kiss me esperimento dal vivo

[Jackthesnake]

Esatto, il knockout è il punto in cui ti si chiude la posizione e perdi il capitale investito.
Se usi i leva 5x Con 50 euro investi 250 euro effettivi ma la leva aumenta all'avvicinarsi dello strike e diminuisce più ci si allontana.
Sono ottimi per piccoli capitali e lo strike può essere davvero molto lontano con i leva 5x

Sono gratis per gli utenti Fineco. Provateli con pochi euro e fatemi sapere!

(P.S. non lavoro per Fineco e non li sponsorizzo )

mi daresti per piacere qualche isin cosi li cerco su fineco? o il loro codice interno? io tutta la monnezza pubblicitaria di fineco non la leggo da mesi

 

[wolfbalck]

per ora la volatilità non sfa sfalsando la replica a leva

 

[wolfbalck]

ripresa ema 200 manca poco per quella classica

ad oggi il segnale di febbraio sembra stato proprio un falso segnale di uscita

 

[Long Player Special]

ripresa ema 200 manca poco per quella classica

ad oggi il segnale di febbraio sembra stato proprio un falso segnale di uscita

Da inizio Marzo XS2L è a +5,48%, LQQ +1,49%, merito quasi esclusivamente di questa settimana

 

[1lira]

per ora la volatilità non sfa sfalsando la replica a leva


Vedi l'allegato 2817953

Questo confronto lo fai con la versione gratis ?

 

[wolfbalck]

Questo confronto lo fai con la versione gratis ?

Si

 

[Abaddon]

Ciao,
ho approfondito il tema ed avrei qualche dubbio/curiosità.

Non ho letto tutta la discussione (sono arrivato intorno a pagina 15) ma, curiosità, per quale motivo applichi agli strumenti a leva del paper descritto a pagina 1 (il cui unico scopo è tagliare la volatilità prevedendo per tale scopo un'operatività a chiusura di giornata) con quello descritto da Maurice sempre a pagina 1 (e da https://thepatternsite.com/12MonthMA.html , chissà chi l'avrà pensato per primo? ) che invece prevede operatività mensile e non al manifestarsi della volatilità?
Con il metodo che usi tu, strumento a leva e ingresso a fine mese, mi sembra che ci si esponga ad un possibile incremento di volatilità mostruoso sullo strumento a leva durante i trenta giorni in cui non si tocca l'operazione, correndo il rischio di abbattere il rendimento di tutta la strategia. Perché hai deciso di correre questo rischio? Qual è il tuo punto di vista sulla questione? Se invece avessi modificato la strategia, saresti così cortese da trascriverla anche nel primo post così da renderla facilmente visibile a tutti quelli che decidessero di seguire il tuo metodo?

Ultima cosa, come affronti il rischio cambio? Il segnale sullo S&P non coinciderà mai con quello di uno strumento quotato in Europa, se non hedgiato. Come ovvi al problema?

Grazie

 

[wolfbalck]

Ciao,
ho approfondito il tema ed avrei qualche dubbio/curiosità.

Non ho letto tutta la discussione (sono arrivato intorno a pagina 15) ma, curiosità, per quale motivo applichi agli strumenti a leva del paper descritto a pagina 1 (il cui unico scopo è tagliare la volatilità prevedendo per tale scopo un'operatività a chiusura di giornata) con quello descritto da Maurice sempre a pagina 1 (e da https://thepatternsite.com/12MonthMA.html , chissà chi l'avrà pensato per primo? ) che invece prevede operatività mensile e non al manifestarsi della volatilità?
Con il metodo che usi tu, strumento a leva e ingresso a fine mese, mi sembra che ci si esponga ad un possibile incremento di volatilità mostruoso sullo strumento a leva durante i trenta giorni in cui non si tocca l'operazione, correndo il rischio di abbattere il rendimento di tutta la strategia. Perché hai deciso di correre questo rischio? Qual è il tuo punto di vista sulla questione? Se invece avessi modificato la strategia, saresti così cortese da trascriverla anche nel primo post così da renderla facilmente visibile a tutti quelli che decidessero di seguire il tuo metodo?

Ultima cosa, come affronti il rischio cambio? Il segnale sullo S&P non coinciderà mai con quello di uno strumento quotato in Europa, se non hedgiato. Come ovvi al problema?

Grazie

Le serie storiche confermano che anche uno strumento a leva 2 è profittevole

Il segnale è quello sull’indice americano non sul strumento utilizzato perché lo storico sui rendimenti e sulla volatilità si basa su quello


Io comunque utilizzo i futures quindi non ho il problema della fluttuazione del cambio.

 

[Figlio]

Io comunque utilizzo i futures

Mi sono letto tutto il thread e ho seguito l'evoluzione della strategia.
La strategia richiede di seguire il segnale della media mobile su S&P solo a fine mese, per evitare di avere troppi segnali di ingresso/uscita. Si evitano così, nel limite del possibile, commissioni all'intermediario e pagamenti anticipati di capital gain
All'inizio però usavi ETF a leva e la cosa aveva per me un senso.
Ora usi i futures con rolling di almeno un paio di volte all'anno, quindi i pagamenti su capital gain e le commissioni compra/vendi ci sono comunque almeno due volte l'anno.
C'è una ragione perchè usi come segnale la media mobile solo a fine mese anzichè utilizzarla come segnale operativo più frequentemente?

 

[wolfbalck]

Mi sono letto tutto il thread e ho seguito l'evoluzione della strategia.
La strategia richiede di seguire il segnale della media mobile su S&P solo a fine mese, per evitare di avere troppi segnali di ingresso/uscita. Si evitano così, nel limite del possibile, commissioni all'intermediario e pagamenti anticipati di capital gain
All'inizio però usavi ETF a leva e la cosa aveva per me un senso.
Ora usi i futures con rolling di almeno un paio di volte all'anno, quindi i pagamenti su capital gain e le commissioni compra/vendi ci sono comunque almeno due volte l'anno.
C'è una ragione perchè usi come segnale la media mobile solo a fine mese anzichè utilizzarla come segnale operativo più frequentemente?

il metodo prevede un segnale mensile a prescindere dallo strumento utilizzato per attuarlo

i futures hanno il problema di doverli rollare e quindi pagare la tasse ma a prescindere dallo strumento dovrai cmq periodicamente uscire dal mercato e quindi non generai mai l'interesse composto di chi compra e sta dentro al mercato sempre per i successivi 20 anni.

il futures mi permettono di avere lo strumento più liquido che offre il mercato una leva variabile e una non esposizione al dollaro (tranne per il 5% di margine richiesto) oltre alla compesazione delle minus

 

[Figlio]

il metodo prevede un segnale mensile a prescindere dallo strumento utilizzato per attuarlo

capisco che il metodo prevede questo e capisco anche che non si voglia toccare una cosa che ha funzionato bene.
Mi chiedevo però se, visto che comunque il metodo lo avevi già modificato adattandolo ai tuoi strumenti (futures anzichè ETF a leva), non sarebbe stato più efficiente un uso dello stesso segnale della media mobile con meno inerzia temporale.
All'inizio del 2020 il metodo ti ha fatto schivare il ribassone covid per un giorno, se il crollo fosse iniziato il giorno dopo saresti dovuto rimanere dentro un altro mese uscendone il successivo con almeno un altro -15% di loss.
Niente di tragico è vero, il sistema mi pare solido ma visto che comunque con i futures perdi comunque l'effetto del rendimento composto mi chiedo se non è più efficiente invece di aspettare la fine del mese, di usare la media mobile giorno per giorno.
Se ho impostato bene il grafico ho visto che i segnali di ingresso/uscita sono comunque rari, mediamente meno di uno/due all'anno negli ultimi 10 anni

i futures hanno il problema di doverli rollare e quindi pagare la tasse ma a prescindere dallo strumento dovrai cmq periodicamente uscire dal mercato e quindi non generai mai l'interesse composto di chi compra e sta dentro al mercato sempre per i successivi 20 anni.

Sì sì questo mi è chiaro con i futures funziona così, con gli ETF però poteva succedere di stare dentro per anni con conseguente effetto interesse composto (chiaramente più limitato di un b&h) e di costi di transazione minori.

il futures mi permettono di avere lo strumento più liquido che offre il mercato una leva variabile e una non esposizione al dollaro (tranne per il 5% di margine richiesto) oltre alla compesazione delle minus

Sì infatti, ho visto che i micro futures (o come si chiamano) sono interessanti, aspetto fine mese e vedo cosa dice la media.
Se il segnale è ok provo ad utilizzarne uno investendoci qualche k euro per fare pratica

 

[wolfbalck]

capisco che il metodo prevede questo e capisco anche che non si voglia toccare una cosa che ha funzionato bene.
Mi chiedevo però se, visto che comunque il metodo lo avevi già modificato adattandolo ai tuoi strumenti (futures anzichè ETF a leva), non sarebbe stato più efficiente un uso dello stesso segnale della media mobile con meno inerzia temporale.
All'inizio del 2020 il metodo ti ha fatto schivare il ribassone covid per un giorno, se il crollo fosse iniziato il giorno dopo saresti dovuto rimanere dentro un altro mese uscendone il successivo con almeno un altro -15% di loss.
Niente di tragico è vero, il sistema mi pare solido ma visto che comunque con i futures perdi comunque l'effetto del rendimento composto mi chiedo se non è più efficiente invece di aspettare la fine del mese, di usare la media mobile giorno per giorno.
Se ho impostato bene il grafico ho visto che i segnali di ingresso/uscita sono comunque rari, mediamente meno di uno/due all'anno negli ultimi 10 anni



Sì sì questo mi è chiaro con i futures funziona così, con gli ETF però poteva succedere di stare dentro per anni con conseguente effetto interesse composto (chiaramente più limitato di un b&h) e di costi di transazione minori.



Sì infatti, ho visto che i micro futures (o come si chiamano) sono interessanti, aspetto fine mese e vedo cosa dice la media.
Se il segnale è ok provo ad utilizzarne uno investendoci qualche k euro per fare pratica

se guardiamo gli ultimi 40 anni

se prendiamo il segnale una volta al mese si avranno 50 segnali una volta a settimana 100 volte ogni giorno 200 volte

Test Market Timing Models


proprio ultimamente sto decidendo di passare al segnale settimanale

anche se è solo un aspetto psicologico perchè se vedi lo storico sia che prendi il segnale settimanale o mensile il Max. Drawdowd è lo stesso

ovviamente il futuro è a noi ignoto quindi potrebbe esserci un altro febbraio 2020 ma che non ti salvi l'ultimo giorno utile e quindi uscire dopo una settimana o dopo un mese fa la differenza


ovviamente la discussione verte sul metodo classico per dare modo soprattutto ai nuovi di avere a portata di mano i risultati di una strategia facilmente replicabile e con risultati discreti.

 

[wolfbalck]

ufficiale domani si esce e si pagano le tasse

la 200 è diventata resistenza e senza uno strappo non la si supera


Vedi l'allegato 2816300

quello di febbraio è stato un falso segnale si è usciti bassi e si rientra più in alto

questo mese la strategia ha fatto perdere grossomodo un 5% di recupero

 

[Long Player Special]

quello di febbraio è stato un falso segnale si è usciti bassi e si rientra più in alto

questo mese la strategia ha fatto perdere grossomodo un 5% di recupero

XS2L fino a ieri sera +13,79%, LQQ +12,58%

 

[archipaolo]

Ciao a tutti, vorrei anch'io cimentarmi con questo interessante e semplice sistema e volevo essere essere sicuro di aver ben compreso.

Supponendo di optare per il segnale settimanale occorre verificare se ogni fine settimana(venerdì sera in chiusura indice) la media mobile a 40 periodi(su grafico settimanale) è sopra o sotto la chiusura della candela settimanale? E' corretto il ragionamento o ho toppato qualcosa?

 

[Long Player Special]

Ciao a tutti, vorrei anch'io cimentarmi con questo interessante e semplice sistema e volevo essere essere sicuro di aver ben compreso.

Supponendo di optare per il segnale settimanale occorre verificare se ogni fine settimana(venerdì sera in chiusura indice) la media mobile a 40 periodi(su grafico settimanale) è sopra o sotto la chiusura della candela settimanale? E' corretto il ragionamento o ho toppato qualcosa?

Il kiss è un piano difensivo, che ad esempio questa volta non ha funzionato. A mio avviso se operi su base settimanale fai un bagno di sangue, rischi di penalizzare fortemente gli interessi composti, di uscire più spesso di quanto necessario e stare fuori dal mercato a lungo.

 

[archipaolo]

Il kiss è un piano difensivo, che ad esempio questa volta non ha funzionato. A mio avviso se operi su base settimanale fai un bagno di sangue, rischi di penalizzare fortemente gli interessi composti, di uscire più spesso di quanto necessario e stare fuori dal mercato a lungo.

Grazie, allora mi atterrò alla tecnica originale che prevede grafico mensile e mm 10 periodi.penso opererò anch io con lotti di micro future,(a bassissima leva). Stasera a questo punto mi pare ci sia segnale di entrata

 

[Figlio]

penso opererò anch io con lotti di micro future,(a bassissima leva).

ma come funzione per i micro futures se portati a scadenza?
Funziona che l'ultimo giorno di contrattazioni vengono venduti automaticamente e viene liquidata da differenza?

 

[archipaolo]

E' un po che non li uso, comunque si, se non vendi te li liquidano con ordine a mercato quando scadono.Comunque un po prima della scadenza conviene vendere e riposizionarsi su una scadenza successiva

 

[federico64]

Io posso solo assistere fino al 31 marzo

Che succede il primo aprile, a parte il ?