potenzialmente la perdita in opzioni è senza fine?

[deltazero]

Ah, ecco.Adesso mi torna

Che quelli di intrinseco siano persi non è scontato : se riesce a sostenere , in qualche modo, la posizione e al settlement le Put vendute dovessero morire, si salverebbe.

Certo, se prosegue il ribasso fino a 13000 ovviamente la situazione peggiora.

Ciao.

se tieni delle vendite itm hai 1 delta troppo alto,
secondo me occorre spostarsi molto avanti nel tempo per tenere il delta basso

qui facciamo della teoria,perchè realmente non me la sentirei di consigliare nella situazione attuale della amica in questione

ciao marco

 

[deltazero]

Vediamo di capire cosa possa aver fatto : vendita di Put finita male con progressione in martingala . Supponendo che quando ha cominciato l' indice fosse sopra 28000 : può aver venduto due Put 28000, poi le ha richiuse in perdita, e venduto 4 put 27000, poi richiuse anche queste in perdita, e venduto 8 put 26000...16 put 25000, 32 24000, 64 23000, 128 22000 . Se ciascuna di queste fosse in perdita, diciamo di 1000 punti, la perdita totale sarebbe pari a 128*1000*2.5 = 320.000 € , di cui la metà di valore temporale (la put 22000 dicembre vale circa 2000 punti di cui 1000 di valore intrinseco).

Se la situazione fosse questa, la liquidità minima indispensabile per sostenere la posizione sarebbe :

Margine iniziale : n° 128 * € 10.000 = € 128.000
Margine di variazione, pari alla perdita maturata fin qui : € 320.000

Totale circa 450.000 €, grosso modo come diceva Marco.

se avesse fatto questo sarebbe stata 1 operatività con 1 logica e per 2 motivi non sarebbe finita male
1) all'interno della discesa ci sono stati rimbalzi che ci hanno lasciato lavorare
2)sui 26000 la volatilità su livelli interessanti avrebbe suggerito di non raddoppiare ma spostarsi di 3 mesi

secondo me è iniziata con 1 numero molto più alto di vendite

ciao marco

 

[mr t]

se avesse fatto questo sarebbe stata 1 operatività con 1 logica e per 2 motivi non sarebbe finita male
1) all'interno della discesa ci sono stati rimbalzi che ci hanno lasciato lavorare
2)sui 26000 la volatilità su livelli interessanti avrebbe suggerito di non raddoppiare ma spostarsi di 3 mesi

secondo me è iniziata con 1 numero molto più alto di vendite

ciao marco

Forse anche di 6.

A prop, ciao e complimenti x la competenza

 

[_Sharik_]

è partita con 15.000€ che facevano parte del suo conto su cui operava il tipo
poi gliene ha chiesti altri per coprire e così via

Scusate ma non si chiama gestione abusiva questa?
E non è vietatissima?

 

[ryu]

purtroppo non mi vuole ancora dire molto per vergogna e altro...
faceva operare un suo collega(erano ormai 4-5 anni che gli dava carta bianca) di lavoro che aveva a disposizione un paio di milioni, lei gli aveva dato 50.000€ e poteva usufruire di altri 100.000 depositati in bot.
lui per rincorrere si è bruciato tutto.

Purtroppo non so ancora bene cosa ha comprato anche perchè non lo sa bene neanche lei(e lasciamo perdere che non si opera così)

volevo sapere se ha perso più di quello che ha investito più la copertura dei bot, le possono attaccare la casa o finisce lì
grazie ancora

Azz.......mi dispiace veramente, però non si fa così!

 

[Parceval72]

se avesse fatto questo sarebbe stata 1 operatività con 1 logica e per 2 motivi non sarebbe finita male
1) all'interno della discesa ci sono stati rimbalzi che ci hanno lasciato lavorare
2)sui 26000 la volatilità su livelli interessanti avrebbe suggerito di non raddoppiare ma spostarsi di 3 mesi

secondo me è iniziata con 1 numero molto più alto di vendite

ciao marco

Ci sarebbe stata una logica se avesse avuto liquidità in abbondanza per sostenere la posizione.

Quanto ai rimbalzi, ce n' è stato solo uno di un certo rilievo, quello dopo quel maledetto venerdì 10...fino ad allora è stata una picchiata davvero tremenda, le Torri Gemelle in confronto sono state roba da ridere.

Approvo il ragionamento secondo cui sarebbe stato preferibile non piramidare, ma rfare rollover, magari abbassando la base, sfruttando l' aumento di volatilità per incassare bene dalle vendite riducendone il numero.

Certo, il mio è stato un esempio estremo, con due vendite arrivare a trovarsi una perdita del genere...ma con 15000 € sul conto è da pazzi mettersi a vendere.

Ciao.

 

[solo.toro]

Scusate ma non si chiama gestione abusiva questa?
E non è vietatissima?

scusate ma si e' mica fatta gestire da uno del fol ??

è importante saperlo è successo qualcosa di simile

ad un altro

ciao

 

[rob.luc]

se tieni delle vendite itm hai 1 delta troppo alto,
secondo me occorre spostarsi molto avanti nel tempo per tenere il delta basso

qui facciamo della teoria,perchè realmente non me la sentirei di consigliare nella situazione attuale della amica in questione

ciao marco

certo che facciamo teoria.l'idea è quella di fornire spunti operativi(pubblici) che a parità/minor rischio offrano "un senso" operativo.da quanto scritto ,mi sembra che ormai ci sia il "nulla mentale".capita quando si è in particolari condizioni di stress.
non è detto che ci siano gli estremi per fare questo.però perchè non tentare ?
la condizione è parità/minor rischio(naturalmente a scapito di minor beneficio).
ciao

 

[solo.toro]

scusate ma si e' mica fatta gestire da uno del fol ??

è importante saperlo è successo qualcosa di simile

ad un altro

ciao

.

 

[cammello]

ciao

provo a spiegarti nel dettaglio:ipotizziamo di avere a disposizione 150000 euro.
decidi di vendere 6 put 29000 al prezzo di 1000 tick l'una.incassi 1000*6*2.5=15000 euro
totale somma a disposizione 165000.
sei esposto per 3 fib.il mercato scende molto e arriva a 22000.la figura perde 7000*6*2.5=105000 euro. a questa somma devi aggiungere i margini che ccg chiede per tenere aperta la posizione(circa il 14% del valore indice).22000*14%*=3080 per ogni fib rischiato.3080*3=9240.

Scusa Rob, ma per un FIB non dovrebbe essere:
ValoreIndice * 14% * 5?
nei tuoi calcoli manca il "*5"?

C

 

[cammello]

Vediamo di capire cosa possa aver fatto : vendita di Put finita male con progressione in martingala . Supponendo che quando ha cominciato l' indice fosse sopra 28000 : può aver venduto due Put 28000, poi le ha richiuse in perdita,
...

cacca per cacca, non conveniva andare short di un FIB, SL 28100, invece di iniziare con queste martingale?

Lo so, ci sto in fissa con sta cosa , ma ancora nessuno mi ha convinto che sia la cosa più dannosa da fare. E l'esempio di Parc mi fa crescere i dubbi

C

 

[frank73]

Io penso che bisognerebbe iniziare a comprare sottostanti ho fatto un thread se qualcuno mi puo aiutare a replicare il future eurostoxx come controvalore dovrebbe essere circa 23000/24000 partire da li e poi piu avanti cosi tipo tra 2 3 anni si possono fare tutte le strategie possibili con sottostante future e opzioni.

Ogni 500 punti si puo martingalare oppure si sta fermi e si aspetta pero tra qualche anno ma anche da subito si puo comprare vendere future e opzioni con sottostante in mano non mi sembra una cosa sbagliata a questi prezzi.

Il dax e troppo grosso e poco manegevole ma lo stoxx mi sembra il candidato ideale per liquidita mercato option e manegevolezza.

Se qualcuno degli esperti mi puo aitura ringrazio in anticipo.
(si puo fare pure su un minispmib anche se lo detesto da anni e ritengo un mercato cloaca quello pero fa niente mi accontento se qualcuno lo fa sull'indice nostrano).
Ciao

 

[Marco84]

Secondo me puoi usare direttamente il future Eurostoxx, e con questa volatilità (e se ritieno che i prezzi siano ok per comprare) vendere call a 2 mesi danno circa il 10%, per copertura.
Se sale fai il 10% in 2 mesi se scende del 8/7% ne vendi un'altra e cosi via.
A volte si ha la visione giusta del mercato ma nn si ha quella giusta nel timing, questa semplicissima strategia ( se hai ragione) ti permette di "temporeggiare", aspettando il "tuo" evento.
Ciao.
MArco

 

[frank73]

Secondo me puoi usare direttamente il future Eurostoxx, e con questa volatilità (e se ritieno che i prezzi siano ok per comprare) vendere call a 2 mesi danno circa il 10%, per copertura.
Se sale fai il 10% in 2 mesi se scende del 8/7% ne vendi un'altra e cosi via.
A volte si ha la visione giusta del mercato ma nn si ha quella giusta nel timing, questa semplicissima strategia ( se hai ragione) ti permette di "temporeggiare", aspettando il "tuo" evento.
Ciao.
MArco

Infatti il dubbio era piu che altro sulla validità degli etf come sottostante(ho aperto un thread li).
ma come dici tu con il future si abbassano pure i margini se vendi call e gestisci meglio ,many thanks.

 

[Catullo]

cacca per cacca, non conveniva andare short di un FIB, SL 28100, invece di iniziare con queste martingale?

Lo so, ci sto in fissa con sta cosa , ma ancora nessuno mi ha convinto che sia la cosa più dannosa da fare. E l'esempio di Parc mi fa crescere i dubbi

C

Io penso che venga sottovalutato l'aspetto psicologico e pratico.
In teoria sembra tutto semplice; sposto qui, rollo là, sfrutto il rimbalzo, copro con i futures.
Qualcuno ha provato, veramente, a operare in questi condizioni, con spread assurdi, MM che non si vedono, prezzi che cambiano nell'arco di pochi secondi con mercati che fanno su e giù del 10%, la testa e la pancia che bisticciano tra loro?