Mi aiutate a capire se questo EA è "robusto" ?

[pip.pino]

Ciao a tutti, premetto di aver chiesto autorizzazione a NAIT prima di postare, vorrei che mi aiutaste a capire se l'ea discrezionale che sto usando è robusto ovvero se con i dati che ho al momento si può già capire se i risultati sono ripetibili.
Il conto è DEMO ( e purtroppo scade dopo 1 mese ), l'EA si basa sullo studio delle forze e delle relative velocità ed accellerazioni, i trade sono discrezionali quindi l'uomo decide quando entrare e quando uscire...... per la sua natura non credo sia automatizzabile.
La prova l ho fatta con un conto da 500€ (DEMO) i trade prevedono buy o sell sulle valute con size 0,01 lots per cross, quindi ogni trade impegna 0,07 lots. Nella mia ipotesi faccio conto di un cigno nero simile a quello della svizzera di circa 1 anno fà quindi loss possibile per un trade dove la valuta perde il 20% in pochi minuti con mercato illiquido di circa 1.200€ ( se si hanno più trade aperti a memoria sono 1200€ di loss sulla valuta "nera" + 200€ di loss per ogni altra valuta aperta al momento ).
Ogni 1.200€ di gain si alza la size di 0,01 lots sino ad ottenere un equilibrio tale da avere un gain mensile accettabile e allo stesso tempo i fondi per eventuali cigni neri ( questa parte del raggionamento al momento non è necessaria ma la possiamo approfondire se volete )

Grazie per il vostro tempo

ps: dimenticavo il conto è stato aperto il 20/04/16 e l'ultima operazione è del 09/05/16

 

[titortrader]

Ciao a tutti, premetto di aver chiesto autorizzazione a NAIT prima di postare, vorrei che mi aiutaste a capire se l'ea discrezionale che sto usando è robusto ovvero se con i dati che ho al momento si può già capire se i risultati sono ripetibili.
Il conto è DEMO ( e purtroppo scade dopo 1 mese ), l'EA si basa sullo studio delle forze e delle relative velocità ed accellerazioni, i trade sono discrezionali quindi l'uomo decide quando entrare e quando uscire...... per la sua natura non credo sia automatizzabile.
La prova l ho fatta con un conto da 500€ (DEMO) i trade prevedono buy o sell sulle valute con size 0,01 lots per cross, quindi ogni trade impegna 0,07 lots. Nella mia ipotesi faccio conto di un cigno nero simile a quello della svizzera di circa 1 anno fà quindi loss possibile per un trade dove la valuta perde il 20% in pochi minuti con mercato illiquido di circa 1.200€ ( se si hanno più trade aperti a memoria sono 1200€ di loss sulla valuta "nera" + 200€ di loss per ogni altra valuta aperta al momento ).
Ogni 1.200€ di gain si alza la size di 0,01 lots sino ad ottenere un equilibrio tale da avere un gain mensile accettabile e allo stesso tempo i fondi per eventuali cigni neri ( questa parte del raggionamento al momento non è necessaria ma la possiamo approfondire se volete )

Grazie per il vostro tempo

ps: dimenticavo il conto è stato aperto il 20/04/16 e l'ultima operazione è del 09/05/16

permettimi che e' ingiudicabile

1)troppo corto il tempo di operativita'

2)se le entrate sono in discrezionale(anche se guidate dall'E.A.)potresti entrare in ritardo rispetto ai segnali,le uscite pure,sono variabili in piu'

sul fatto del cigno nero se un trader non usa importi elevati c'e' un modo x evitarlo,vai su un broker come active che ti garantisce come massima perdita il saldo conto

ovvero per fare un esempio,mettiamo che questo e.a. sia buono e ti dia segnali di entrata buoni e costanti,in questo caso puoi alzare pure lo size,ti calcoli sui dati passati(quindi devi testarlo almeno sei mesi)il massimo draw-down e lasci sul conto solo un'importo superiore al margin-call

per semplificare,mettiamo usi un minilotto,se ho ben capito entreresti sulle 7 majors quindi 7 minilotti
mettiamo che in 6 mesi il massimo draw-down sia stato di 300-500e,lasci sul conto 2k e sei a posto,ogni volta che arrivi a 2,5k prelevi 500e e cosi sei a posto

se anche ti arrivasse un cigno nero da -5k la tua perdita sarebbe sempre di 2k perché per il resto si arrangia da contratto active o broker equivalente

 

[Dimytry]

se fosse tutto così in real avresti un rischio rovina dello 0,73% con rischio operazione quello standard 2% sul 20% del cap. totale.

Su 100 successioni da 10 operazioni, ne avresti solo 0,73 in perdita, non male , meglio di tanti trader pro.

 

[black-box]

mi permetta, ma se i trade sono discrezionabili cosa centra l'EA ?
gli Expert Advisor sono tutto meno che discrezionabili essendo metodi automatizzati di trading

 

[Dimytry]

con un rischio/ope. dell'1,41% avresti il primo zero dopo la virgola di rischio rovina.

 

[JohnWhale]

Ciao a tutti, premetto di aver chiesto autorizzazione a NAIT prima di postare, vorrei che mi aiutaste a capire se l'ea discrezionale che sto usando è robusto ovvero se con i dati che ho al momento si può già capire se i risultati sono ripetibili.
Il conto è DEMO ( e purtroppo scade dopo 1 mese ), l'EA si basa sullo studio delle forze e delle relative velocità ed accellerazioni, i trade sono discrezionali quindi l'uomo decide quando entrare e quando uscire...... per la sua natura non credo sia automatizzabile.
La prova l ho fatta con un conto da 500€ (DEMO) i trade prevedono buy o sell sulle valute con size 0,01 lots per cross, quindi ogni trade impegna 0,07 lots. Nella mia ipotesi faccio conto di un cigno nero simile a quello della svizzera di circa 1 anno fà quindi loss possibile per un trade dove la valuta perde il 20% in pochi minuti con mercato illiquido di circa 1.200€ ( se si hanno più trade aperti a memoria sono 1200€ di loss sulla valuta "nera" + 200€ di loss per ogni altra valuta aperta al momento ).
Ogni 1.200€ di gain si alza la size di 0,01 lots sino ad ottenere un equilibrio tale da avere un gain mensile accettabile e allo stesso tempo i fondi per eventuali cigni neri ( questa parte del raggionamento al momento non è necessaria ma la possiamo approfondire se volete )

Grazie per il vostro tempo

ps: dimenticavo il conto è stato aperto il 20/04/16 e l'ultima operazione è del 09/05/16

Sono d'accordo con titor, troppo breve l'operatività per giudicare. In ogni caso hai portato a casa un 50% di guadagno operando a leva reale 1:14 (naturalmente non puoi diminuirla perché lavori già con il minimo lotto, al massimo puoi aumentare il deposito) e hai fatto un DD di solo 6,94%. Ciò significa che nonostante la leva si mantenga alta il profitto c'è e il metodo è buono.
Il rapporto R:R è di 1:2 circa il che compensa la percentuale piuttosto bassa di trade vincenti. Io lavorerei più sul modificare l'EA in posizioni short, dato che sono quelle in cui hai registrato la minore percentuale di trade vincenti. Dato che l'ingresso è discrezionale io fossi in te cercherei di mettere un filtro ai segnali in modo da affinare la percentuale di trade vincenti.
Con un sistema discrezionale sei tu il fattore vincente o predente, sei tu quello che schiaccia il bottone, quindi non potremo mai sapere se il sistema è migliore ma sei tu il problema oppure se il sistema non è molto buono ma tu con la tua bravura gli fai fare una performance migliore.
In ogni caso hai fatto un ottimo guadagno con un minimo drawdown, il che significa che hai buone possibilità di guadagnare anche in real!

 

[pip.pino]

permettimi che e' ingiudicabile

1)troppo corto il tempo di operativita'

Si immaginavo

2)se le entrate sono in discrezionale(anche se guidate dall'E.A.)potresti entrare in ritardo rispetto ai segnali,le uscite pure,sono variabili in piu'

Non sono operazioni in scalping se sono in ritardo sul segnale al omento sembra che si riesca ad identificare il ritraccio quindi basterebbe aspettare

sul fatto del cigno nero se un trader non usa importi elevati c'e' un modo x evitarlo,vai su un broker come active che ti garantisce come massima perdita il saldo conto

ovvero per fare un esempio,mettiamo che questo e.a. sia buono e ti dia segnali di entrata buoni e costanti,in questo caso puoi alzare pure lo size,ti calcoli sui dati passati(quindi devi testarlo almeno sei mesi)il massimo draw-down e lasci sul conto solo un'importo superiore al margin-call

per semplificare,mettiamo usi un minilotto,se ho ben capito entreresti sulle 7 majors quindi 7 minilotti
mettiamo che in 6 mesi il massimo draw-down sia stato di 300-500e,lasci sul conto 2k e sei a posto,ogni volta che arrivi a 2,5k prelevi 500e e cosi sei a posto

se anche ti arrivasse un cigno nero da -5k la tua perdita sarebbe sempre di 2k perché per il resto si arrangia da contratto active o broker equivalente

grazie titor

 

[titortrader]

mi permetta, ma se i trade sono discrezionabili cosa centra l'EA ?
gli Expert Advisor sono tutto meno che discrezionabili essendo metodi automatizzati di trading

non e' esatto,molti trader usano e.a che frugano tra i prezzi di mercato e mettono all'attenzione situazioni che sfuggirebbero,poi il trader decide se entrare o no

che sia meglio o peggio e' soggettivo,dipende dal trader e dai risultati

 

[pip.pino]

se fosse tutto così in real avresti un rischio rovina dello 0,73% con rischio operazione quello standard 2% sul 20% del cap. totale.

Su 100 successioni da 10 operazioni, ne avresti solo 0,73 in perdita, non male , meglio di tanti trader pro.

non penso sia il sacro gral .... sono agli inizi ( anche se ci studio da un anno circa)

 

[pip.pino]

con un rischio/ope. dell'1,41% avresti il primo zero dopo la virgola di rischio rovina.

Sono d'accordo con titor, troppo breve l'operatività per giudicare. In ogni caso hai portato a casa un 50% di guadagno operando a leva reale 1:14 (naturalmente non puoi diminuirla perché lavori già con il minimo lotto, al massimo puoi aumentare il deposito) e hai fatto un DD di solo 6,94%. Ciò significa che nonostante la leva si mantenga alta il profitto c'è e il metodo è buono.
Il rapporto R:R è di 1:2 circa il che compensa la percentuale piuttosto bassa di trade vincenti. Io lavorerei più sul modificare l'EA in posizioni short, dato che sono quelle in cui hai registrato la minore percentuale di trade vincenti. Dato che l'ingresso è discrezionale io fossi in te cercherei di mettere un filtro ai segnali in modo da affinare la percentuale di trade vincenti.
Con un sistema discrezionale sei tu il fattore vincente o predente, sei tu quello che schiaccia il bottone, quindi non potremo mai sapere se il sistema è migliore ma sei tu il problema oppure se il sistema non è molto buono ma tu con la tua bravura gli fai fare una performance migliore.
In ogni caso hai fatto un ottimo guadagno con un minimo drawdown, il che significa che hai buone possibilità di guadagnare anche in real!

si l'operatività è troppo breve, come risposto a titor lo immaginavo
sui filtri non sono d'accordo, non si rischia di overfittare l'ea?
tra le operazioni in perdita ci sono alcune fatte per errore ( nel senso che non mi ero accorto che cerano news in uscita su quella valuta .... ma poco importa visto che può sucedere anche in real )

 

[titortrader]

si l'operatività è troppo breve, come risposto a titor lo immaginavo
sui filtri non sono d'accordo, non si rischia di overfittare l'ea?
tra le operazioni in perdita ci sono alcune fatte per errore ( nel senso che non mi ero accorto che cerano news in uscita su quella valuta .... ma poco importa visto che può sucedere anche in real )

pure io la penso cosi,se cominci ad aggiungerci troppe condizioni e filtri allora tanto varrebbe far lavorare l'e.a. in automatico ma non e' detto che i risultati siano migliori

 

[pip.pino]

con un rischio/ope. dell'1,41% avresti il primo zero dopo la virgola di rischio rovina.

pure io la penso cosi,se cominci ad aggiungerci troppe condizioni e filtri allora tanto varrebbe far lavorare l'e.a. in automatico ma non e' detto che i risultati siano migliori

infatti l'ea non ha nessun filtro ..... mostra in un grafico "particolare" forza velocità e accelerazione delle valute non mostra ne il prezzo ne il tempo
anzi forse posso considerare come filtro l'indicazione dello spread e dell' ATR della valuta nel senso che se il primo è troppo alto o il secondo è troppo basso anche se ho un segnale lo ignoro

ps: non capisco perchè i quota sempre Dimitry

 

[InZzane]

se fosse tutto così in real avresti un rischio rovina dello 0,73% con rischio operazione quello standard 2% sul 20% del cap. totale.

Su 100 successioni da 10 operazioni, ne avresti solo 0,73 in perdita, non male , meglio di tanti trader pro.

Non capisco come l'hai calcolato se il rischio a operazione è una % del capitale il rischio rovina Limita a zero...

Con 0,7 non puoi avere un rischio operazione % del capitale perché hai bisogno di un capitale minimo di entrata.

Se ha aperto 500 e ha il ticket minimo di entrata a 0,7 significa che ha leva minimo 14.

Il 2% di 500 è 10 dollari.
Ogni pip su 0,01 lot è 0,10€ significa che 10 pip reverse sono già 1 euro loss. Hai 7 trade dovresti inserire uno stop loss di 14 pips ad ogni trade per contenere in caso 100 pips di loss ovvero il 2% di 500 dollari.

Se però perdi non puoi usare lo stesso trade e devi ridurre lo stop loss perché il capitale è ora 490 euro e non hai abbastanza margine per 0,07 lot a leva 14 dato che non puoi ridurre il size.

Sottolineo che il 2% di 490 è 9,8 euro significa che lo stop loss per contenere il rischio in relazione al capitale deve ridurre lo stop loss.

potrei sbagliarmi perché non riesco a capire il DD così basso. Però la serie negativa è un numero inutile dato che la conteggia per ogni trade è non su paniere di trade credo sarebbe da dividere per 7.

Credo servano gli eseguiti per giudicare non va bene il report

 

[pip.pino]

se nait vuole li posto volentieri

 

[titortrader]

Non capisco come l'hai calcolato se il rischio a operazione è una % del capitale il rischio rovina Limita a zero...

Con 0,7 non puoi avere un rischio operazione % del capitale perché hai bisogno di un capitale minimo di entrata.

Se ha aperto 500 e ha il ticket minimo di entrata a 0,7 significa che ha leva minimo 14.

Il 2% di 500 è 10 dollari.
Ogni pip su 0,01 lot è 0,10€ significa che 10 pip reverse sono già 1 euro loss. Hai 7 trade dovresti inserire uno stop loss di 14 pips ad ogni trade per contenere in caso 100 pips di loss ovvero il 2% di 500 dollari.

Se però perdi non puoi usare lo stesso trade e devi ridurre lo stop loss perché il capitale è ora 490 euro e non hai abbastanza margine per 0,07 lot a leva 14 dato che non puoi ridurre il size.

Sottolineo che il 2% di 490 è 9,8 euro significa che lo stop loss per contenere il rischio in relazione al capitale deve ridurre lo stop loss.

potrei sbagliarmi perché non riesco a capire il DD così basso. Però la serie negativa è un numero inutile dato che la conteggia per ogni trade è non su paniere di trade credo sarebbe da dividere per 7.

Credo servano gli eseguiti per giudicare non va bene il report

penso che il dd sia basso perché entrando su 7 valute insieme hai una sorta di hedging quindi mettiamo che su una hai un dd di -15% ne hai altre che te lo portano a -5%,almeno penso sia questo il motivo,chiaramente questo mette un limite pure a percentuali alte di guadagno x operazione ma e' poco importante purche' i guadagni siano costanti
in quel caso si alza lo size per aumentare il guadagno in termini di soldi veri e non di percentuali

 

[Dimytry]

Il 2% resta sempre come media ad ope di tutto l'esperimento sul cap iniziale. per cui il suo sistema è veramente buono con 1.52 euro di media a perdita potrebbe pure aumentare lo stoploss ed avere un rischio rovina ancora bassissimo.

 

[JohnWhale]

si l'operatività è troppo breve, come risposto a titor lo immaginavo
sui filtri non sono d'accordo, non si rischia di overfittare l'ea?
tra le operazioni in perdita ci sono alcune fatte per errore ( nel senso che non mi ero accorto che cerano news in uscita su quella valuta .... ma poco importa visto che può sucedere anche in real )

pure io la penso cosi,se cominci ad aggiungerci troppe condizioni e filtri allora tanto varrebbe far lavorare l'e.a. in automatico ma non e' detto che i risultati siano migliori

Non dico di aggiungere delle condizioni all'EA nel codice, ma qualche filtro operativo per te.
Ti faccio un esempio: Io ho sperimentato un ottimo EA sulle divergenze che mi dava segnali operativi e io dovevo attuarli, praticamente la stessa tua situazione. Questo EA di per sé aveva una buona profittabilità, non mi lamentavo assolutamente, però mi sono accorto che tendeva a dare troppi falsi segnali in controtrend quando aumentava la volatilità, pertanto filtravo i segnali che mi mandava oltre che con l'esperienza anche con l'ausilio dell'ATR e di una media smussata. In poche parole non operavo sulle divergenze long se venivano date durante una discesa repentina sotto la media smussata con un picco di ATR perché avevo notato che lo SL che mi dava il sistema era troppo lontano dal prezzo e il TP nonostante il prezzo si muovesse molto spesso a favore era piccolo rispetto ad SL così grande. Facendo così ho incrementato la percentuale di trade in gain e ridotto quella in loss e ho aumentato le percentuali di profitto e la proporzione R:R. Magari ho perso l'opportunità di guadagnare su 3 trade su 10, ma ho perso anche la probabilità di perdere su 7 trade su 10 con un R:R sotto 1. Ad ora uso ancora questo sitema nelle fasi di trend quando voglio cercare dei pullback dato che è il sistema migliore che ho per trovarli, per le altre condizioni di mercato uso altri metodi che rendono di più.
Naturalmente mi basavo anche sull'Analisi tecnica e grafica, pertanto se a me quel sistema dava il 30% ad un altro poteva dare il 60% o lo 0%. Come ogni sistema che si basa sulla discrezionalità c'è sempre la variabile umana. Se tu eviti di filtrare il sistema nella maggior parte dei casi allora è come se fosse un EA con AutoTrading, basta associarlo ad un calendario e non farlo operare 30 min prima o dopo le news.
Se invece aggiungi la tua esperienza nel filtrare i segnali allora stai facendo quello che ho fatto io. Io non so su che cosa si basi l'EA in questione, quindi non posso esserti utile, volevo solo darti uno spunto per migliorare le performance, il che non significa overfittare un EA. Un EA overfittato genera pochi segnali, quello che volevo consigliarti io è di analizzare le situazioni in cui l'EA perde e non eseguire i segnali che hanno tali caratteristiche. Il tuo EA genererà lo stesso numero di segnali, sarai poi tu a scartare i segnali che ti porterebbero in perdita. In ogni caso c'è la possibilità che non sia neanche filtrabile e il sistema sia già ai massimi livelli di efficienza.
L'importante è guadagnare, se tu ti senti a tuo agio con questo sistema allora non cambiarlo!

In bocca al Lupo

 

[nait]

se nait vuole li posto volentieri

vai pure

 

[pip.pino]

no l'ea può avere anche funzioni di gestione del trade senza per forza aprirlo

 

[pip.pino]

vai pure

Vedi l'allegato report.pdf