Jevons
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Ho un dubbio sul calcolo OIS.
Mentre gli interessi totali della floating leg si possono ricavare da qui
il dubbio è sul calcolo degli interessi della fixed leg.
Se per esempio N è il nozionale, lo swap dura 4 giorni feriali, OIS il tasso fisso concordato tra le parti, ho visto infatti applicare
sia
N*(1+OIS*4/365) su SONIA, con regola giorni act/365
sia
N*(1+OIS/360)^4 su fed funds rate, con regola giorni act/360
Non riesco a capire se la scelta di un diverso regime di capitalizzazione per la fixed leg sia dovuto a convenzioni diverse su mercati diversi o ad altro.
Grazie.
Mentre gli interessi totali della floating leg si possono ricavare da qui
il dubbio è sul calcolo degli interessi della fixed leg.
Se per esempio N è il nozionale, lo swap dura 4 giorni feriali, OIS il tasso fisso concordato tra le parti, ho visto infatti applicare
sia
N*(1+OIS*4/365) su SONIA, con regola giorni act/365
sia
N*(1+OIS/360)^4 su fed funds rate, con regola giorni act/360
Non riesco a capire se la scelta di un diverso regime di capitalizzazione per la fixed leg sia dovuto a convenzioni diverse su mercati diversi o ad altro.
Grazie.