Salve a tutti, opero con metodi quantitativi sui futures da una ventina d'anni e vorrei tentare uno studio del mercato azionario americano.
Per il backtesting sto cercando il miglior fornitore di dati storici azionari daily, da cui vorrei acquistare le serie storiche dei titoli appartenenti allo S&P500.
Il database dovrebbe essere Survivorship-bias, includere quindi i simboli delsited a causa di bancarotte , mergers and acquisitions o qualsiasi altra ragione.
Inoltre dovrebbe dare indicazioni precise in corrispondenza delle date in cui sono avvenuti splits, capital returns, merger, de-mergers etc
Il database infine dovrebbe essere di tipo "as-in" ovvero i dati non devono essere aggiustati , ma replicare il prezzo esatto del giorno di tading.
Sembra che il miglior database con queste caratteristiche, utilizzato anche in campo accademico, sia il Chicago Booth CRSP, ma sto avendo difficoltà ad ottenere un preventivo.
Potreste suggerirmi alternative di alta qualità ?
Grazie
Per il backtesting sto cercando il miglior fornitore di dati storici azionari daily, da cui vorrei acquistare le serie storiche dei titoli appartenenti allo S&P500.
Il database dovrebbe essere Survivorship-bias, includere quindi i simboli delsited a causa di bancarotte , mergers and acquisitions o qualsiasi altra ragione.
Inoltre dovrebbe dare indicazioni precise in corrispondenza delle date in cui sono avvenuti splits, capital returns, merger, de-mergers etc
Il database infine dovrebbe essere di tipo "as-in" ovvero i dati non devono essere aggiustati , ma replicare il prezzo esatto del giorno di tading.
Sembra che il miglior database con queste caratteristiche, utilizzato anche in campo accademico, sia il Chicago Booth CRSP, ma sto avendo difficoltà ad ottenere un preventivo.
Potreste suggerirmi alternative di alta qualità ?
Grazie