Per chi trada i lunghissimi

[renetrader]

Fare trading significa scommettere ovvero operare sull'aleatorietà.

Niente di più lontano dalla realtà ,fare trading è proprio per chi non vuol scommettere ,ma seguire il mercato nelle due direzioni possibili.

Ovviamente è il mio punto di vista ma se fosse scommessa io non potrei mai farlo , non ha mai nemmeno comprato un gratta e vinci in vita mia

 

[alfa71]

Niente di più lontano dalla realtà ,fare trading è proprio per chi non vuol scommettere ,ma seguire il mercato nelle due direzioni possibili.

Sei sicuro di sapere cosa sia esattamente il trading ?
Nel lungo termine la percentuale di coloro che davvero guadagnano con il trading è molto bassa.

 

[artevaria]

Quello che volevo dire nella sostanza è che a mio avviso, nel momento in cui ci si mette in gioco decidendo di fare trading, parcheggiare la liquidità temporaneamente su atri strumenti, in attesa che arrivi il prezzo conveniente sul quale entrare, non ha molto senso ed anzi sotto certi aspetti questo va contro la natura stessa del trading. Anche perchè nel frattempo paradossalmente si potrebbe finire in perdita proprio su quegli strumenti nei quali il denaro per il trading è stato temporaneamente parcheggiato.

Puo' succedere, certo. Apposta per il parcheggio si usano strumenti adatti, in modo da limitare il piu' possibile i danni. Non vi e' alcuna certezza, in merito.
Invece, lasciare ferma una somma, per un tempo x, quando il denaro ha comunque un costo giornaliero > di 0 e' una perdita certa.
E io quest'ultima cosa cerco di evitarla.

Fare trading significa scommettere ovvero operare sull'aleatorietà.

Si' ma comunque in una griglia di dati macro, che al netto di cigni neri, ci da' una direzione di lungo termine.
Il trading permette di (tentare di) cavalcare i disallineamenti rispetto a questo trend macro.
Che nel caso dei matusa e' un inevitabile abbassamento dei tassi. Sappiamo con quasi certezza che ci sara', pero' non sappiamo affatto quando avverra'. Cosi' come sappiamo che, a differenza di un azionario, abbiamo praticamente zero probabilita' di azzerare il capitale. Cioe', e' un trading, seppur con dei rischi, meno pericoloso di altra roba.

Dal mio punto di vista quindi, una volta stabilita una somma da dedicare a questo tipo di gioco (la quale prudentemente deve essere una piccolissima percentuale rispetto al patrimonio complessivo) necessariamente questa somma deve rimanere a disposizione in liquidità a disposizione della continua operatività.

Ma la somma e' comunque sempre a disposizione.

Altrimenti, se si vuole operare in termini di trading sui bond matusa ma senza per forza ricorrere ad una alta frequenza di operazioni, allora ci si mette in portafoglio uno di questi titoli e si attende di raccogliere i frutti nei prossimi mesi quando presumibilmente dovrebbero arrivare i tagli dei tassi da parte delle banche centrali.

Sono entrato meno di due anni fa su AU120, a settembre 2022. Se avessi perseguito questa strategia, ad oggi, avrei guadagnato zero. Mentre invece sono ad un +20% sulla mia massima size impiegata.
Ovvio che non e' una regola, magari fra 10 anni si rivelera' vincente il buy e hold puro, chissa'.

 

[renetrader]

Sei sicuro di sapere cosa sia esattamente il trading ?
Nel lungo termine la percentuale di coloro che davvero guadagnano con il trading è molto bassa.

Sicuro no ma più che certo si
Trading è per definizione adatto a chi non sa o non intende prevedere il futuro e più breve è e meno si vuol scommettere , figurati che io sono uno scalper per cui ti lascio immaginare che pippa io sia con le previsioni di breve o lungo termine.

Che nel lungo termine la percentuale sia bassa non ne dubito ,ma basta essere tra quelli

 

[11/11/11]

Sicuro no ma più che certo si
Trading è per definizione adatto a chi non sa o non intende prevedere il futuro e più breve è e meno si vuol scommettere , figurati che io sono uno scalper per cui ti lascio immaginare che pippa io sia con le previsioni di breve o lungo termine.

Che nel lungo termine la percentuale sia bassa non ne dubito ,ma basta essere tra quelli

Quante volte usi lo stop loss, nello SCALPING immagino sia proprio l'abilità nell' usare lo stop loss al momento giusto che decreta il successo nel lungo periodo.

Se ti vanno bene 8 trading e poi al nono non metti stop loss (per l'avversione alle perdite dimostrata dalla finanza comportamentale)rimani incastrato a lungo

 

[artevaria]

Trading è per definizione adatto a chi non sa o non intende prevedere il futuro e più breve è e meno si vuol scommettere

Esattamente

, figurati che io sono uno scalper per cui ti lascio immaginare che pippa io sia con le previsioni di breve o lungo termine.

Proprio come me, pippa assoluta nel fare previsioni.
Previsioni azzeccate intendo, che a fare previsioni a vanvera simo buoni tutti

 

[renetrader]

Quante volte usi lo stop loss, nello SCALPING immagino sia proprio l'abilità nell' usare lo stop loss al momento giusto che decreta il successo nel lungo periodo.

Se ti vanno bene 8 trading e poi al nono non metti stop loss (per l'avversione alle perdite dimostrata dalla finanza comportamentale)rimani incastrato a lungo

Tutte le volte che necessita .
L'incastro non esiste nello scalping al limite esiste col multiday , se non hai la padronanza dello stop loss non fare scalping ,se ce l'hai al massimo farai più eseguiti in quella giornata per portarti a casa il gain giornaliero , è un lavoro metodico , ne un gioco ne una scommessa.

Cqm la domanda iniziale di Artevaria credo che sia su dove parcheggiare la liquidità in attesa di poter effettuare ingressi long multiday su BTP di lungo periodo ,per lo meno io l'ho capita così , quindi lo scalping non è nei suoi pensieri ne motivo di discussione

Altro tipo di trading è il tuo e nemmeno in quel caso si tratta di scommessa ma di ingressi ponderati ,quindi il trading per chi sa cos'è non può essere individuato come scommessa ma lavoro e metodo , forse è più scommessa chi cassetta un azione e spera che salga e di questi ne ho visti a centinaia che ora non frequentano più il Fol ho anche amici con le Telecom ai prezzi di quando c'era Colanninno ,ma hanno fatto una scelta di sicuro la più facile ma non per questo la meno rischiosa

 

[dj_lagra]

Puo' succedere, certo. Apposta per il parcheggio si usano strumenti adatti, in modo da limitare il piu' possibile i danni. Non vi e' alcuna certezza, in merito.
Invece, lasciare ferma una somma, per un tempo x, quando il denaro ha comunque un costo giornaliero > di 0 e' una perdita certa.
E io quest'ultima cosa cerco di evitarla.

tutto costa, devi decidere cosa fare
stai sempre investito...

1. vendi e ti parcheggi a zero sul conto corrente (o a quel tasso che ti danno) mentre aspetti di rientrare, ma se sale mentre sei fuori stai fresco e se invece cala sei in una botte di ferro...
2. vendi e ti parcheggi sul Bot marzo 2025 al 3,58% lordo mentre aspetti di rientrare, ma se sale mentre sei fuori stai quasi fresco (il bot quanto vuoi che salga se domani la lagarde taglia i tassi...) e se invece cala sei quasi in una botte di ferro (il bot quanto vuoi che cali se domani la lagarde dice quest'anno zero tagli...).
3. vendi e ti parcheggi sul Cct-Eu Tv Eur6m+0,75% Ot30 Eur ora al 4,85% lordo poi chissà mentre aspetti di rientrare, ma se sale mentre sei fuori non crescerà un granchè e se invece cala sei quasi in una botte di ferro
4. ti puoi parcheggiare in un'altra roba ma a quanto vuoi parcheggiarti? trovare qualcosa da cedolare al 5-6% non è facile, se sale mentre sei fuori sali un po' anche tu se invece cala cali un po' anche tu. ma riesci a trovare un parcheggio così tanto meglio dei precedenti?

se compri un matusa a 40 e dopo un mese rivendi a 44, hai guadagnato il 10% lordo. se gli altri 11 mesi dell'anno ti parcheggi sul conto corrente a zero avrai comunque guadagnato il 10% in un anno. certo, ti sei beccato ancora un po' di inflazione, ma con un guadagno del 10% sei abbastanza coperto. se da 44 tornava a 40 tu rifai il giochino due volte in un anno avrai guadagnato il 20%, che ti fa meglio affrontare l'inflazione.
se compri a 40 e dopo un mese rivendi a 44, hai guadagnato il 10% lordo, se gli altri 11 mesi ti parcheggi al 3,58% avrai guadagnato in totale (44/40+3,58%*11/12) = 13,3%. se gli altri 11 mesi ti parcheggi al 5% avrai guadagnato in totale (44/40+3,58%*11/12) = 14,6%. se mentre sei parcheggiato al 5% il tuo titolo cala del 5% sei fregato ed hai guadagnato il 10% lordo come ti fossi parcheggiato sul conto corrente a zero. vale la pena sbattersi al 5% se il tuo guadagno atteso cambia da 13,3% certo a da 10% a 14,6%? a me sembra che parcheggiarsi al 5% è più un rischio che un guadagano rispetto al bot tranquillo.

 

[artevaria]

tutto costa, devi decidere cosa fare
stai sempre investito...

1. vendi e ti parcheggi a zero sul conto corrente (o a quel tasso che ti danno) mentre aspetti di rientrare, ma se sale mentre sei fuori stai fresco e se invece cala sei in una botte di ferro...
2. vendi e ti parcheggi sul Bot marzo 2025 al 3,58% lordo mentre aspetti di rientrare, ma se sale mentre sei fuori stai quasi fresco (il bot quanto vuoi che salga se domani la lagarde taglia i tassi...) e se invece cala sei quasi in una botte di ferro (il bot quanto vuoi che cali se domani la lagarde dice quest'anno zero tagli...).
3. vendi e ti parcheggi sul Cct-Eu Tv Eur6m+0,75% Ot30 Eur ora al 4,85% lordo poi chissà mentre aspetti di rientrare, ma se sale mentre sei fuori non crescerà un granchè e se invece cala sei quasi in una botte di ferro
4. ti puoi parcheggiare in un'altra roba ma a quanto vuoi parcheggiarti? trovare qualcosa da cedolare al 5-6% non è facile, se sale mentre sei fuori sali un po' anche tu se invece cala cali un po' anche tu. ma riesci a trovare un parcheggio così tanto meglio dei precedenti?

se compri un matusa a 40 e dopo un mese rivendi a 44, hai guadagnato il 10% lordo. se gli altri 11 mesi dell'anno ti parcheggi sul conto corrente a zero avrai comunque guadagnato il 10% in un anno. certo, ti sei beccato ancora un po' di inflazione, ma con un guadagno del 10% sei abbastanza coperto. se da 44 tornava a 40 tu rifai il giochino due volte in un anno avrai guadagnato il 20%, che ti fa meglio affrontare l'inflazione.
se compri a 40 e dopo un mese rivendi a 44, hai guadagnato il 10% lordo, se gli altri 11 mesi ti parcheggi al 3,58% avrai guadagnato in totale (44/40+3,58%*11/12) = 13,3%. se gli altri 11 mesi ti parcheggi al 5% avrai guadagnato in totale (44/40+3,58%*11/12) = 14,6%. se mentre sei parcheggiato al 5% il tuo titolo cala del 5% sei fregato ed hai guadagnato il 10% lordo come ti fossi parcheggiato sul conto corrente a zero. vale la pena sbattersi al 5% se il tuo guadagno atteso cambia da 13,3% certo a da 10% a 14,6%? a me sembra che parcheggiarsi al 5% è più un rischio che un guadagano rispetto al bot tranquillo.

Razionalmente, concordo grossomodo con tutto quello che dici.
Il vero vantaggio del parcheggio ad alta cedola viene fuori se i tempi di lateralizzazione del matusa si allungano, magari di molto. E possono farlo benissimo.
Questo pero' e' un dato di cui non ho la piu' pallida idea. Diciamo che voglio tutelarmi principalmente rispetto a questa eventualita', che, per un asset come un centenario, ritengo essere la piu' dannosa. Si investe su un centenario certo non per il rendimento -qualunque esso sia - ma per speculare sulla sua volatilita': se comincia a lateralizzare a tempo indeterminato vuol dire che e' stato un pessimo affare.
Un pericolo di cali importanti sul tds-parcheggio, lo vedo abbastanza remoto, e comunque significherebbe cali molto piu' profondi sul matusa, quindi ingresso piu' conveniente.
In ogni caso, danni grossi non credo se ne possano fare.

 

[lucagubello]

Sicuro no ma più che certo si
Trading è per definizione adatto a chi non sa o non intende prevedere il futuro e più breve è e meno si vuol scommettere , figurati che io sono uno scalper per cui ti lascio immaginare che pippa io sia con le previsioni di breve o lungo termine.

Che nel lungo termine la percentuale sia bassa non ne dubito ,ma basta essere tra quelli

Nell'ambito della tua attivita' di scalping, in quante entrate suddividi lo scalping giornaliero
Mi spiego meglio con un esempio

scalpo 100 k con stop loss, prima entrata su un btp molto scambiato, per esempio il btp 2051 1,7 entro a 62 mi scende a 61, 90 , entro con seconda posizione ed esco a 62 poi scende per un sell off a 61, 60 entro ( sempre seconda posizione ) , esco a 61, 70 e così via. Intanto però sono incastrato con la prima.

Strategia solo long semplicistica con 100k da usare , possibili 3 entrate sul titolo, se sbagli per evitare il richio incastro c'è lo stop loss.

Sei sempre flat alla fine del giorno oppure ogni tanto ti capitano i multiday.

 

[renetrader]

Nell'ambito della tua attivita' di scalping, in quante entrate suddividi lo scalping giornaliero
Mi spiego meglio con un esempio

scalpo 100 k con stop loss, prima entrata su un btp molto scambiato, per esempio il btp 2051 1,7 entro a 62 mi scende a 61, 90 , entro con seconda posizione ed esco a 62 poi scende per un sell off a 61, 60 entro ( sempre seconda posizione ) , esco a 61, 70 e così via. Intanto però sono incastrato con la prima.

Strategia solo long semplicistica con 100k da usare , possibili 3 entrate sul titolo, se sbagli per evitare il richio incastro c'è lo stop loss.

Sei sempre flat alla fine del giorno oppure ogni tanto ti capitano i multiday.

E' off topic e anche molto out of the money , il tempo d'oro dello scalping è passato ,spiegarlo adesso è come farti setacciare un fiume già ampiamente dragato negli anni precedenti ,troveresti poche pagliuzze.
I casi che hai indicato sono rarissimi in quanto lo stop loss è già intervenuto a due /3 tick dall'ingresso,(il mio è scalping strettissimo) l'incastrro non è contemplato si accetta il loss e si riparte con l'operazione successiva ,se no non è scalping è un altra cosa, chiamalo Franco

Venendo invece alla domanda di Arte dico la mia : io ho e sto parcheggiando tutta la liquidità in eccesso sui Bot annuali che crescono di giorno in giorno senza oscillazioni al ribasso per cui è come liquidità sempre disponibile ,più un terzo di liquidità sempre disponibile e con un tasso fisso bancario totalmente privo di vincoli.
Facendo solo intraday un terzo di liquidità per me equivale a un x10 quindi più che sufficiente al trading

 

[market surf]

E' off topic e anche molto out of the money , il tempo d'oro dello scalping è passato ,spiegarlo adesso è come farti setacciare un fiume già ampiamente dragato negli anni precedenti ,troveresti poche pagliuzze.
I casi che hai indicato sono rarissimi in quanto lo stop loss è già intervenuto a due /3 tick dall'ingresso,(il mio è scalping strettissimo) l'incastrro non è contemplato si accetta il loss e si riparte con l'operazione successiva ,se no non è scalping è un altra cosa, chiamalo Franco

Venendo invece alla domanda di Arte dico la mia : io ho e sto parcheggiando tutta la liquidità in eccesso sui Bot annuali che crescono di giorno in giorno senza oscillazioni al ribasso per cui è come liquidità sempre disponibile ,più un terzo di liquidità sempre disponibile e con un tasso fisso bancario totalmente privo di vincoli.
Facendo solo intraday un terzo di liquidità per me equivale a un x10 quindi più che sufficiente al trading

ciao ...è un po' che non vengo a farvi compagnia nel topic dello scalping perchè ho montato una posizione di medio/lungo ma tutte le mattine mi piace ancora come il caffè fare l'open sui cari '51 '67 e '72 ... anche se ultimamente mi pare ci sia poca ciccia ... o sbaglio?

 

[renetrader]

ciao ...è un po' che non vengo a farvi compagnia nel topic dello scalping perchè ho montato una posizione di medio/lungo ma tutte le mattine mi piace ancora come il caffè fare l'open sui cari '51 '67 e '72 ... anche se ultimamente mi pare ci sia poca ciccia ... o sbaglio?

Ehilà Maket , non sbagli.

Ma come avevo anticipato lo scorso anno a SIL ,spread sempre più basso e continue emissioni dragano la liquidità e riducono volatilità e occasioni , quindi fai bene a mettere a fieno l'erba in attesa di momenti migliori lo sto facendo anch'io che sono notoriamente no overnight alla stregua di un no vax
Tutto è ciclico ,quindi alla prossima crisi economica o di governo caricheremo a pallettoni ,non è questione di se ma di quando

 

[lucagubello]

due /3 tick dall'ingresso,(il mio è scalping strettissimo)

si parla di size superiori ai 200 k di nominale per avere un guadagno " decente " ad ogni operazione. Fai long o anche short?
E' interessante e mi sembra che sul fol tu sia l'unico( che scrive ), per bravura ed esperienza a farlo con profitto.

 

[11/11/11]

E' off topic e anche molto out of the money , il tempo d'oro dello scalping è passato ,spiegarlo adesso è come farti setacciare un fiume già ampiamente dragato negli anni precedenti ,troveresti poche pagliuzze.
I casi che hai indicato sono rarissimi in quanto lo stop loss è già intervenuto a due /3 tick dall'ingresso,(il mio è scalping strettissimo) l'incastrro non è contemplato si accetta il loss e si riparte con l'operazione successiva ,se no non è scalping è un altra cosa, chiamalo Franco

Venendo invece alla domanda di Arte dico la mia : io ho e sto parcheggiando tutta la liquidità in eccesso sui Bot annuali che crescono di giorno in giorno senza oscillazioni al ribasso per cui è come liquidità sempre disponibile ,più un terzo di liquidità sempre disponibile e con un tasso fisso bancario totalmente privo di vincoli.
Facendo solo intraday un terzo di liquidità per me equivale a un x10 quindi più che sufficiente al trading

Mi ricordo che sei più orientato allo short che al long, quindi aspetti che lo spread punti al rialzo per esser nella tua confort zone?

Hai mai pensato di fare SCALPING sui futures obbligazionari che sono molto liquidi e necessitano di poco margine intraday? Unico svantaggio rispetto al btp è che pagherai il 26% di tasse

 

[virussingolo]

Venendo invece alla domanda di Arte dico la mia : io ho e sto parcheggiando tutta la liquidità in eccesso sui Bot annuali che crescono di giorno in giorno senza oscillazioni al ribasso per cui è come liquidità sempre disponibile ,più un terzo di liquidità sempre disponibile e con un tasso fisso bancario totalmente privo di vincoli.
Facendo solo intraday un terzo di liquidità per me equivale a un x10 quindi più che sufficiente al trading

A breve ho notizie per TE, sempre che TU mi legga

 

[renetrader]

A breve ho notizie per TE, sempre che TU mi legga

Lo sai che io leggo una manciata di persone e tu sei fra quelle

Poi aspetto anche Rivetto per le nuove emissioni mordi e fuggi

x 11 :solo svantaggi nel scalpare il future,nel caso dovessi e volessi ,ci farei intraday inseguendo i minitrend ma non scalping

 

[artevaria]

Facendo solo intraday un terzo di liquidità per me equivale a un x10 quindi più che sufficiente al trading

Non ho capito cosa intendi...