La semplicità non esiste nel trading? Alcune considerazioni.

[Mattia's]

Il tuo Mattia ha un grande avvenire

 

[Giardiniere]

Un caro saluto, fa sempre piacere sentirti

 

[Giardiniere]

Mi sembra abbastanza plausibile che aumentando il frame la casualità venga meno se si è individuata memoria lunga nella serie. Ti dirò di più, Di Lorenzo consiglia addiritura di studiare direttamente la media mobile veloce (a 2-3 periodi) in luogo della serie grezza dei prezzi. Tanto è convinto della preferibilità di un trading su frames relativamente più ampi.

Lo sai qual'è uno degli errori più comuni di chi fa trading?
Quello di non seguire il mercato nel momento in cui accadono le cose per seguire dei fantasmi che esistono solo nella nostra mente o peggio ancora nella mente di altri.

A meno che tu non sia un Ghostbuster, fai molta, molta attenzione alle medie mobili e al loro utilizzo per scopi diversi da quelli per cui sono state concepite.

Qui invece già va meglio.

Be' del resto se con time frames grandi avessimo una funzione deterministica avremmo risolto tutti i problemi.

Un consiglio.

Pensa con la tua testa!

 

[the learner]

Lo sai qual'è uno degli errori più comuni di chi fa trading?
Quello di non seguire il mercato nel momento in cui accadono le cose per seguire dei fantasmi che esistono solo nella nostra mente o peggio ancora nella mente di altri.

A meno che tu non sia un Ghostbuster, fai molta, molta attenzione alle medie mobili e al loro utilizzo per scopi diversi da quelli per cui sono state concepite.

Io non sono nella testa dell'autore ma immagino abbia consigliato l'utilizzo della media mobile per ridurre la rumorosità a brevissimo senza tuttavia far perdere di significatività la serie di dati (ecco spiegato l'utilizzo di una media così veloce).
In ogni caso anche io sulla opportunità della sostituzione della serie grezza dei dati con una sua media mobile sono scettico. Anche se quando lo fa semplicemente per rilevare la memoria al netto di eventuali disturbi a breve mi sembra abbia una sua ratio.

Un consiglio.

Pensa con la tua testa!

Sono d'accordo ma quando si è alle prime armi bisogna pur sempre partire da qualche rifermento da cui poi staccarsi man mano che l'esperienza lo renderà possibile.

 

[atima]

Lo sai qual'è uno degli errori più comuni di chi fa trading?
Quello di non seguire il mercato nel momento in cui accadono le cose per seguire dei fantasmi che esistono solo nella nostra mente o peggio ancora nella mente di altri.....Pensa con la tua testa!

 

[Alex.]

... è tutt'altro che semplice da mettere in pratica!!!!
Ma alla fine, premia, moltissimo: ma lo capisci ..."alla fine"...

Concordo con Atima, personalmente ho passato anni a costuire e progettare ts, alla fine è davvero difficilissimo metterli in pratica e
non dico che si è perso del tempo, però forse poi ognuno di noi è portato ad un certo tipo di operatività. (dove i ts non c'ntrano niente)

 

[Ronzy]

Concordo con il fatto che nei TS la semplicità paga, ma attenzione ai facili errori di logica.
Testare ad esempio un TS basato sul MACD su più titoli ma nello stesso periodo può portare ad un grave errore.
Il Macd è un'indicatore ottimo nelle fasi di trend e pessimo nelle fasi laterali.
La volatilità, espressione del nervosismo degli operatori è trasfersale al mercato.

Quindi se il mercato si trova in una fase direzionale nello stesso periodo verdò il sistema lavorare bene su molti titoli.
In una fase laterale la cosa si ribalta. I test vanno fatti su strumenti diversi e su periodi diversi.
Concludo dicendo che fondamentalmente un indicatore vale l'altro. Sono i filtri operativi che fanno la differenza, cercando cioè di "insegnare" ai sistemi a non operare nelle fasi di mercato non congeniali alla strategia che abbiamo impostato.

 

[Manitz]

Concordo con il fatto che nei TS la semplicità paga, ma attenzione ai facili errori di logica.
Testare ad esempio un TS basato sul MACD su più titoli ma nello stesso periodo può portare ad un grave errore.
Il Macd è un'indicatore ottimo nelle fasi di trend e pessimo nelle fasi laterali.
La volatilità, espressione del nervosismo degli operatori è trasfersale al mercato.

Quindi se il mercato si trova in una fase direzionale nello stesso periodo verdò il sistema lavorare bene su molti titoli.
In una fase laterale la cosa si ribalta. I test vanno fatti su strumenti diversi e su periodi diversi.
Concludo dicendo che fondamentalmente un indicatore vale l'altro. Sono i filtri operativi che fanno la differenza, cercando cioè di "insegnare" ai sistemi a non operare nelle fasi di mercato non congeniali alla strategia che abbiamo impostato.

Sono molto d'accordo.

Ma come individuare le fasi di mercato coerenti con la nostra strategia? Per esempio, mettendola in modo molto terra terra, quali filtri utilizzare per distinguere efficacemente una fase di trend da una di congestione e poter poi utilizzare le strategie relative?

L'ADX non mi soddisfa, non mi trovo quasi per niente con le indicazioni che offre. Stò lavorando su un indicatore basato sulla pendenza delle medie mobili, o sulla loro divergenza, e qualcosa di interessante (per la mia strategia si intende) sembra uscire. Tuttavia non sono ancora riuscito a "sintetizzare" matematicamente ciò che, osservando i grafici, interpreto ad occhio come fasi di trend o congestione.

 

[Manu€lll]

... è tutt'altro che semplice da mettere in pratica!!!!
Ma alla fine, premia, moltissimo: ma lo capisci ..."alla fine"...

Concordo.
Ci si arriva alla fine, e si capisce quanto fumo c'è nei vari siti e libri di finanza.
Ci si arriva per un processo di sottrazione.
Chi guadagna non si mette in mostra, sa che c'è poco da dire nel trading.

 

[atima]

Concordo.
Ci si arriva alla fine, e si capisce quanto fumo c'è nei vari siti e libri di finanza.
Ci si arriva per un processo di sottrazione.
Chi guadagna non si mette in mostra, sa che c'è poco da dire nel trading.

 

[atima]

Veramente si dice sempre "keep it simply", ci sarà una ragione.