kiss me esperimento dal vivo
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sarsopad
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pomodorini
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Si usa SMA, e credo che il motivo sia che nei vari backtest è quella che ha performato meglio
sarsopad
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Per quanto riguarda il punto d'entrata.....nel senso del primo ingresso....cioè,per puro esempio..... io sono fuori dal mercato....domani, è una buona idea entrarci o è sempre meglio attendere un segnale di uscita e poi rientrare al successivo di entrata?
Se uno entrasse domani sul NDX.....si troverebbe questa situazione:
nel caso poi crollasse fino al segnale d'uscita....sarebbe un -6% sulla tua SMA150....peggio ancora usando la SMA200
pomodorini
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Il problema dell'aspettare un segnale di uscita e poi rientrare al successivo segnale di entrata è che può passare anche un anno o due prima che tali condizioni si verifichino. D'altra parte, entrando domani magari in una settimana sei obbligato ad uscire. Non è per niente facile ed in ogni caso ci si espone ad un rischio, visto che nessuno conosce il futuro. Anche entrare in più trance, magari distanziate di alcuni giorni l'una dall'altra, comporta il fatto di alzare il pmc, e finchè la SMA non ha raggiunto il pmc, si sta in ansia. Ecco, diciamo che quando si inizia in ogni caso c'è una bella ansia da sopportare... Tra l'altro, il -6% tra valore odierno e SMA 150, nel QQQ3 potrebbe diventare -18%...
Avendo già stravolto le regole, perchè non piegarle un altro po'? Ad esempio, usando per questo primo trade la SMA 100? L'indice l'ha appena superata. Si entra ora e si esce se l'indice torna sotto la SMA 100, salvo che la SMA 150 non superi il pmc, e a quel punto si usa l 150 per i segnali. Se tutto va bene sono solo un paio di mesi di sofferenza, se poi arriva il rally di Natale tanto meglio
sarsopad
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Grazie, ho domandato per chiarimento...non perché domani volessi entrare per davvero con QQQ3.
Mi hai confermato che ho capito bene, grazie.
PS. oltre alla tua buona idea della SMA100 ci sarebbe pure il piazzare uno Stop Loss per la prima entrata.
PS2. riflettendo sulla situazione attualissima si può affermare che sarebbe più semplice entrare su 3USL, che sta pochissimo sopra la SMA150.
Semeyaza@
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E poi stavano a guardare me che ignoravo il segnale d’uscita per uno 0,05% di scarto
Qua è tutta un’altra strategia rispetto al kiss,non esageriamo con le interpretazioni imho
sarsopad
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Ma infatti questo è il Thread "Esperimento dal vivo"...quello Ufficiale sta in sezione Analisi TecnicaE poi stavano a guardare me che ignoravo il segnale d’uscita per uno 0,05% di scarto
Qua è tutta un’altra strategia rispetto al kiss,non esageriamo con le interpretazioni imho
PS. per quanto poco valga la mia opinione hai fatto benissimo ad ignorare l'uscita per lo 0.05%
Semeyaza@
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Al momento ho fatto STRAbeneMa infatti questo è il Thread "Esperimento dal vivo"...quello Ufficiale sta in sezione Analisi Tecnica
PS. per quanto poco valga la mia opinione hai fatto benissimo ad ignorare l'uscita per lo 0.05%
Ma infatti questo è il Thread "Esperimento dal vivo"...quello Ufficiale sta in sezione Analisi Tecnica
PS. per quanto poco valga la mia opinione hai fatto benissimo ad ignorare l'uscita per lo 0.05%
E' un pò una questione di... vabbè diciamo fortuna
A regolarti a "lume di naso" forse si rientra nel campo del trading discrezionale.
A volte ti dice bene ed a volte male.
Ci sono delle volte in cui "discrezionalmente" rimani dentro, il giorno dopo precipita e tu pensi "ma quanto sono stato...".
Altri casi, come forse questo, in cui ti dice bene.
Credo che un trading system venga usato proprio al fine di evitare qualsiasi "bias" della mente, in positivo o in negativo.
Ai posteri l'ardua sentenza. Sul lungo termine.
Semeyaza@
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Assolutamente d’accordo.E' un pò una questione di... vabbè diciamo fortuna
A regolarti a "lume di naso" forse si rientra nel campo del trading discrezionale.
A volte ti dice bene ed a volte male.
Ci sono delle volte in cui "discrezionalmente" rimani dentro, il giorno dopo precipita e tu pensi "ma quanto sono stato...".
Altri casi, come forse questo, in cui ti dice bene.
Credo che un trading system venga usato proprio al fine di evitare qualsiasi "bias" della mente, in positivo o in negativo.
Ai posteri l'ardua sentenza. Sul lungo termine.
Infatti l’idea di seguire il KISS nasce dalla voglia di evitare ogni discrezionalità e basarsi esclusivamente su segnali chiari e ben delineati.
Ma non per una manciata di punti.
clarence10
“Investire è semplice, ma non è facile.”
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Licenza poetica dello 0.05%?Ma infatti questo è il Thread "Esperimento dal vivo"...quello Ufficiale sta in sezione Analisi Tecnica
PS. per quanto poco valga la mia opinione hai fatto benissimo ad ignorare l'uscita per lo 0.05%
clarence10
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Ma se a fine mese di novembre chiude sopra la MM200 dovete aspettare il mese successivo vero? Non potete rientrare subito il 1 dicembre?
sarsopad
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No, semplicemente sono d'accordo con questo autore in questo articolo,
The Trading Strategy That Beat The S&P 500 By 16+ Percentage Points Per Year Since 1928
dove, cito testualmente...
"...Additionally, I recommend a 1 percent band around the 200-day average to prevent being whipsawed as the market hovers near its 200-day average. Let it close 1 to 1.25 percent below before you sell and wait for it to go 1 percent above before you buy. Additionally, you may want to consider using the 150 or 175-day averages as they're less popular with traders..."
Sono entrata con una % su 3USL oggi pomeriggio, vediamo come andrà il mio primo esperimento...
pomodorini
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Evvai!
sarsopad
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Mi scoccia un po' rinunciare a QQQ3
Ma come dicevamo ieri 3USL è tornata sopra da poco e darebbe meno perdita.
In ogni caso speriamo nel Rally di Natale
1_fede_1
sessuologia-clinica
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Io sono uscito a novembre, il primo dicembre se le condizioni lo permettono rientro.
Questa cosa del doppio segnale da ignorare, non l'ho mai vista nei primi messaggi, ma soprattutto credo che se si usa una media così lunga, 12M sono quanti? ben oltre 200 giorni, puoi anche sopportare qualche falso segnale. Il tema è stato ampiamente trattato, anche Mebane Faber scrisse un libro the ivy portfolio, lui indica la media 10M, ma poco importa è il principio che sta alla base. Una volta gli scrissi proprio per la questione che indicava pomodorini, qualche post più su, gli dicevo che non mi andava di aspettare chissà quanto il segnale di uscita ed il successivo segnale di entrata, lui mi rispose, molto ragionevolmente, entra un po' alla volta, quando hai raggiunto il tuo livello aspetti il segnale di uscita. E' un approccio talmente macroscopico, che se ci si lavora troppo si corre il rischio di fare tutto il giro e ripartire dallo scalping
Semeyaza@
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Non è la media mobile a fare la differenza,è l’approccio mentale.Io sono uscito a novembre, il primo dicembre se le condizioni lo permettono rientro.
Questa cosa del doppio segnale da ignorare, non l'ho mai vista nei primi messaggi, ma soprattutto credo che se si usa una media così lunga, 12M sono quanti? ben oltre 200 giorni, puoi anche sopportare qualche falso segnale. Il tema è stato ampiamente trattato, anche Mebane Faber scrisse un libro the ivy portfolio, lui indica la media 10M, ma poco importa è il principio che sta alla base. Una volta gli scrissi proprio per la questione che indicava pomodorini, qualche post più su, gli dicevo che non mi andava di aspettare chissà quanto il segnale di uscita ed il successivo segnale di entrata, lui mi rispose, molto ragionevolmente, entra un po' alla volta, quando hai raggiunto il tuo livello aspetti il segnale di uscita. E' un approccio talmente macroscopico, che se ci si lavora troppo si corre il rischio di fare tutto il giro e ripartire dallo scalping
Se si riesce a entrare nel meccanisma e a cambiare imprinting la strada è in discesa imho.
Con lo scalping si è più vicini al tipster che all’investitore,si diventa ludopatici.
Qua invece si è su altro livello,ma vá capito,rispettato e apprezzato.
Livermore diceva ‘la cosa più difficile che ho dovuto imparare a fare è stare seduto fermo ad aspettare’.
Chi vuole imparare imparerà.