Oscillatore Bevis

[borseggiatore1]

Re: Re: Re: Re: Re: Il grafico...

Scritto da roverone
Ciao borseggiatore1 ...

... quando e se ne avrai voglia e tempo, puoi aggiungere qualche precisazione ?

1) quando parli di "oscillazione giornaliera" ti riferisci alla differenza tra massimo e minimo ?

2) quando dici di "sommare le oscillazioni UP" ti riferisci alle oscillazioni del minitrend UP, e quindi ne sommi tutti i valori (in termini assoluti) ? (analogamente, ma al contrario, in un minitrend DOWN)?

3) come tener conto dei gap ? o perlomeno di quelli rimasti "scoperti" alla fine di ciascun minitrend ?

Grazie ...

Ciao Rover

!) Si mi riferisco alle oscillazioni MIN-MAX giornaliere.

2) Mi riferisco agli UP del grafico a 3 giorni ( le linee Verde vedi grafico come esempio)

3) Al momento non cosideriamoli, poi potrebbero servire in caso di perfezionamento ( sperando che la mia tesi funge )

 

[celeron]

Re: Re: Re: COSTRUZIONE ZIG-ZAG a 3 giorni

Scritto da borseggiatore1
Ciao Celeron

Grazie per avermelo segnalato

Io ho Ganntrader, ma non l'ho mai usato ma penso che Ganntrader non sia modificabile.

La mia intenzione e realizzare un TS semplificato con le concetture di base tipo grafico a 3 giorni grafico a 9 punti allert sui minimi e i massimi estremi su mini cicli, cicli, e cicloni ecc.ecc.

Con la possibilità d'infilarci dentro teorie sperimentali in base agli studi sulla sua teoria, tipo Oscillatore di Bevis e altri.

...

Il metodo teorizzato in questo post non tiene conto di un importante parametro del mercato, rappresentato dai volumi di scambio.
Provate ad inserire nel calcolo, magari come coefficiente moltiplicativo, i volumi di scambio e vedrete che il risultato è ancora più sorprendente.
Il grafico a tre giorni utilizzato da Gann è un affidabile indicatore dell'equilibrio del mercato.
Il Ganntrader, tra le sue funzioni, consente di "ombreggiare" il MT in modo da ottenere dei rettangoli colorati in maniera differente, a seconda che il trend sia up o down.
L'area di questi rettangoli, opportunamente dimensionata con i volumi di scambio, rappresenta una misura dell' "energia" del mercato impiegata nel trend up o down, e, come tutte le forme di energia, ubbidisce al principio di conservazione.
Allego un grafico del Nasdaq Composite aggiornato alla seduta di ieri.
Si noti come durante il recente ribasso partito a gennaio, le aree dei rettangoli gialli (diciamo così, ad energia ribassista) non sono mai state "compensate" dalle aree dei rettangoli arancio, (ad energia rialzista).
Quando questo avviene, il trend inverte.

 

[Blackbass]

Re: Re: Re: Re: COSTRUZIONE ZIG-ZAG a 3 giorni

Scritto da celeron
Il metodo teorizzato in questo post non tiene conto di un importante parametro del mercato, rappresentato dai volumi di scambio.
Provate ad inserire nel calcolo, magari come coefficiente moltiplicativo, i volumi di scambio e vedrete che il risultato è ancora più sorprendente.
Il grafico a tre giorni utilizzato da Gann è un affidabile indicatore dell'equilibrio del mercato.
Il Ganntrader, tra le sue funzioni, consente di "ombreggiare" il MT in modo da ottenere dei rettangoli colorati in maniera differente, a seconda che il trend sia up o down.
L'area di questi rettangoli, opportunamente dimensionata con i volumi di scambio, rappresenta una misura dell' "energia" del mercato impiegata nel trend up o down, e, come tutte le forme di energia, ubbidisce al principio di conservazione.
Allego un grafico del Nasdaq Composite aggiornato alla seduta di ieri.
Si noti come durante il recente ribasso partito a gennaio, le aree dei rettangoli gialli (diciamo così, ad energia ribassista) non sono mai state "compensate" dalle aree dei rettangoli arancio, (ad energia rialzista).
Quando questo avviene, il trend inverte.

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Ciao celeron, non si capisce se il trend si è invertito da gennaio o, se si inverte da ora. In parole povere: da ora in avanti, secondo Gann, ci sarà un uptrend o downtrend?

Grazie

 

[celeron]

Re: Re: Re: Re: Re: COSTRUZIONE ZIG-ZAG a 3 giorni

Scritto da Blackbass
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Ciao celeron, non si capisce se il trend si è invertito da gennaio o, se si inverte da ora. In parole povere: da ora in avanti, secondo Gann, ci sarà un uptrend o downtrend?

Grazie

Allora, cerco di essere un pò più chiaro.
Se si osserva il grafico a 3 giorni con i rettangoli dall'inizio del rialzo (ottobre 2002) si nota che i rettangoli color arancio hanno una prevalenza sui rettangoli gialli.
Questo fino a gennaio 2004, quando il primo rettangolo giallo prevale sul successivo color arancio. La sequenza giallo maggiore di arancio è ancora in atto.
Quindi il trend è ancora ribassista. L'ultimo rettangolo arancio, quello in corso, potrebbe essere un buon candidato all'inversione del trend, ma i volumi bassi implicano un'area di copertura maggiore, cioè l'area color arancio deve essere un bel pò più grande della precedente area gialla (che si è realizzata con volumi maggiori).
Si può anche quantificare il tutto con numeri ben precisi. Io l'ho fatto.
Spero di essere stato più chiaro.

 

[Bios]

Re: Re: Re: Re: Re: Re: COSTRUZIONE ZIG-ZAG a 3 giorni

Scritto da celeron
Allora, cerco di essere un pò più chiaro.
Se si osserva il grafico a 3 giorni con i rettangoli dall'inizio del rialzo (ottobre 2002) si nota che i rettangoli color arancio hanno una prevalenza sui rettangoli gialli.
Questo fino a gennaio 2004, quando il primo rettangolo giallo prevale sul successivo color arancio. La sequenza giallo maggiore di arancio è ancora in atto.
Quindi il trend è ancora ribassista. L'ultimo rettangolo arancio, quello in corso, potrebbe essere un buon candidato all'inversione del trend, ma i volumi bassi implicano un'area di copertura maggiore, cioè l'area color arancio deve essere un bel pò più grande della precedente area gialla (che si è realizzata con volumi maggiori).
Si può anche quantificare il tutto con numeri ben precisi. Io l'ho fatto.
Spero di essere stato più chiaro.

Chiaro ed esplicito, complimenti.

è interessante davvero.

 

[borseggiatore1]

Re: Re: Re: Re: COSTRUZIONE ZIG-ZAG a 3 giorni

Scritto da celeron
Il metodo teorizzato in questo post non tiene conto di un importante parametro del mercato, rappresentato dai volumi di scambio.
Provate ad inserire nel calcolo, magari come coefficiente moltiplicativo, i volumi di scambio e vedrete che il risultato è ancora più sorprendente.
Il grafico a tre giorni utilizzato da Gann è un affidabile indicatore dell'equilibrio del mercato.
Il Ganntrader, tra le sue funzioni, consente di "ombreggiare" il MT in modo da ottenere dei rettangoli colorati in maniera differente, a seconda che il trend sia up o down.
L'area di questi rettangoli, opportunamente dimensionata con i volumi di scambio, rappresenta una misura dell' "energia" del mercato impiegata nel trend up o down, e, come tutte le forme di energia, ubbidisce al principio di conservazione.
Allego un grafico del Nasdaq Composite aggiornato alla seduta di ieri.
Si noti come durante il recente ribasso partito a gennaio, le aree dei rettangoli gialli (diciamo così, ad energia ribassista) non sono mai state "compensate" dalle aree dei rettangoli arancio, (ad energia rialzista).
Quando questo avviene, il trend inverte.

Ciao Celeron

Mi fa molto piacere che intervieni e vedo che hai una grande cultura sullo studio di W.D.GANN

>>Il metodo teorizzato in questo post non tiene conto di un importante parametro del mercato, rappresentato dai volumi di scambio.<<

Ci avevo pensato anche io, ma onestamente non ho provato a trovare una forma di applicazione del parametro volumi alla teoria sopra esposta.
Molto interessante anche questa funzione di Ganntrader, e ti prego voler intervenire ogni volta che una funzione di Ganntrader possa essere di aiuto alla ricerca che stiamo svolgendo.

Come scrivevo nel post precedente, vorrei creare un TS con Metastock, ( Purtroppo Metastock non mi sponsorizza ) ma vedo che su questo FOL ci sono in tanti che lo utilizzano e confido in quest'ultimi nel realizzarlo.

Ciao Gigi

 

[Bevis]

...

Nasdaq

Faccio la sommatoria della media del giorno per il volume.


Ciao

 

[Blackbass]

Re: Re: Re: Re: Re: Re: COSTRUZIONE ZIG-ZAG a 3 giorni

Scritto da celeron
Allora, cerco di essere un pò più chiaro.
Se si osserva il grafico a 3 giorni con i rettangoli dall'inizio del rialzo (ottobre 2002) si nota che i rettangoli color arancio hanno una prevalenza sui rettangoli gialli.
Questo fino a gennaio 2004, quando il primo rettangolo giallo prevale sul successivo color arancio. La sequenza giallo maggiore di arancio è ancora in atto.
Quindi il trend è ancora ribassista. L'ultimo rettangolo arancio, quello in corso, potrebbe essere un buon candidato all'inversione del trend, ma i volumi bassi implicano un'area di copertura maggiore, cioè l'area color arancio deve essere un bel pò più grande della precedente area gialla (che si è realizzata con volumi maggiori).
Si può anche quantificare il tutto con numeri ben precisi. Io l'ho fatto.
Spero di essere stato più chiaro.

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Mi sono messo al computer solo ora.
Perfettamente chiaro, ero io che non avevo capito.
Continuate a scambiarvi opinioni con Borseggiatore e Bevis, sarete sicuramente utili a tutti noi.
grazie,
Max

 

[Pastore Ale]

Re: COSTRUZIONE ZIG-ZAG a 3 giorni

Scritto da borseggiatore1
Per tutti quelli che smanettano con Metastock
Salve chiedo la vostra collaborazione per la costruzione di un ZIG-ZAG a 3 gioni in Metastock.
Io attualmente lo faccio manualmente, ma sarebbe gradito se qualcuno o tutti insieme si creasse questo tipo di grafico.
Poi magari da qui chi sà se non può nascere un TS sul sistema W.D.GANN
Prima diamoci un nome, io propongo di chiamarlo TS FOLGANN
Poi ci vorrebbe una progettazione ma qui come dicevo prima iniziamo con il grafico a tre giorni ( non come lo buttava lui tipo grafico KAGI ma tipo ZIG-ZAG).
Cosa mi occorre:
Il ZIG in rosso partendo dall'ultimo max estremo inverte appena raggiunge un minimo estremo con un tempo minimo di tre giorni precedenti.
Esempio: In questo caso partendo da un qualsiasi min estremo a tre giorni di STM

Una domanda per borseggiatore1.
Confronta il tuo grafico del 4 giugno con questo che ti posto ...
Volevo chiedere se bisogna tener conto della chiusura rispetto al minimo o al massimo di 3 giorni prima oppure il massimo/minimo rispetto al massimo/minimo di 3 giorni prima.

 

[Pastore Ale]

Provate a vedere se questa formula può fare al caso vostro

If(L<=LLV(L,3),L,If(H>=HHV(H,3),H,PREV));

 

[Re dei Formaggi]

Ciao a tutti


...sono nuovo del forum , anche se vi leggo con interesse da diversi mesi . In questo periodo ho avuto modo di apprezzare la competenza e la "voglia di ricerca" di molti di voi .

La ricerca di un trading system "mediamente affidabile" è diventato ormai x me una sorta di hobby. Ho provato diverse strade senza trovare qualcosa che veramente mi soddisfi fino in fondo...
Premettendo che lavoro esclusivamente con excel , mi piacerebbe trovare una formula che indichi in modo preciso quella che è la teoria di gann riguardo ai movimenti dei titoli a 3 gg.
Ho pensato ad una cosa del genere....può andare?
colonna C =max
colonna D=minimi
colonna G=indicatore
=SE(C5>MAX(C2:C4);1;SE(D5<MIN(D24);-1;G4))

Ci deve essere qualcosa di sbagliato....i risultati in questo modo sono davvero insoddisfacenti.
Qualcuno può aiutarmi?
Grazie e di nuovo complimenti

 

[celeron]

Giusto per puntualizzare e per rendere più chiaro il concetto. Gann ha lasciato due tipologie di indicatori di trend.
Uno è basato sul tempo ed è il grafico a 3 giorni (da alcuni software chiamato Main Trend) ed uno basato sulle variazioni di prezzo (lo Swing Chart).
Il Main Trend, o grafico a 3 giorni, prevede una linea orientata verso l'alto o verso il basso a seconda che il prezzo faccia un massimo superiore o un minimo inferiore per almeno 3 giorni nella stessa direzione. Quindi devono essere tre nuovi massimi o tre nuovi minimi. Le giornate con massimo e minimo interamente contenuti nel range della seduta precedente (Gann le chiamava inside bar) vengono trascurate.
Invece le outside bar (giornate con massimo e minimo entrambi esterni al range della seduta precedente) sono molto importanti, e Gann poneva la massima attenzione alla direzione di uscita, fornita dal valore di chiusura.
Lo Swing chart invece è legato solamente alle variazioni di prezzo, e viene disegnato verso l'alto o verso il basso a seconda che il prezzo superi il precedente swing di un certo numero di punti. Si può utilizzare 5 punti 1 punto o frazioni di punto, a seconda del mercato analizzato.

 

[borseggiatore1]

Re: Re: COSTRUZIONE ZIG-ZAG a 3 giorni

Scritto da Pastore Ale
Una domanda per borseggiatore1.
Confronta il tuo grafico del 4 giugno con questo che ti posto ...
Volevo chiedere se bisogna tener conto della chiusura rispetto al minimo o al massimo di 3 giorni prima oppure il massimo/minimo rispetto al massimo/minimo di 3 giorni prima.

Ciao Ale

Questo e il grafico corretto che io mi faccio manualmente, non prendere in considerazione la vertical line del 17 May ( un mio appunto per un probabile inizio ciclo, dico probabile perchè non è stato confermato dalla trendline verde in grassetto, per avere la conferma doveva superare quella rossa in grassetto ).
Io considero e valuto il Min-Max fino alla terza barra o candela precedente.
Terza barra compresa quella in atto, quindi due precedenti.

 

[borseggiatore1]

Scritto da celeron
Giusto per puntualizzare e per rendere più chiaro il concetto. Gann ha lasciato due tipologie di indicatori di trend.
Uno è basato sul tempo ed è il grafico a 3 giorni (da alcuni software chiamato Main Trend) ed uno basato sulle variazioni di prezzo (lo Swing Chart).
Il Main Trend, o grafico a 3 giorni, prevede una linea orientata verso l'alto o verso il basso a seconda che il prezzo faccia un massimo superiore o un minimo inferiore per almeno 3 giorni nella stessa direzione. Quindi devono essere tre nuovi massimi o tre nuovi minimi. Le giornate con massimo e minimo interamente contenuti nel range della seduta precedente (Gann le chiamava inside bar) vengono trascurate.
Invece le outside bar (giornate con massimo e minimo entrambi esterni al range della seduta precedente) sono molto importanti, e Gann poneva la massima attenzione alla direzione di uscita, fornita dal valore di chiusura.
Lo Swing chart invece è legato solamente alle variazioni di prezzo, e viene disegnato verso l'alto o verso il basso a seconda che il prezzo superi il precedente swing di un certo numero di punti. Si può utilizzare 5 punti 1 punto o frazioni di punto, a seconda del mercato analizzato.

 

[borseggiatore1]

Re: Ciao a tutti

Scritto da Re dei Formaggi

...sono nuovo del forum , anche se vi leggo con interesse da diversi mesi . In questo periodo ho avuto modo di apprezzare la competenza e la "voglia di ricerca" di molti di voi .

La ricerca di un trading system "mediamente affidabile" è diventato ormai x me una sorta di hobby. Ho provato diverse strade senza trovare qualcosa che veramente mi soddisfi fino in fondo...
Premettendo che lavoro esclusivamente con excel , mi piacerebbe trovare una formula che indichi in modo preciso quella che è la teoria di gann riguardo ai movimenti dei titoli a 3 gg.
Ho pensato ad una cosa del genere....può andare?
colonna C =max
colonna D=minimi
colonna G=indicatore
=SE(C5>MAX(C2:C4);1;SE(D5<MIN(D24);-1;G4))

Ci deve essere qualcosa di sbagliato....i risultati in questo modo sono davvero insoddisfacenti.
Qualcuno può aiutarmi?
Grazie e di nuovo complimenti

Ciao RE

Benvenuto, io non posso aiutarti perchè non sono capace

Ma penso che qualcuno senzaltro ti aiuterà.

Ciao Gigi

 

[Pastore Ale]

Scritto da celeron
Giusto per puntualizzare e per rendere più chiaro il concetto. Gann ha lasciato due tipologie di indicatori di trend.
Uno è basato sul tempo ed è il grafico a 3 giorni (da alcuni software chiamato Main Trend) ed uno basato sulle variazioni di prezzo (lo Swing Chart).
Il Main Trend, o grafico a 3 giorni, prevede una linea orientata verso l'alto o verso il basso a seconda che il prezzo faccia un massimo superiore o un minimo inferiore per almeno 3 giorni nella stessa direzione. Quindi devono essere tre nuovi massimi o tre nuovi minimi. Le giornate con massimo e minimo interamente contenuti nel range della seduta precedente (Gann le chiamava inside bar) vengono trascurate.
Invece le outside bar (giornate con massimo e minimo entrambi esterni al range della seduta precedente) sono molto importanti, e Gann poneva la massima attenzione alla direzione di uscita, fornita dal valore di chiusura.
Lo Swing chart invece è legato solamente alle variazioni di prezzo, e viene disegnato verso l'alto o verso il basso a seconda che il prezzo superi il precedente swing di un certo numero di punti. Si può utilizzare 5 punti 1 punto o frazioni di punto, a seconda del mercato analizzato.

Non ho idea di come "non contare" le inside, ma provate a vedere se questo semplice codice vi può servire:

cond1:=L<Ref(L,-2) AND Ref(L,-1)<Ref(L,-2) AND Ref(L,-2)<Ref(L,-3);
cond2:=H>Ref(H,-2) AND Ref(H,-1)>Ref(H,-2) AND Ref(H,-2)>Ref(H,-3);
If(cond1,LLV(L,4),If(cond2,HHV(H,4),PREV));

 

[borseggiatore1]

Scritto da Pastore Ale
Non ho idea di come "non contare" le inside, ma provate a vedere se questo semplice codice vi può servire:

cond1:=L<Ref(L,-2) AND Ref(L,-1)<Ref(L,-2) AND Ref(L,-2)<Ref(L,-3);
cond2:=H>Ref(H,-2) AND Ref(H,-1)>Ref(H,-2) AND Ref(H,-2)>Ref(H,-3);
If(cond1,LLV(L,4),If(cond2,HHV(H,4),PREV));

Ciao Ale

Non ci siamo, io penso che bisogna modificare ( per chi è capace) il Zig-Zag in dotazione a Metastock.
Ciao Gigi

 

[borseggiatore1]

Scritto da borseggiatore1
Ciao Ale

Non ci siamo, io penso che bisogna modificare ( per chi è capace) il Zig-Zag in dotazione a Metastock.
Ciao Gigi

 

[kermitt]

Re: Re: Ciao a tutti

La ricerca di un trading system "mediamente affidabile" è diventato ormai x me una sorta di hobby. Ho provato diverse strade senza trovare qualcosa che veramente mi soddisfi fino in fondo...
Premettendo che lavoro esclusivamente con excel , mi piacerebbe trovare una formula che indichi in modo preciso quella che è la teoria di gann riguardo ai movimenti dei titoli a 3 gg.

Ci deve essere qualcosa di sbagliato....i risultati in questo modo sono davvero insoddisfacenti.
Qualcuno può aiutarmi?

Scritto da borseggiatore1
Ciao RE

Benvenuto, io non posso aiutarti perchè non sono capace

Ma penso che qualcuno senzaltro ti aiuterà.

Ciao Gigi

Se proprio cercate un aiuto io posso darvelo, mi costa poco : il miglior aiuto è consigliarvi di lasciar perdere, sono tutte fesserie, quella di Gann non funziona perché non è una teoria ma un insieme di ciarlatanerie messe in giro ad arte da chi ci campa vendendo libri, corsi, reports . . .
Aprite gli occhi, se ci fosse un metodo scritto sui libri che funzionasse tutti lo avrebbero imparato ed usato e i mercati sarebbero stati sbancati da un pezzo . . .

happy trading

 

[nnico]

Re: Re: Re: Ciao a tutti

Scritto da kermitt
La ricerca di un trading system "mediamente affidabile" è diventato ormai x me una sorta di hobby. Ho provato diverse strade senza trovare qualcosa che veramente mi soddisfi fino in fondo...
Premettendo che lavoro esclusivamente con excel , mi piacerebbe trovare una formula che indichi in modo preciso quella che è la teoria di gann riguardo ai movimenti dei titoli a 3 gg.

Ci deve essere qualcosa di sbagliato....i risultati in questo modo sono davvero insoddisfacenti.
Qualcuno può aiutarmi?




Se proprio cercate un aiuto io posso darvelo, mi costa poco : il miglior aiuto è consigliarvi di lasciar perdere, sono tutte fesserie, quella di Gann non funziona perché non è una teoria ma un insieme di ciarlatanerie messe in giro ad arte da chi ci campa vendendo libri, corsi, reports . . .
Aprite gli occhi, se ci fosse un metodo scritto sui libri che funzionasse tutti lo avrebbero imparato ed usato e i mercati sarebbero stati sbancati da un pezzo . . .

happy trading

Mi dispiace... che sei fallito con la borsa.... capita... magari farai fortuna... in un altro campo..... Ciao!!!!!!