona più. Devo cambiarlo, ma al momento fatico proprio a trovare un nuovo insieme di regole che consenta un qualche guadagno.
Sono proprio avvilito.
Qualcuno del forum ha vissuto simili esperienze in passato?
E come ne è uscito, se ne è uscito?

ma va?