Ipotesi in excel su Profit e Loss di trades chiusi anticipatamente

[ocheloso]

Ciao a tutti!!

vorrei un vostro parere su una simulazione storica che sto facendo in excel riguardo ad un sistema di trading formato da piu strategie singole, che si intrecciano tra loro a livello di apertura e chiusura.
Di ogni strategia e di ogni trades ho come statistica la durata dell'operazione, il profit o la loss riscontrata, qual'è stata la max loss (nel caso di win) o il max profitto (nel caso di loss), e altre statistiche che potrei ricavare dai dati storici di partenza.
Tra una operazione e la successiva di una stessa strategia, temporalmente si alternano altre n operazioni di n strategie diverse e per semplicità della simulazione scelgo che prima di aprire una seconda operazione chiudo quella aperta sia che questa si trovi in profit che in loss, di modo che la seconda operazione possa usufruire di tutto il capitale a disposizione.

Il problema a questo punto è trovare un ipotesi che possa attribuire all'operazione simulata che vado a chiudere in anticipo un profit o una loss, sapendo come dicevo prima la durata dell'operazione nel caso non fosse stata chiusa manualmente e sapendo anche il relativo esito in pip o in euro al termine naturale del trades stesso.

Essendo difficile in excel gestire le simulazioni e i sistemi, non so se è corretto, ma l'unica soluzione che mi viene in mente è quella di attribuire al momento della chiusura forzata del trade, un profit o loss proporzionale a quello considerando tutta la durata, nel caso si aspettasse la chiusura o per take profit o per stop loss, sl o tp preventivamente fissati e conosciuti.
Es se l'operazione con take profit 60 pip e stop loss di 30 pip è durata 100 ore e ha registrato una vittoria, quindi un +60 pip, se voglio chiudere diciamo anticipatamente alla 33 esima ora l'operazione perche devo aprirne una seconda, ipotizzo un profit di +20 pip, intendendo che il profit si è formato in modo graduale e proporzionale nel tempo per cui se in 100 ore ha fatto 60 pip, in un terzo di ore, considero anche un terzo di pip guadagnati, appunto +20. (specularmente se avessi riscontrato alla fine del trades una loss di -30 pip, alla chiusura anticipata ipotizzerei un -10 pip)

Non so se questa è la migliore soluzione possibile per avere una simulazione realistica del sistema di trading, o se potrei considerare altre ipotesi alternative al profitto proporzionale nel tempo, sia di profit che di loss. ( es. non so in meta tempo un profit&loss di un terzo, e nella seconda metà del tempo 2/3, oppure altre ipotesi sulla distribuzione del profit&loss....)

Grazie in anticipo della disponibilità confused:

 

[biondao]

Ciao a tutti!!

vorrei un vostro parere su una simulazione storica che sto facendo in excel riguardo ad un sistema di trading formato da piu strategie singole, che si intrecciano tra loro a livello di apertura e chiusura.
Di ogni strategia e di ogni trades ho come statistica la durata dell'operazione, il profit o la loss riscontrata, qual'è stata la max loss (nel caso di win) o il max profitto (nel caso di loss), e altre statistiche che potrei ricavare dai dati storici di partenza.
Tra una operazione e la successiva di una stessa strategia, temporalmente si alternano altre n operazioni di n strategie diverse e per semplicità della simulazione scelgo che prima di aprire una seconda operazione chiudo quella aperta sia che questa si trovi in profit che in loss, di modo che la seconda operazione possa usufruire di tutto il capitale a disposizione.

Il problema a questo punto è trovare un ipotesi che possa attribuire all'operazione simulata che vado a chiudere in anticipo un profit o una loss, sapendo come dicevo prima la durata dell'operazione nel caso non fosse stata chiusa manualmente e sapendo anche il relativo esito in pip o in euro al termine naturale del trades stesso.

Essendo difficile in excel gestire le simulazioni e i sistemi, non so se è corretto, ma l'unica soluzione che mi viene in mente è quella di attribuire al momento della chiusura forzata del trade, un profit o loss proporzionale a quello considerando tutta la durata, nel caso si aspettasse la chiusura o per take profit o per stop loss, sl o tp preventivamente fissati e conosciuti.
Es se l'operazione con take profit 60 pip e stop loss di 30 pip è durata 100 ore e ha registrato una vittoria, quindi un +60 pip, se voglio chiudere diciamo anticipatamente alla 33 esima ora l'operazione perche devo aprirne una seconda, ipotizzo un profit di +20 pip, intendendo che il profit si è formato in modo graduale e proporzionale nel tempo per cui se in 100 ore ha fatto 60 pip, in un terzo di ore, considero anche un terzo di pip guadagnati, appunto +20. (specularmente se avessi riscontrato alla fine del trades una loss di -30 pip, alla chiusura anticipata ipotizzerei un -10 pip)

Non so se questa è la migliore soluzione possibile per avere una simulazione realistica del sistema di trading, o se potrei considerare altre ipotesi alternative al profitto proporzionale nel tempo, sia di profit che di loss. ( es. non so in meta tempo un profit&loss di un terzo, e nella seconda metà del tempo 2/3, oppure altre ipotesi sulla distribuzione del profit&loss....)

Grazie in anticipo della disponibilità confused:

Ciao, neretto : concetto completamente errato. Il mercato non si muove a tempo/proporzioni stop -profit . Alla 33 esima ora potresi essere in loss di 20 pip ( e non aver raggiunto ancora lo stop loss quindi essere ancora a mercato) e alla 100 esima avere il gain totale di 60 pip.
Se le "strategie" sono sullo stesso sottostante ti metti tutte le operazioni cosi' capirai subito che , come fanno in tanti sbagliando , quando apri piu' posizioni long e short sullo stesso strumento molte volte la tua risultanza è flat , stai solo blindando un loss o un gain con l'operazione successiva e paghi commissioni per nulla illudendoti di fare operazioni di " arbitraggio" e/o contenimento . Se invece l'operazione è contraria e annulla la prima ( tipo stop and reverse o take profit e reverse ) non fai altro che raddoppiare le quantità solo sulla successiva prima operazione.
Chiaramente con quello che intendi fare tu , cioè riutilizzare tutto il capitale a disposizione ,( ammesso e non concesso che tu lo abbia sempre uguale ma questo è un altro problema che ti porrai in seguito col saldo progressivo ) e chiudere prima le posizioni ti cambia completamente l'equity line e il risultato che avevi preventivato perchè cambiano i parametri di stop e di loss che avevi stabilito, quindi tutto da rifare a livello di risultati.

 

[ocheloso]

Alla 33 esima ora potresi essere in loss di 20 pip ( e non aver raggiunto ancora lo stop loss quindi essere ancora a mercato) e alla 100 esima avere il gain totale di 60 pip.

.....Potrei anche avere il contrario cioè alla 33 esima ora essere in gain di 60 e alla 100 esima essere in loss di 20.......
E allora poichè non penso che ci sia una diversa propensione a come si muove il mercato nel caso di win e di loss tanto vale per avere un calcolo medio prendere l'esito finale dell'operazione e diminuirlo ovviamente sia in positivo che in negativo....

Se non si puo fare questa ipotesi allora come mi suggeriresti di fare, per avere un idea del rendimento al troncare ad una certo tempo x la posizione?

 

[biondao]

.....Potrei anche avere il contrario cioè alla 33 esima ora essere in gain di 60 e alla 100 esima essere in loss di 20.......
E allora poichè non penso che ci sia una diversa propensione a come si muove il mercato nel caso di win e di loss tanto vale per avere un calcolo medio prendere l'esito finale dell'operazione e diminuirlo ovviamente sia in positivo che in negativo....

Se non si puo fare questa ipotesi allora come mi suggeriresti di fare, per avere un idea del rendimento al troncare ad una certo tempo x la posizione?

Appunto per quello che hai appena affermato ti ho scritto che è un errore ed una assurdità quello che vuoi fare : non puoi fare ipotesi di gain o loss ipotetici e proporzionati in relazione al tempo che hai statisticamente calcolato per il loss o gain totale. E' proprio errato concettualmente quello che stai affermando ,quindi la prova che stai facendo non ha alcun valore, te l'ho scritto già sopra. Se lavori sullo stesso sottostante la devi chiudere al prezzo in cui apri la posizione successiva , leggi bene , te l'ho già scritto sopra , mettendo il doppio della quantità sul primo eseguito,( una per chiudere la prima operazione e calcolarti il tuo profit o loss e l'altra per aprire la nuova posizione ) ma ripeto cambiano tutti i parametri che ti sei prefissato . Ti sto dicendo delle cose molto banali , proprio terra terra. Con un R/R di 1a3, postulato per funzionare, ( cioè 20 a 60) tu con una operazione in gain ne compensi 3 in loss e avrai una statistica che ti dice le percentuali di operazioni vincenti e perdenti devi fare per essere in positivo . Se quel sistema funziona significa che su 100 operazioni ti basta farne bene anche solo il 40% per essere in gain ( 2400 pip di gain ) poichè il 60% che va in loss ti perde solo 1200 pip. Se tu chiudi un gain a 30 ( troncandolo prima al posto di 60) e ne lasci andare in stop 2 a -20 ( -40 ) hai già perso malgrado i parametri del tuo "sistema" ti dicessero in origine che se fai una operazione in gain ti bastava per "sopportare" 3 operazioni in loss perchè hai cambiato i presupposti iniziali. Quindi il problema principale in caso di troncamento anticipato delle operazioni non è la "contabilizzazione" in excell ma nel capire e riflettere su fatto che stai "rivoluzionando" tutte le basi/ parametri su cui hai ragionato.