Operare per lo swap positivo

[Cicus]

Salve a tutti, frugando in rete mi sono imbattuto in una pseudo strategia che mi ha lasciato alquanto perplesso, avevo piacere di condividerla con voi e sapere un pò l'opinione comune.
Scelgo un cambio che abbia swap positivo su buy o sell, ed apro una posizione multiday, per esempio in buy(che avrà swap positivo); e giornalmente apro il sell, chiudendolo prima della mezzanotte e riaprendolo subito dopo così da essere coperto, e non pagare lo swap negativo sul sell. In rete c'è chi sostiene di fare profitto in questo modo.
Una domanda... Lo spread?????

che ne pensate?

 

[allbedo]

In rete c'è anche chi sostiene di poter parlare con i defunti, e chi giura di essere stato rapito dagli alieni.

 

[nait]

prima regola: se l'hai trovata probabilmente non paga

e poi perchè trascinarti un multiday, basterebbe aprire una posizione a favore di swap positivo pochi secondi prima e chiuderlo pochi secondi dopo, in particolare il mercoledi sera quando il rollover viene pagato x3

in effetti sembrerebbe una buona strategia ma:
servono capitali elevati per poterci tirare fuori qualcosa di utile, con i differenziali di tassi attuali praticamente nulli devi aprire una posizione consistente e lo spread ti mangia tutto
al limite si potrebbero tentare i cross esotici ma lo spread si allarga ulteriormente, spesso anche il margine richiesto è ben più consistente e quindi altri captali da mettere in conto

la liquidità intorno alle 23 ITA (orario standard di rollover di molti broker ) è la peggiore della giornata, corri il rischio di non risucire a chiudere se non molto distante dal prezzo di apertura e con una posizione consistente non mi pare il caso

i broker con rollover alle 24 ITA o altri orari hanno sicuramente una situazione di liquidità meno problematica ma in un modo o nell'altro faranno in modo di non facilitarti il compito...

insomma .. cerca altre strade

 

[Cicus]

prima regola: se l'hai trovata probabilmente non paga

e poi perchè trascinarti un multiday, basterebbe aprire una posizione a favore di swap positivo pochi secondi prima e chiuderlo pochi secondi dopo, in particolare il mercoledi sera quando il rollover viene pagato x3

in effetti sembrerebbe una buona strategia ma:
servono capitali elevati per poterci tirare fuori qualcosa di utile, con i differenziali di tassi attuali praticamente nulli devi aprire una posizione consistente e lo spread ti mangia tutto
al limite si potrebbero tentare i cross esotici ma lo spread si allarga ulteriormente, spesso anche il margine richiesto è ben più consistente e quindi altri captali da mettere in conto

la liquidità intorno alle 23 ITA (orario standard di rollover di molti broker ) è la peggiore della giornata, corri il rischio di non risucire a chiudere se non molto distante dal prezzo di apertura e con una posizione consistente non mi pare il caso

i broker con rollover alle 24 ITA o altri orari hanno sicuramente una situazione di liquidità meno problematica ma in un modo o nell'altro faranno in modo di non facilitarti il compito...

insomma .. cerca altre strade

Grazie mille, avevo già pensato di impostare qualcosa il mercoledì che lo swap è triplo, ma resta sempre che lo spread e consistente...
E' chiaro che non ha nulla a che vedere con il trading direzionale...
La mia domanda era però riferita alla fattibilità economica, mi spiego meglio.
La persona con la quale ho parlato continua a sostenere che nel lungo continua a guadagnare, seppur una piccola percentuale, ma costante e sicura. Ora mi si prospettano due strade:
1- Lo lascio credere a ciò che vuole
2- Mi punto per illuminare la strada della ragione
Secondo me è un discorso che economicamente non stà in piedi. Poi boh sbaglierò io.

 

[Cicus]

In rete c'è anche chi sostiene di poter parlare con i defunti, e chi giura di essere stato rapito dagli alieni.

Agli alieni potrei anche crederci....

 

[nait]

Grazie mille, avevo già pensato di impostare qualcosa il mercoledì che lo swap è triplo, ma resta sempre che lo spread e consistente...
E' chiaro che non ha nulla a che vedere con il trading direzionale...
La mia domanda era però riferita alla fattibilità economica, mi spiego meglio.
La persona con la quale ho parlato continua a sostenere che nel lungo continua a guadagnare, seppur una piccola percentuale, ma costante e sicura. Ora mi si prospettano due strade:
1- Lo lascio credere a ciò che vuole
2- Mi punto per illuminare la strada della ragione
Secondo me è un discorso che economicamente non stà in piedi. Poi boh sbaglierò io.

se la persona per questa strategia vuole i tuoi soldi fai pure a meno

facciamo due conti:
immaginiamo di aprire e chiudere 1 lotto long audusd nel giro di pochi secondi, spread medio di 2 pip in caso di buona liquidità
attualmente sono circa +3USD di swap, ma un costo per lo spread di -20USD
anche volendolo fare solo il mercoledi avremmo +9USD per lo swap e -20USD per lo spread ... e considera che lo spread intorno alle 23 è ben più ampio

per andare in pari avremmo comunque bisogno che la posizione vada a nostro favore quindi è "direzionale" percio' il "trucchetto" non ha più ragione di esistere perche alla fine torneremmo alla situazione di un qualunque classico ingresso .. se ti va a favore guadagni se va contro perdi ...

ovviamente nel caso di differenziali più alti dei tassi tecnicamente la cosa sarebbe anche fattibile SE tutte le cose che devono andare dritte vanno dritte ... ma ritengo improbabile che sul lungo un cigno nero non spazzi via tutto

 

[Hurry.Cane]

se la persona per questa strategia vuole i tuoi soldi fai pure a meno

facciamo due conti:
immaginiamo di aprire e chiudere 1 lotto long audusd nel giro di pochi secondi, spread medio di 2 pip in caso di buona liquidità
attualmente sono circa +3USD di swap, ma un costo per lo spread di -20USD
anche volendolo fare solo il mercoledi avremmo +9USD per lo swap e -20USD per lo spread ... e considera che lo spread intorno alle 23 è ben più ampio

per andare in pari avremmo comunque bisogno che la posizione vada a nostro favore quindi è "direzionale" percio' il "trucchetto" non ha più ragione di esistere perche alla fine torneremmo alla situazione di un qualunque classico ingresso .. se ti va a favore guadagni se va contro perdi ...

ovviamente nel caso di differenziali più alti dei tassi tecnicamente la cosa sarebbe anche fattibile SE tutte le cose che devono andare dritte vanno dritte ... ma ritengo improbabile che sul lungo un cigno nero non spazzi via tutto

Intervengo visto che faccio trading su AUDUSD anche a quell'ora. Alle 23 (orario invernale) mi becco anche spread di 8pip (notare che io non faccio questo tipo di trading, semplicemente posso avere mio segnale sulla candela oraria). Riesci ad avere spread contenuti fino a circa 1 minuto prima, e si riabbassano solo dopo la mezzanotte.

Poi, magari, ci sono piattaforma più indicate per una cosa del genere, nel mio caso sarebbe quasi impossibile!

 

[Cicus]

se la persona per questa strategia vuole i tuoi soldi fai pure a meno

facciamo due conti:
immaginiamo di aprire e chiudere 1 lotto long audusd nel giro di pochi secondi, spread medio di 2 pip in caso di buona liquidità
attualmente sono circa +3USD di swap, ma un costo per lo spread di -20USD
anche volendolo fare solo il mercoledi avremmo +9USD per lo swap e -20USD per lo spread ... e considera che lo spread intorno alle 23 è ben più ampio

per andare in pari avremmo comunque bisogno che la posizione vada a nostro favore quindi è "direzionale" percio' il "trucchetto" non ha più ragione di esistere perche alla fine torneremmo alla situazione di un qualunque classico ingresso .. se ti va a favore guadagni se va contro perdi ...

ovviamente nel caso di differenziali più alti dei tassi tecnicamente la cosa sarebbe anche fattibile SE tutte le cose che devono andare dritte vanno dritte ... ma ritengo improbabile che sul lungo un cigno nero non spazzi via tutto

Assolutamente, non compro strategie, avendo la mia che nel medio mi ha fatto sempre guadagnare, squadra che vince non si cambia. E' certo che dovessi trovare qualche piccola accortezza per grattare ulteriormente al mercato la si può valutare.
Però non avendo mai attuato tali accortezze non ne sono assolutamente pratico.
Certo a ragionamento logico la cosa non funziona....

 

[ivandfx]

L'impossibilità della cosa è dettata da diversi fattori, senza contare che pure nel più fortunato ED IPOTETICO dei casi, non sarebbe comunque una strategia che può durare visto che lo swap può cambiare.

Il maggiore ostacolo parte dallo spread, in quanto, lo swap corrisponde di solito ad una piccola frazione dello spread, quindi nel migliore dei casi ci vorrebbero più giorni prima di 'scalparti' lo swap al netto dello spread, e solo il mercoledì può venirti un pò incontro...
ma poi si aggiunge la direzione del trading... anche aprendo l'hedging subito dopo l'addebito/accredito dello swap e chiudendolo appena prima del successivo addebito/accredito, nulla vieta che in pochi minuti (se non secondi) il prezzo può essere abbastanza differente, quindi, l'eventuale perdita non coperta dall'hedge si somma alla perdita dello spread... tutte queste varie perdite le vorrai recuperare con lo swap positivo?!?(la vedo dura)... senza contare che tale situazione può ripetersi ad ogni hedging intraday che effettui e senza contare che ado ogni hedging che apri, aggiungi una perdita in spread che dovrai recuperare...
per evitare le varie perdite, non potrai che dover chiudere i trades in maniera profittevole se pur minimamente, ma a quel punto non starai 'guadagnando' grazie allo swap, ma semplicemente grazie ai trades corretti (o al max devi chiudere tutti i trades in pareggio al netto di spread, per 'scalparti' lo swap come 'guadagno')...
quindi 'L'UNICO' caso in cui potrai 'scalparti' lo swap al broker è aprendo due trades in hedging contemporaneamente, da tenere entrambi aperti per i giorni necessari a ricever uno swap in accredito che sia superiore al valore di 2 volte lo spread (2 trades)... in aggiunta però, cosa fondamentale perchè funzioni, devi trovarti una coppia dove hai swap positivo sia sul long che sul sell ... quindi quando trovi tale combinazione ti prego dimmelo ... inoltre pure ammettendo tale situazione (impossibile), lo swap potrebbe cambiare in qualsiasi momento, quindi....