Monitor AIM Italia [riservato]

CristianF

Gutta cavat lapidem
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MONITOR AIM ITALIA

Il Monitor Aim è uno strumento creato per dare una panoramica dei fondamentali delle società quotate sul segmento Aim Italia.


Il foglio excel è composto da un'unica grande tabella:

partendo da sinistra verso destra ci sono: l'ultmo prezzo del titolo, la market cap, i Ricavi, l'Ebitda, l'Ebit, l'Utile netto (earings),il free cash flow e l'operating cash flow (FCF e OCF), il patrimonio netto di gruppo (al 31-12-2015), il patrimonio netto precedente (al 31-12-2014, spesso è calcolato come: patrimonio netto attuale - utile netto dell'ultimo esercizio), la PFN (quando il valore è negativo, vuol dire che la società ha un'indebitamento finanziario netto, mentre quando è positivo vuol dire che ha cassa netta), la PFN a fine dell'esercizio precedente, il capitale investito netto (serve per calcolare il Roi), l'attivo totale, i multipli basati sui flussi di cassa (P/FCF e P/OCF ovvero Price/free cash flow e operating cash flow), il P/E, ROE e ROI (redditività del capitale proprio e del capitale investito), EV/EBITDA e EV/EBIT (multipli secondari), P/BV (capitalizzazione di mercato su mezzi propri), il dividendo (in centesimi) da distribuire nell'anno corrente, il dividend yeld (per le società che distribuiranno il dividendo), il payout (indica la percentuale di utile netto che verrà distribuita sotto forma di dividendo), la media TP (media dei target price emessi negli ultimi 9/12 mesi), sconto TP (sconto dell'azione rispetto al target price medio), poi ci sono due indicatori di solidità ovvero il Net debt/Ebitda e il Net debt/Equity, il Leverage (leva finanziaria),tre colonne successive che mostrano la marginalità del business, altre quattro che mostrano la variazione (positiva o negativa) anno su anno di Ricavi, Ebitda, Utile netto e PFN (riguardo l'ultima colonna, ovvero quella della variazione della PFN, i numeri in rosso sono negativi, poichè significa che l'inedbitamento è cresciuto, oppure si è ridotta la cassa netta), l'Outstanding (totale delle azioni che compongono il capitale sociale.

Nel secondo foglio del Monitor (vedere immagine allegata), sono presenti due grafici che analizzano grossa parte delle società in base a p/e, ebitda margin, roe, ebitda/ev e market cap.

Le società sono suddivise per settore, ed per ogni settore sono calcolati i multipli ed indicatori medi.

- I multipli indicati nel Monitor non sono "fully diluted", ovvero non tengono conto dell'eventuale esercizio/conversione di warrant e obbligazioni convertibili e stock options.

- Alcuni multipli ( P/E e il Roe principalmente) sono in genere calcolati sull'utile netto non depurato da proventi/oneri straordinari, per cui in alcuni casi specifici, potrebbero non essere completamente veritieri.

- Lo scopo del Monitor è quello di fornire un quadro complessivo dei fondamentali delle società dell'aim, e dei multipli che il mercato attribuisce ai singoli titoli.




Sono disponibile per qualsiasi chiarimento o suggerimento; man mano cercherò di tenere aggiornato il Monitor, pubblicandolo periodicamente.
 

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  • Monitor AIM - 14-09-2016.xlsx
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Kloaka

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Concordo, ottimo lavoro OK!

ma rilancio con una richiesta che farà rizzare i capelli in testa al buon Pugliese ed ai vostri softwaristi: sarebbe possibile rendere "interattiva" la tabella, in modo che sia possibile, dopo averla completata, mettere le aziende in ordine per capitalizzazione, percentuale di flottante, liquidità, P/E, Ebitda, PFN, dividend yield ed ogni altro indicatore che riusciremo ad inserire?

sarebbe uno strumento operativo eccezionale e sono sicuro che incontrerebbe il favore di moltissimi utenti, anche professionals :yes:
 

ilcolonnello

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Grazie colonello, un bel lavoro; riguardo i NOMAD: quello di italian wine brands è ubi banca, quello di innovatec è envent, quello di imvest è integrae sim, quello di go internet è banca popolare di vicenza.

OK!

Concordo, ottimo lavoro OK!

ma rilancio con una richiesta che farà rizzare i capelli in testa al buon Pugliese ed ai vostri softwaristi: sarebbe possibile rendere "interattiva" la tabella, in modo che sia possibile, dopo averla completata, mettere le aziende in ordine per capitalizzazione, percentuale di flottante, liquidità, P/E, Ebitda, PFN, dividend yield ed ogni altro indicatore che riusciremo ad inserire?

sarebbe uno strumento operativo eccezionale e sono sicuro che incontrerebbe il favore di moltissimi utenti, anche professionals :yes:

Sarebbe talmente utile che se sapessi come si fa ci farei un sito sopra... ma credo che l'unico modo sia prelevare i dati in automatico da Borsa Italiana. Cosa che mi sa di impossibile :(
 

Kloaka

Esule in Patria
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Dati ed indicatori minimali che a mio avviso dovrebbero comparire nel database di cui sopra (si potrebbe aggiungere molto altro ma temo che il file diverrebbe ingestibile):

Nome azienda
Ticker
Quotata dal
Nomad

Prezzo di chiusura (fine mese)
Numero azioni
Capitalizzazione
% flottante
Volume medio scambi giornalieri
Indice di liquidità

Performance nei 12 mesi
Assoluta
Relativa all'indice AIM

Fatturato anno precedente (ultimo chiuso)
Ebitda
Ebit
Utile Netto
Eps
EV/Ebitda
EV/Ebit
P/E
Dividend yield %

Capitale investito
Equity
PFN
Debt/Equity

Stessi dati ed indicatori per anno in corso (anche stimati)

Link alla pagina Investor Relator del sito aziendale

Se possibile grafico



quanto sopra dovrà essere accessibile in modalità "interattiva" ovvero l'utente dovrà poter riclassificare le aziende per capitalizzazione, liquidità, P/E, dividend yield ecc...
 

CristianF

Gutta cavat lapidem
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Sto preparando il foglio excel in cui andrò ad inserire man mano i dati calcolati sui risultati dell'esercizio 2015; il foglio è così composto:

nome società, capitalizzazione, nav (per le holding tipo first capital), i multipli basati sui flussi di cassa e redditività ( i primi tre, che sono i multipli principali), gli indicatori della redditività dei mezzi propri e investimenti (roe e roi),poi tre multipli secondari (ev/ebitda, ev/ebit, p/bv), gli indicatori di solidtà (net debt/ebitda e net debt/equity), ed infine quattro indicatori che mostrano la variazione percentuale, anno su anno, di ricavi, ebitda, utile netto e pfn.

Sono ben accetti suggerimenti, correzioni, e critiche costruttive.
 

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CristianF

Gutta cavat lapidem
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Ottimo Cristian, poi puoi allegarlo al tuo secondo post di questo thread così lo rendiamo di "servizio" e faccio un rimando dal primo.
Oggi ci sono i cda di Capital For Progress 1 S.p.A, Leone, Modelleria Brambilla e SOFTEC che seguono quello di First Capital di ieri.

Bilancio 2015 First Capital -> http://www.firstcapital.it/_modules...CS Approvazione Bilancio 31 dicembre 2015.pdf

Ok, il foglio è in fase di costruzione, fra qualche giorno lo allegherò al mio primo post in questa discussione, così potrete dargli un'occhiata... OK!
 

CristianF

Gutta cavat lapidem
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Ho ulteriormente potenziato il monitor aim: ci sono tre riquadri principali, con 41 informazioni complessive per ogni singola società (dai principali dati di bilancio, ai multipli, gli indicatori di crescita, e altro ancora).

Al momento, diverse società, non hanno pubblicato i bilanci finali, ma solo dei comunicati stampa sintetici, per cui nel monitor al momento mancano un po' di dati.

Qui, e nel secondo post in prima pagina, l'ultima versione aggiornata del monitor:
 

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  • Monitor AIM 23-03-2016.xlsx
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ilcolonnello

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Ho ulteriormente potenziato il monitor aim: ci sono tre riquadri principali, con 41 informazioni complessive per ogni singola società (dai principali dati di bilancio, ai multipli, gli indicatori di crescita, e altro ancora).

Al momento, diverse società, non hanno pubblicato i bilanci finali, ma solo dei comunicati stampa sintetici, per cui nel monitor al momento mancano un po' di dati.

Qui, e nel secondo post in prima pagina, l'ultima versione aggiornata del monitor:

OK!
 

CristianF

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Qui il MONITOR AIM aggiornato:
 

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CristianF

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MONITOR AIM aggiornato; apportate diverse modifiche, tra cui l'aggiunta della suddivisione settoriale, con i relativi multipli/indicatori.

Al momento il monitor contiene oltre 1400 informazioni, su circa 50 società dell'Aim Italia.
 

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m.francis

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ciao, salvo errore... ma ikf non appare nel monitor? grazie
 

CristianF

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MONITOR AIM: versione aggiornata, ho aggiunto l'indicatore "leverage" (leva finanziaria, calcolata come attivo totale/patrimonio netto).
 

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  • Monitor AIM - 8-04-2016.xlsx
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Kloaka

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Premettendo come sempre che è un lavoro veramente notevole e lodevole, mi permetto anch'io alcuni suggerimenti:

- impostare le celle per numero di decimali fissi (per esempio 3) e con allineamento a destra, in modo da rendere più facili i confronti

- riordinare le colonne inserendo, subito dopo prezzo e mkt cap, tutti gli indicatori economici (fatturato, Ebitda, Ebit, UN ecc..), poi quelli patrimoniali ed infine i rapporti. In questo modo per esempio salta subito all'occhio il fatturato in rapporto alla capitalizzazione, che resta a mio avviso uno dei dati basilari da considerare

- infine inserire due nuove colonne: il TP del Nomad e la differenza % rispetto al prezzo attuale. D'accordo che possono essere un pò di parte, ma in ogni caso è un riferimento. Se poi interessa ricevere (e magari pubblicare) tutti i report dei vari Nomad e Broker dell'AIM, possiamo iniziare giovedì a chiedere....
 

CristianF

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Premettendo come sempre che è un lavoro veramente notevole e lodevole, mi permetto anch'io alcuni suggerimenti:

- impostare le celle per numero di decimali fissi (per esempio 3) e con allineamento a destra, in modo da rendere più facili i confronti

- riordinare le colonne inserendo, subito dopo prezzo e mkt cap, tutti gli indicatori economici (fatturato, Ebitda, Ebit, UN ecc..), poi quelli patrimoniali ed infine i rapporti. In questo modo per esempio salta subito all'occhio il fatturato in rapporto alla capitalizzazione, che resta a mio avviso uno dei dati basilari da considerare

- infine inserire due nuove colonne: il TP del Nomad e la differenza % rispetto al prezzo attuale. D'accordo che possono essere un pò di parte, ma in ogni caso è un riferimento. Se poi interessa ricevere (e magari pubblicare) tutti i report dei vari Nomad e Broker dell'AIM, possiamo iniziare giovedì a chiedere....


Ecco qui, apportate le varie modifiche, tra cui il riordinamento delle colonne, e l'inserimento delle colonne Media TP (target price medio degli ultimi 9/12 mesi), e sconto TP (quando il valore è negativo, significa che l'azione tratta a valori inferiori al target price).
 

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ilcolonnello

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Questa invece la mia nuova versione personalizzata del file di CristianF con varie modifiche. Ho messo per primi gli indicatori che più utilizzo (ricavi, moltiplicatori primari, utile netto, dividendo, PFN) ed evidenziato i valori negativi su margini e utile netto. La lista titoli è filtrabile per settore, sulle intestazioni ci sono spiegazioni e link alla pagina dedicata su investopedia per ogni indicatore. Attenzione: su questa versione non c'è il prelievo del prezzo automatizzato. Per chi la volesse la linko questo post in prima pagina.

PS: Ho ripulito il thread dalle comunicazioni di servizio sul Monitor. Lo sviluppo prosegue in privato qui metteremo solo le versioni aggiornate. ;)

EDIT:

14/04/2016

Inseriti tutti i titoli
Aggiunto aggiornamento automatico (per istruzioni vedi primo post della discussione)
 

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CristianF

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MONITOR AIM aggiornato: introdotte alcune modifiche, tra cui il blocco della prima colonna e della terza riga (in questo modo la lettura è molto più agevole), ed il miglioramento del sistema di aggiornamento delle quotazioni dei titoli (ora molto più veloce, richiede pochi secondi).

Ricordo che per poter aggiornare il prezzo dei titoli è sufficiente andare in alto nella sezione "dati" e fare click su "aggiorna tutti".
 

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CristianF

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Monitor AIM: ho riordinato la tabella mettendo i settori in ordine alfabetico (e per ogni settore, le società sono disposte a loro volta in ordine alfabetico).
 

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