steo78
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Stavo affrontanto lo studio della put call parity e sono giunto alla conclusione che se le opzioni stile di esercizio europeo hanno stessa scadenza e stesso strike debbanon avere necessariamente stessa volatilità implicita. Nella realtà dei fatti ho notato che invece ci sono notevoli differenze. Il problema, peggiora quando si passa alla costruzione di una superficie di volatilità. Quale VI si deve prendere se sono diverse? Sicuramente sbaglio semplicemente nell'input dati e lo sfasamento delle vola implicite è dovuto a un mio errore. Prego chi abbia interesse e voglia di dimostrarmi con i calcoli che se rispetti l'input corretto di formula i valori risultano essere gli stessi.
Grazie a tutti
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